Portafoglio in buona salute

Il portafoglio che ho sviluppato utilizzando StrategyQuant sta funzionando molto bene. L'ho avviato su un conto live il 1° aprile 2015 ed è in crescita di 14% e oltre 1000 pip. Il drawdown è minimo a 11%, il mio obiettivo è di avere un drawdown limitato a 20%, ma idealmente sotto 15%. Anche se è troppo presto per concludere il successo dopo soli 2 mesi, i drawdown delle strategie e i risultati delle performance al rialzo sono indicativi dei risultati dei back test e dei forward test che ho avuto. Nel complesso, quindi, la situazione è molto buona.

Dopo aver realizzato 10%, ho raddoppiato la dimensione del lotto. Questo è un conto live di prova (il conto demo dava risultati diversi rispetto al conto live, quindi non voglio fare affidamento sui risultati del conto demo). Sto usando un conto $1.000 con un micro lotto di .01 per iniziare, e ora sto usando un micro lotto di .02, e continuerò ad aumentare man mano che i profitti crescono per aumentare i rendimenti.

L'immagine allegata risale a quando ho avviato questo portafoglio in un conto di prova live il 1° aprile 2015. Quindi ha letture precise relative solo a questo portafoglio e filtra i risultati precedenti di altre strategie. Ho anche l'intero conto monitorato su MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), ma questo documenta il conto fin dal suo inizio, il che distorce i dati relativi a questo portafoglio, dato che in precedenza ho testato una strategia di trading a griglia che si è rivelata molto selvaggia, per cui ho smesso di usarla. Sul link di MYfxbook si può vedere che la performance si è notevolmente attenuata quando ho iniziato a utilizzare l'attuale portafoglio StrategyQuant il 1° aprile.

Volevo solo fare un salto e postare i miei risultati e almeno il successo a breve termine nell'utilizzo di StrategyQuant per sviluppare i miei EA. Finora tutto bene. Tornerò più tardi con un rapporto aggiornato.

Grazie per l'approfondimento Todd, molto apprezzato!!!

@toddone , ottimi risultati finora! Non dirci che usi dati Dukascopy semplici? 😉

In realtà, credo di sì, dato che utilizzo i dati del Tick Data Downloader di SQ. Poi eseguo un backtest delle strategie su MT4 per assicurarmi che siano generalmente uguali, in particolare per quanto riguarda la redditività e il drawdown.

Ci sono alcuni grandi messaggi qui da parte di alcuni utenti di SQ chiaramente competenti. Ho appena iniziato il mio viaggio e voi tutti mi date molta fiducia per andare avanti! Sto solo facendo delle domande stupide di base, dato che non sono troppo esperto di SQ, ma spero di sentire ulteriori aggiornamenti promettenti qui! Voi utilizzate la generazione casuale o quella genetica? Sto accarezzando l'idea di fare inizialmente una generazione casuale, filtrare i migliori e poi farli passare attraverso la genetica, pensate che sia una buona idea?

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Ci sono alcuni grandi messaggi qui da parte di alcuni utenti di SQ chiaramente competenti. Ho appena iniziato il mio viaggio e voi tutti mi date molta fiducia per andare avanti! Sto solo facendo delle domande stupide di base, dato che non sono troppo esperto di SQ, ma spero di sentire ulteriori aggiornamenti promettenti qui! Voi utilizzate la generazione casuale o quella genetica? Sto accarezzando l'idea di fare inizialmente una generazione casuale, filtrare i migliori e poi farli passare attraverso la genetica, pensate che sia una buona idea?

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

La generazione genetica è la strada da seguire. Ma leggete attentamente il manuale e comprendete tutte le impostazioni e le modalità di utilizzo. Sul sito web sono disponibili anche alcuni articoli ed esempi. Mi concentrerei su un drawdown minimo e su un numero elevato di operazioni all'interno del campione. I test di robustezza e l'analisi walk-forward sono assolutamente fondamentali per determinare se è il caso di utilizzare la strategia dal vivo o meno. Ci sono molti articoli, post sul forum e materiale nel manuale per imparare a svolgere bene queste funzioni.

Buona fortuna!
Todd

Grazie Todd, ho letto gli articoli e ho seguito il processo, ma c'è un elemento di giudizio quando si tratta di filtrare i dati positivi in gbp.

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

C'è sempre un elemento di giudizio, anche con il miglior fitness ponderato che è sintonizzato sui vostri gusti, a volte dovete scegliere a mano tra i risultati migliori "a occhio". Ed è bene che siate voi l'ultimo giudice.

Questo è molto vero geektrader, in quanto nuovo in questo settore e in SQ sono desideroso di ricevere ulteriori consigli da utenti SQ esperti come te, hai avuto buoni risultati e hai ristretto il processo?

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Ben fatto Toddone

Il tuo portafoglio sembra buono. Come hai fatto a verificare la correlazione con le tue strategie?

SQ visualizza la correlazione all'interno di un portafoglio.

E' possibile sapere quale indicatore utilizzi per la generazione? O quale non usi, perché come sappiamo, SQ non gestisce tutti gli indicatori della lista.

Di solito seleziono solo il Canale di Keltner, le Bande di Bollinger, la Regressione Lineare, l'Aroon, il Più alto nell'intervallo e il Più basso nell'intervallo per iniziare. Ho imparato che queste tendono ad essere le più comunemente selezionate da SQ per le strategie valide, quindi ho deciso di eliminare tutte le altre per rendere la ricerca più efficiente. Tuttavia, quando arrivo alla sezione Migliora strategie, cerco di migliorarla con l'aggiunta di semplici indicatori come RSI, Stocastico, Momentum e MACD. A volte l'aggiunta di un semplice indicatore può attenuare alcuni drawdown nel lungo periodo.

Geektrader

Ci sono più informazioni in quant analyzer...mi concentro sui profitti/perdite correlati...per un mese...più di 40% correlazione butto via la strategia

Ciao Toddone! Ho una domanda da farti su WFM. Hai anche controllato i parametri "coef" per il test WFM?