Base de código
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Gráficos > Gráficos de análise comercial
Análise de Contagem de Perdas Consecutivas Agrupadas
Este trecho ajudará você a responder à pergunta, com que freqüência eu consegui uma seqüência particular de perda em minha estratégia.
Negociação prática
SQX Codificação
Desenvolvimento de estratégias
Colunas > Banco de dados / Filtro
Cochran's Formula : o número de amostras
é importante definir o número de amostras (comércio) necessárias para uma correta confiabilidade dos desempenhos e das métricas relacionadas.
número mínimo de amostras (comércio)
Fórmula da Cochran
número estatístico
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Índice de robustez - Tradestation
Índice de Robustez Avg O Índice de Robustez é exibido no Relatório de Otimização da Estratégia e mede o gradiente da curva do patrimônio líquido nos dados fora da amostra em relação ao gradiente da curva do patrimônio líquido nos dados da amostra. Por exemplo, um Índice de Robustez > 100% significa que a estratégia teve um desempenho melhor nos dados fora da amostra do que nos dados dentro da amostra. Um Índice de Robustez de 50% significa que o gradiente da curva de patrimônio líquido fora da amostra foi 50% do gradiente da curva de patrimônio líquido na amostra; considerando períodos de tempo iguais, o desempenho fora da amostra (em dados não vistos) foi apenas metade do desempenho durante a amostra (dados vistos). Um Idx Avg de Robustez inferior a 50 sugere que a estratégia que está sendo otimizada está tendo dificuldade para ter um desempenho lucrativo em dados não vistos; portanto, deve-se ter cuidado antes de implementar a estratégia em tempo real A fórmula do Índice de Robustez é: Gradiente da curva de patrimônio líquido fora da amostra / Gradiente da curva de patrimônio líquido na amostra x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm
Índice de robustez - Tradestation
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Rina Índice de Perfomance
O Índice RINA recompensa as estratégias que passam menos tempo no mercado, diminuindo o risco de mercado inerente.
Índice RINA
Rina Índice de Perfomance
AlgoWizard
Parar a perda, exceto um
Define Stop Loss para um nível especificado exceto para uma ordem: 'Número Mágico Excluído'.
AlgoWizard
pedido múltiplo
Pedido Modificar
Ordem
Ordem
Fechar Todas as posições, exceto uma
Fechar Todas as posições, exceto uma
AlgoWizard
Ordem
Encerrar Pedido
Ordem
Encerramento N Ordem de mercado
Este trecho fecha a ordem N a partir da ordem MagicNumber
AlgoWizard
Ordem
Encerramento do pedido
Ordem
Definir Stop Loss se o Pedido de Preço Aberto estiver acima ou abaixo de um preço limite, exceto um
Define Stop Loss para um nível especificado se a ordem de preço em aberto estiver acima (para posição longa) ou abaixo (para posição curta) um limite de preço, exceto para uma ordem: 'Número mágico excluído'.
AlgoWizard
Ordem
Modificar a ordem
Ordem
Definir Stop Loss se o Pedido de Preço Aberto estiver acima ou abaixo de um preço limite
Define o Stop Loss para um nível especificado se o pedido de preço em aberto estiver acima (para posição longa) ou abaixo (para posição curta) de um limite de preço
AlgoWizard
Ordem
Modificar a ordem
Indicadores / Sinais
Índice de Disparidade - DI
Índice de Disparidade - DI
indicador
Índice de Disparidade - DI