Prever e verificar o desempenho da estratégia usando simulação Monte Carlo

Prever e verificar é um novo recurso (aba) no motor de simulação Monte Carlo que permite prever ou verificar o desempenho da estratégia.

Verifique é especialmente útil para ajudá-lo a decidir se você deve parar a estratégia ou continuar a negociá-la quando sua estratégia não está funcionando como esperado.

Como utilizá-lo?

Os valores de previsão e verificação são calculados a partir dos valores de simulação existentes em Monte Carlo, não há nenhuma configuração especial necessária.

Prever

Neste modo, a GQ está prevendo o desempenho potencial futuro da estratégia usando simulação Monte Carlo existente.

No lado direito do gráfico podemos ver a previsão do desempenho futuro - é uma faixa na qual a equidade da estratégia deve se mover, dependendo da simulação de Monte Carlo existente.

Na parte inferior do gráfico também podemos ver que o lucro projetado para os próximos 100 negócios está entre $ +2731 para $ - 629

Devemos perceber que o desempenho comercial real pode ser realmente assim - podemos esperar com alta probabilidade que esteja dentro da faixa prevista.

Verifique

Este modo pode ser usado para verificar se o desempenho real da estratégia cai dentro da faixa prevista computada usando simulação Monte Carlo.
Para utilizar Verificar é necessário definir a data a partir da qual a verificação será realizada.

No exemplo acima, estamos verificando o desempenho da estratégia a partir de 1.1.2013.
Podemos ver que o desempenho real ao vivo está dentro da faixa projetada pela simulação de Monte Carlo.

Outro exemplo:

Podemos ver que, neste caso, o desempenho da estratégia já cai fora de uma faixa prevista pela simulação de Monte Carlo, portanto, parece que devemos considerar parar esta estratégia.

Como funciona?

Os valores de previsão são calculados utilizando as simulações existentes de Monte Carlo. O sistema leva todas as simulações computadas e as projeta para o futuro (ou a partir da data especificada).

Em seguida, apresenta um intervalo entre o melhor e o pior desempenho da estratégia projetada.

Sumário

Podemos ver que o Monte Carlo Predict & Verify pode ser usado para determinar de forma mais realista o potencial da estratégia.

Temos que perceber que as próprias simulações de Monte Carlo são baseadas em estatísticas e probabilidades.
Cada simulação é computada aleatoriamente, portanto, os resultados serão ligeiramente diferentes cada vez que você a executar.