Usando setores no Portfolio Master

A filtragem de carteiras por setores é utilizável quando você tem muitas estratégias negociando em um símbolo / mercado ou setor de mercado, e você quer limitar sua carteira a apenas um certo número permitido de estratégias por setor.

Exemplo Forex - você tem 15 estratégias que negociam em EURUSD, 10 outras estratégias que negociam em GBPUSD, 12 estratégias que negociam em USDJPY e 8 estratégias que negociam em USDCHF.
Você quer construir um portfólio de no máximo 10 estratégias, mas para que ele não contenha mais de 3 estratégias comerciando sobre o mesmo símbolo.

Exemplo de futuros / ações - você tem estratégias de diferentes setores do mercado - energias, sofás, grãos, carnes, índices.
Mais uma vez, você quer criar uma carteira ideal que seja diversificada, você quer que sua carteira contenha máximo de 2 estratégias para cada setor.

Explicaremos como você pode configurar isto com mestre de portfólio.

Passo 1: Escolha as estratégias

O primeiro passo é mudar para Portfolio Master 

e carregar as estratégias. Podemos ver que temos estratégias para 4 símbolos diferentes aqui. Queremos criar um portfólio de 6-7 estratégias, que terá no máximo. 2 estratégias por cada símbolo.

Passo 2: Definir setores para cada estratégia

Trabalhar com setores é muito simples - só temos que definir a que setor cada estratégia pertence. Podemos usar o campo Nota no banco de dados para escrever setores para cada estratégia.

Se você não vê Nota no banco de dados basta alterar a visualização para Default with Note, ou editar sua visualização personalizada e adicionar o campo Note ali.

Agora que vemos Nota, temos que editá-la e escrever o identificador do setor para cada estratégia.

Você pode nomear seu setor da maneira que quiser, só tem que ser o mesmo texto para todas as estratégias em um setor.

Se você deixar a nota em branco, ela não será considerada nas condições dos setores e qualquer número de tais estratégias será combinado na carteira.

Passo 3: Definir quantas estratégias por setor são permitidas em carteira

Na configuração, selecionaremos que queremos no máximo 2 estratégias por setor em nossa carteira

Passo 4: Iniciando o Portfolio Master

A última coisa que falta fazer é iniciar o Portfolio Master.

Você pode ver que o construtor de carteiras pulou automaticamente algumas combinações de carteiras porque elas tinham mais estratégias por setor do que o permitido.

Isso é tudo. Agora todos os portfólios criados e armazenados em seu banco de dados de portfólios conterão apenas portfólios com número permitido de estratégias por setor.