Aggiornamenti SQ X

Qui è possibile discutere gli aggiornamenti e le novità di SQ X.

Questo argomento è stato rinominato da SQ4 Early preview. I vecchi post non più rilevanti sono o saranno cancellati e archiviati.

Il punto è ripulire il nostro forum da cose vecchie e non pertinenti.

ytu ha scritto:

Attualmente, l'unico modo per ottenere questo risultato è impostare la durata massima di apertura di un'operazione per x barre e utilizzare x per determinare il tempo. Ho presentato una richiesta per aggiungere l'opzione di specificare un intervallo di tempo, che sarà necessaria per le barre non basate sul tempo, ed è stata spostata nel backend. Non so quindi quando verrà aggiunta, ma specificare un intervallo di tempo La durata specifica è stata spostata nel backlog dei compiti da completare. Attualmente è in programmazione SQ https://sq.projectpanel.com/tasks/sqp_0004 Grazie per le informazioni di cui sopra. Lo apprezzo molto. Puoi inviarmi un esempio di file SQX per permettermi di iniziare con un po' di pratica (questo è il mio miglior regalo di Natale di quest'anno 🙂 Inoltre, qualcuno conosce una lista di broker di opzioni binarie che accettano ordini tramite MT4 EA? Grazie.

Onestamente, le opzioni binarie sono probabilmente la peggiore scommessa di trading in generale. Di recente sono state vietate dall'ESMA, il che significa che tutti i broker regolamentati dell'UE che offrono le BO hanno dovuto eliminarle, lasciando le opzioni binarie disponibili solo a broker non regolamentati/scarnizioni che molto probabilmente sono troppo loschi per pagare. Dire che il trading sarebbe inaffidabile è un eufemismo. Vi restano praticamente solo i broker regolamentati dalla CySEC e se volete ancora seguire questa strada, allora buona fortuna.

Tuttavia, alcuni broker si sono accontentati di offrire binari legittimi supportati da veri e propri market maker. Il broker numero uno in questo senso è IG. Poiché anche loro sono stati colpiti dal divieto dell'ESMA, hanno innovato creando qualcosa di simile alle binarie, chiamate opzioni knock-out, che sono simili alle binarie ma si comportano in modo leggermente diverso. Questa sarebbe probabilmente la versione più "sicura" dei binari, e intendo sicura solo nel senso che non dovreste preoccuparvi che il broker si rifiuti di pagarvi. Per chi si trova negli Stati Uniti, NADEX sarebbe l'unica opzione disponibile per le binarie e IG possiede NADEX.

Inoltre, anche se doveste trovare un broker poco regolamentato che vi permetta di fare trading, non troverete un'API che vi permetta di mappare le operazioni di mt4 sull'opzione binaria. Il modo migliore per negoziare una strategia SQ sarebbe quello di trovare un modo per ricevere un avviso per la strategia quando un ordine viene riempito e poi inserire manualmente l'operazione dopo aver ricevuto l'avviso. A mio parere, se non si fa questo per le opzioni su NADEX o IG, è meglio negoziare FX regolamentato con strategie normali per la sostenibilità a lungo termine.

keinc301,

Annotato!
Grazie per la tua onesta valutazione di BO.
Forse posso riutilizzare questo per permettere a SQX di costruire strategie per segnalare i movimenti esplosivi delle coppie FX, quindi posizionare le opzioni ETF FX Buy CALL/PUT vicino all'ATM.

Portafogli di trading di strategie semplici

Nota: io opero sempre con strategie multiple (a bassa correlazione) all'interno di un portafoglio, in modo da ottenere una negoziazione proporzionale delle dimensioni dei lotti basata sulla "saggezza della folla", eliminando le opportunità di trading mancate a causa della limitazione di "un'operazione alla volta" e trattando ogni strategia come un allievo debole in una sorta di approccio "boosting" attraverso l'attenta selezione dei membri del portafoglio:

https://machinelearningmastery.com/boosting-and-adaboost-for-machine-learning/

Deve avere una caratteristica mancante nella creazione di portfolio

In SQX per ogni strategia semplice possiamo calcolare e visualizzare il MFE/MAE e l'equity giornaliera (open trade drawdown):

Se molte strategie in portafoglio presentano un drawdown aperto simile in un periodo analogo, il conto dovrà essere soggetto a una richiesta di margine e fallire, oppure la dimensione massima del lotto negoziato dovrà essere molto ridotta per ogni strategia.

La caratteristica mancante è che quando si seleziona il portafoglio contenente tutte le strategie combinate, il valore azionario giornaliero viene perso e non viene visualizzato:

Senza vedere la curva dell'equity giornaliera non ho idea di quale possa essere il drawdown delle operazioni aperte (da notare che non è la stessa cosa del drawdown delle operazioni chiuse), e quindi di quali lotti potrei negoziare per un determinato saldo senza temere una richiesta di margine.

Si prega di aggiungere al portafoglio il calcolo dell'equity giornaliero (combinando le singole curve dell'equity giornaliero dei componenti del portafoglio) e di mostrarlo nel grafico.

Grazie,

Mike

Ciao Mark ,

posso chiedervi quando pensate di finire l'interfaccia di programmazione per SQX? Attualmente è in fase alfa. È molto difficile fare qualcosa di BCS per mancanza di documentazione, console di debug, tutorial, ecc.

