Usando a Tendência da História

A tendência histórica é uma característica simples que permite comparar visualmente o desempenho de sua estratégia com o comportamento do preço do ativo de fundo.

Em outras palavras - ele pode dizer se a estratégia funciona bem, não importa se o mercado sobe ou desce.

Tendência histórica está disponível como um ícone no painel Analisar -> Equity chart

Exemplo 1 - Estratégia de futuros de Russel 2000 (TF)

Digamos que você tenha uma estratégia como a abaixo que negocia futuros do índice Russel 20000, a estratégia tem períodos de altos e baixos.

Vamos usar a Tendência Histórica para mostrar a tendência no mercado durante a estratégia de tempo em que foi negociada.

Quando clicamos no ícone Tendência Histórica, isso nos permitirá configurar o gráfico de fundo:

Podemos utilizá-lo para desenhar o gráfico do índice S&P 500 sobre o fundo da curva do patrimônio líquido para comparar o desempenho da estratégia com a tendência de todo o mercado.

Todos os dados não forexos são baixados do Yahoo Finance, então você tem que usar o símbolo que pode ser encontrado lá. Neste exemplo usamos o SPY como símbolo para o SPDR S&P 500 ETF.

Após clicar em OK, os dados são baixados e a tendência do mercado de S&P é exibida no fundo do gráfico:

Podemos ver que a equidade da estratégia corresponde quase exatamente ao desempenho de todo o mercado. Isto significa que a estratégia estará perdendo quando o mercado cair e estará ganhando dinheiro quando o mercado subir.

Não é exatamente o que queremos - idealmente, queremos uma estratégia que faça dinheiro tanto em mercados em baixa quanto em alta.

Exemplo 2 - Estratégia EURUSD

Tentemos outra estratégia, desta vez de forex. Esta é sua curva patrimonial:

Agora podemos usar as Tendências Históricas para exibir o movimento da moeda EURUSD:

Aqui está a equidade com a tendência diária do EURUSD em segundo plano:

Podemos ver que o EURUSD flutua muito, mas a estratégia faz dinheiro em quase todas as condições, não importa se a própria moeda EURUSD sobe ou desce.

Sumário

Para resumir, a History Trends é uma ferramenta simples, mas útil que pode revelar mais informações sobre o desempenho de sua estratégia.