SQ Banca di strategia libera della Comunità Project

Ciao ragazzi, seguendo l'esempio di Notch, visto che generiamo strategie in continuazione, che ne dite di condividere alcune strategie ben basate generate dai nostri flussi di lavoro personali, e i membri della comunità possono scegliere di usarle, metterle in una demo, commentarle, scartarle, testarle ulteriormente o altro? Un po' più di cooperazione in questa comunità non guasterebbe. Personalmente cercherò di caricare una strategia ogni 2 settimane circa, sperando che qualcuno di voi possa seguire con qualche condivisione.

Vi presento quindi SQ Community Free Strategy Bank! 

Nome della strategia: 0.357863545 (abbastanza unico ah?)

Simbolo: EURUSD

Periodo di tempo: 1H

Come è stata generata la strategia?

La strategia è stata inizialmente generata su 2 anni di dati utilizzando la generazione casuale solo su un intervallo di tempo selezionato, di cui mezzo anno era OOS.

Come è stato testato ulteriormente?

- È stato ritestato su 15 anni di dati tick Dukascopy come OOS, per assicurarsi che funzioni attraverso la storia.

L'ho ottimizzato?

No, se la strategia mi piace abbastanza, di solito non la ottimizzo, a volte le do una piccola spinta.

Come ho verificato la robustezza e cercato di evitare l'overfitting?

- Il fatto che non sia stato utilizzato l'evo genetico e che la strategia sia stata generata così com'è, in modo casuale, utilizzando i dati di due anni, e che risulti funzionare bene sull'intero set di dati, mi rende più fiducioso sul fatto che non l'ho adattata in modo eccessivo.

– 500 MC (ciascuno) di: Randomizzare l'ordine delle operazioni, saltare le operazioni, randomizzare la distanza minima dal prezzo da 0 a 10, randomizzare lo slippage da 0 a 5, randomizzare lo spread da 1 a 5, randomizzare la variazione massima della barra iniziale 100.

Quanto sopra filtrato da RETDD a 95% > 40% di RETDD originale, e osservando la corrispondenza delle curve, assicurandosi che rimangano sulla stessa rotta e non si allontanino l'una dall'altra, e i 2 filtri predefiniti di SQX (Profitto netto a 80% > 50% di profitto netto originale e Max DD% a 80% minore di 200% di DD% originale)

– 500 esecuzioni di dati storici randomizzati con probabilità 20% e variazione massima del prezzo 20% di ATR. Stessi filtri di cui sopra.

– 100 esecuzioni di parametri della strategia Randomizecon probabilità di 20% e variazione massima di 50% (una difficile, merito di Notch). Cercare RETDD a 100% per essere > 1.

Cosa mi piace della strategia?

- Funziona bene da 15 anni, è in piena espansione da 10 anni.

- Stagnazione e drawdown minimi, 11% per 15 anni e solo 4,5% per gli ultimi 10 anni. Un bene per i miei nervi.

- Circa 56% vittorie per 15 anni e 60%+ per gli ultimi 10 anni.

- Non troppo complicato e con una logica di trading solida. Quando la forza degli orsi è in calo per 3 ore e il prezzo apre al di sotto della banda di Bollinger inferiore -> si va long, e viceversa per lo short.

Cosa non mi piace della strategia?

- Quantità di scambi relativamente bassa. 857 in 15 anni, il che significa 4-5 operazioni al mese; di solito mi piacciono le strategie che operano con maggiore frequenza.

mt4 real tick 15 anni equity curve & report:

mt4 real tick 10 anni equity curve & report:

15 anni di rischio 5%, per divertimento. Non usatelo.

Nota: I file allegati utilizzano il rischio del conto 1% e 0,1 lotti se non c'è MM. Inoltre, la strategia chiude le operazioni il venerdì 22:40 GMT+2 DST US, ed è così che sono stati generati i test mt4 di cui sopra.

Fatemi sapere cosa ne pensate, e ovviamente non usatelo senza aver fatto i vostri test e averlo adattato al vostro stile di trading. L'ho inserito nel mio conto di incubazione live (iniziato con 500$ e 1% di rischio).

Auguro a tutti un buon fine settimana e un proficuo 2019.

Ilya

@Oliver. I could get some time to check your strategy. Thanks for sharing 🙂

Devo dire che non mi piace per i miei gusti. Non ha superato il primo test MC

Ok grazie. il tuo test mc è quello su mt4 back test?

Ho un problema con le strategie che sto generando in sq3. mi chiedevo se poteste aiutarmi a far luce sul problema. il mio sq genera alcune strategie incredibili che quando vengono testate in mt4 mandano in fumo il conto. questo succede su molte coppie di valute come gbpnzd, gbpaud, euraud, eurnzd, usdjpy, audjpy, nzdjpy, eurjpy ecc. qualsiasi consiglio sarebbe utile? Noto anche che questo ha iniziato a verificarsi solo da quando ho aggiornato il mio computer.

grazie

Ehi, no, i test MC sono gli Inbox SQ3. Io mi affido ai test MC anche se non tutti condividono la mia fiducia in MC: https://medium.com/@mikeharrisNY/fooled-by-monte-carlo-simulation-eee0b312e489

Alcune differenze tra i backtest di SQ3 e MT4 sono "normali". Assicuratevi solo di eseguire i test con gli stessi dati, gli stessi parametri su entrambi i lati e che le azioni siano simili.

Inoltre, MT4 è un po' difficile da gestire per quanto riguarda il backtest. Per qualche motivo, se siete online, ricarica i dati storici e interrompe il backtest. Il mio consiglio è di mettere offline il PC, svuotare i dati storici di MT4, ricaricare i dati (gli stessi che avete in SQ3) e fare il backtest di MT4. Dovrebbe funzionare

Grazie per la condivisione di Ilya.
Mi piace il modo in cui avete elaborato questa strategia.

Per curiosità, quanto tempo ha impiegato per generare questa strategia?

Ciao ragazzi, scusate per l'assenza, ho un sacco di lavoro in questi giorni 🙂

Allego un'altra delle mie strategie, in esecuzione da un mese su un conto live con risultati redditizi su 3 simboli.

Generazione e test come nel messaggio originale, compresi tutti i test MC.

+ Ho scelto questo perché è in grado di negoziare piacevolmente anche più mercati come XAUUSD, EURUSD, USDJPY.

Ecco 15 anni di BT real tick XAUUSD:

Ecco EURUSD:

Buon divertimento.

Ilya

Phillip van Coller ha scritto:

Grazie per la condivisione di Ilya. Mi piace il modo in cui hai elaborato questa strategia. Per curiosità, quanto tempo hai impiegato per generare questa strategia?

Ciao Phillip. Il mio normale flusso di lavoro consiste nel generare domenica -> venerdì, e poi gestire MC, Ottimizzazione, ecc. il venerdì e il sabato, sperando di ottenere 1 o 2 buoni che posso mettere su un piccolo conto live, e generare di nuovo. Cerco di diversificare i simboli e le condizioni di generazione per rendere il tutto interessante e vario. Quindi per me, sia che la strategia appaia nel DB dopo 1 ora o dopo 6 giorni, ci vorrà almeno una settimana per ottenere una qualsiasi strategia dal processo, dato che non sono sovraccarico di lavoro, come lo sono oggi per esempio 🙂

Salute,

Ilya