Il migliore,

Mark,

la tua affermazione potrebbe non essere accurata, il bug segnalato algw_0307 mi impedisce di fare qualsiasi altro lavoro su algowizard, poiché mi impedisce di salvare o salvare come lavoro. Ho già creato una strategia fittizia per dimostrare il bug, quindi vi prego di risolverlo con la massima priorità.

Vorrei fare una domanda fuori tema, ma tecnica, su come SQ funziona e si comporta in relazione al processore

nella maggior parte dei siti di recensioni, quando si effettuano i benchmark dei processori, si utilizza un'ampia gamma di test, di sistema, di rendering, di codifica, di office e di java e molti di essi hanno nomi diversi.

La mia domanda è: a quale di questi software di benchmarking, SQX è più simile o quale software di benchmarking potrebbe vagamente imitare il funzionamento di SQX?

Ho intenzione di utilizzare queste informazioni per me e per i futuri principianti per aiutarli a scegliere i loro sistemi.

Grazie

ok, aggiungeremo il patrimonio netto giornaliero combinato per il portafoglio a Build 125.

Clonex - intendi la console di debug per lo sviluppo degli snippet?

algw_0307 - Lo risolveremo nella prossima build, grazie per averlo segnalato.

ivan ha scritto:

La mia domanda è: a quale di questi software di benchmarking, SQX è più simile o quale software di benchmarking potrebbe vagamente imitare il funzionamento di SQX? Ho intenzione di utilizzare queste informazioni per me e per i futuri principianti per aiutarli a scegliere i loro sistemi.

Direi che i benchmark che misurano la velocità di elaborazione grezza simulano maggiormente il lavoro di SQ. Quindi, quando si confrontano diverse configurazioni, si dovrebbe scegliere quella con una maggiore potenza di elaborazione della CPU con il maggior numero possibile di core.

Ci sono altri fattori da considerare:
- RAM - 32 GB sono sufficienti per la maggior parte delle attività, 64 GB dovrebbero essere sufficienti per qualsiasi cosa.
- Disco SSD: di grande aiuto
- CPU con più core - SQ è in grado di utilizzarli tutti nella maggior parte dei suoi compiti, quindi più core ci sono meglio è

Mark Fric ha scritto:

velocità di elaborazione grezza 

compreso

Grazie

Mark, si suppone che se oggi si esegue il backtest con il MAE abilitato si possa riportare questa informazione in QA e quindi ordinare le strategie in base al MAE combinato del portafoglio. Ho provato a farlo, ma quando si costruisce un portafoglio sarebbe bello poter costruire le strategie e scartarle in base al minor drawdown dell'open Equity. Quello che succede oggi è che tutti finiscono con lo stesso MAE o raggruppati in questo modo, ad esempio 50 portafogli con MAE -1250 e 50 portafogli con MAE -1750.

Ho passato molto tempo a fare questo ordinamento manualmente su Daily. Prima li ho ordinati in SQx per strumento con le curve MAE che mi sembravano più gradevoli e poi ho usato queste strategie in QA. Ho anche creato un portafoglio senza fare questo. Ora, dopo averle utilizzate per un certo periodo di tempo, è possibile vedere le differenze rispetto a Fxblue.

Mark Fric ha scritto:

CPU con più core - SQ è in grado di utilizzarli tutti nella maggior parte delle sue attività, quindi più core ci sono meglio è

Potete confermare se attualmente SQX ha una limitazione di 64 core logici come descritto qui https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5316

Sto pianificando l'esecuzione di SQX su macchine con un numero di core superiore e non pensavo che esistesse una limitazione del numero di core della CPU.

Mi chiedo solo quanti core del processore intendete utilizzare.

Lo state utilizzando sul server o a casa?

Credo che SQ X non abbia limitazioni a 64 core, ma non abbiamo modo di verificarlo perché non abbiamo questo tipo di sistema.

Ma ho una macchina dual Xeon con 48 core e funziona su tutti i core. Non c'è alcuna limitazione intrinseca in SQ, se Java vede i core allora SQ li vedrà e sarà in grado di utilizzarli. E non credo che Java sia limitato a 64 core.

Potrebbe essere un problema di configurazione, forse qualcosa nel BIOS relativo a NUMA. Credo che se ne sia parlato da qualche parte su questo forum, forse qualche altro utente ha esperienza in merito.

Sono anche curioso di sapere che tipo di sistema hai intenzione di utilizzare? Hai un link a un fornitore o a un fornitore?

SQX non può usare più di 64 processori logici perché se ne hai di più Windows li raggruppa. E Mark non ha 48 core, ha 48 thread o 48 processori logici che derivano da 2 CPU con 12 core ciascuna 🙂

Una domanda interessante è quanto conta la frequenza per core in SQX, se conta o meno.

Per esempio, se mettiamo uno Xeon a 20 core da 2,3 Ghz accanto a un AMD Ryzen 9 3900X con 12 core ma a 3,8 Ghz ciascuno (questo clock di base può essere overcloccato a 4,4 Ghz), in alcuni benchmark le prestazioni saranno le stesse.

In teoria, dovrebbe contare in SQX, ma sto solo speculando, se lo stesso numero di core sono su 2 Ghz o 3 o 3,8Ghz

Naturalmente, anche l'architettura stessa conta