100% automatizado e 100% preciso caso de teste de fluxo de trabalho SQ

Meu primeiro 100% automatizado e 100% fluxo de trabalho preciso, StrategyQuant caso de teste de "projetos personalizados

DISCLAIMER: Os resultados apresentados abaixo ainda são preliminares, ainda há uma pequena chance de que meus resultados positivos sejam influenciados por um bug não descoberto na versão atual do SQ-X (build 118.84) ou que eu acabei de cometer um erro estúpido em algum lugar do meu fluxo de trabalho, resultando em um enorme "viés de mineração de dados". Entretanto, fiz o melhor que pude e verifiquei tudo várias vezes... Além disso, como tudo isso é baseado em um recurso relativamente novo de 'projetos personalizados' do SQ-X, nada disso foi testado ainda em uma conta real... mas acho que construí um caso forte que me dá razão.

Minha reivindicação: Parece que consegui criar um fluxo de trabalho 100% automatizado e 100% preciso usando o recurso StrategyQuant chamado 'projetos personalizados'.

100% meios automatizados: Aperto 1 botão antes de ir para a cama, e toda manhã meu fluxo de trabalho gera, valida e seleciona automaticamente poucas estratégias novas que estão "prontas para ir".

Pronto para ir'' significa: Eu posso implantá-los imediatamente em minha conta ativa. Sem a necessidade de processamento adicional.

100% meios precisos: Cada estratégia selecionada por este fluxo de trabalho automático (~50 até agora), tem sido rentável no período de 2 anos a partir da data de geração.

Para testar meu fluxo de trabalho, adaptei meu SFT método, conforme descrito neste tópico: Ver AQUI.

O fluxo de trabalho é baseado no teste de validação padrão (conhecimento comum) como compartilhado pela equipe SQ em seus cursos livres, porém com uma configuração muito rigorosa. O fluxo de trabalho não utiliza nenhum método avançado de validação como WFA,WFM,OP,SPP. Em vez disso, um teste personalizado Monte-Carlo é usado para simular o comportamento de um método SPR. Nenhuma análise de portfólio é realizada (alguns sistemas podem ser correlacionados!).

Meu caso de teste automático de fluxo de trabalho é dividido em dois períodos de verificação:
1. Fim do ano 2014.
2. Fim do ano 2016.

Em cada momento 1 e 2, usei meu fluxo de trabalho para gerar automaticamente e selecionar automaticamente 20 NOVO estratégias (de várias centenas de milhares de sistemas) sem QUALQUER intervenção manual e depois TODOS de sistemas selecionados onde foram testados usando SFT (dados futuros). Deixe-me ser claro em uma coisa: eu não escolhi nenhuma estratégia.

Parece que cada estratégia selecionada foi rentável no período que se seguiu à data de geração selecionada. Veja os números sopram:

Caso de teste 1: Criação da estratégia @ 2014.12.31, Teste de simulação: 2015.01.01...2016.12.31.
Real-Ticks (dados Dukascopy), Real-spread (sem comissões)

Caso de teste 2: Criação da estratégia @ 2016.12.31, Simulated Forward test: 2017.01.01...2018.12.31.
Real-Ticks (dados Dukascopy), Real-spread (sem comissões)

Minhas conclusões até agora:
1. Se não houver erros, então parece que é totalmente possível utilizar os "projetos personalizados" automatizados SQ-X para gerar e selecionar automaticamente sistemas comerciais lucrativos.
2. Não são necessários métodos avançados de validação/filtragem. É claro que estes testes só devem melhorar o resultado total e minimizar o DD em nível de portfólio.
3. Os resultados em SFT de >2014 são ligeiramente melhores do que >2016. O fluxo de trabalho é de alguma forma sensível aos dados utilizados durante a geração da estratégia (devido às mudanças nas condições de mercado). Parece que os anos 2017 e 2018 são anos muito difíceis para a negociação usando o tipo de negociação selecionado.
4. Ainda não está 100% comprovado, mas é um resultado muito bom até agora, levando em conta que é baseado em um fluxo de trabalho simples que está usando princípios básicos de filtragem.
5. Algumas das estratégias podem ser correlacionadas, mas para o bem desta investigação não foi realizada nenhuma filtragem manual de correlação. Isto comprometeria a objetividade deste caso de teste.
6. As configurações de filtragem são muito rigorosas, este fluxo de trabalho filtra apenas as estratégias mais robustas. De acordo com minhas estatísticas, apenas 0,05% das estratégias geradas são capazes de passar este fluxo de trabalho.

TODO:
- Aperfeiçoar o fluxo de trabalho e implementar uma seleção de estratégia adicional, realizar testes de correlação, análise WFM e testes adicionais relacionados ao nível do portfólio.

- Também estou aguardando 01.03.2019 e construo 119 com novas funcionalidades 😉

Saudações,
Chris

gerar mercado+stop+limite ao mesmo tempo é um "absurdo"

Barras válidas para ordem de parada, no máximo 30? Por quê?

mover o SL para BE - valor máximo de 500, mas o TP está definido para o máximo de 300, o mesmo para o lucro final

Eu não uso PT e SL no indicador - isso torna a geração mais lenta e, principalmente, não está nas estratégias.

Antes de tudo, muito obrigado a você, Póia.

Com base em suas observações, percebo que provavelmente estou enganado.

Quando seleciono, por exemplo, market+stop+limit para os tipos de ordem, não quero dizer que tudo deve ser fornecido em uma estratégia de uma só vez, mas que o SQX encontra uma estratégia que tenha um desses tipos de ordem com base nesses tipos de ordem.
Aparentemente, isso está errado, não é? Portanto, eu deveria apenas especificar o tipo de ordem que considero correto, certo?

período máximo do indicador somente 30: Sim, porque, pelo que sei, é muito ruim olhar muito para o passado.

Por que você usa apenas alguns blocos de construção? Para evitar a desaceleração desnecessária da geração com balastro.

Sim, cada estratégia terá apenas uma entrada (mercado, limite ou stop), e isso não é um problema... mas você terá tudo em um pacote, e as estratégias de mercado e limite precisam de um fluxo de trabalho totalmente diferente... é melhor começar com estratégias STOP... e não gerar lentidão com ordens de mercado ou limite

Sobre todas as configurações - se você sabe o que está fazendo, tudo bem... o que há de errado? não gosto de algo aqui, algo ali....algo que certamente mudarei, algumas configurações são apenas para discussão

hankeys escreveu:

mas você terá tudo em um pacote, e as estratégias de mercado e de limite precisam de um fluxo de trabalho totalmente diferente

Isso é um absurdo.

Para ser sincero... também não entendo essa afirmação.

O SQ agora está procurando uma estratégia que atenda a TODOS os sinais de entrada quando verifico o sinal de entrada ou o SQ está procurando apenas uma estratégia que atenda a um desses sinais de entrada e corresponda à minha classificação?

Isso é simples. Ao selecionar todos os tipos de ordens, você expande a área de combinações possíveis e leva mais tempo para testar todas elas. Se não tiver certeza de qual tipo de ordem funcionaria melhor para você, mantenha todas elas ativas. Se estiver trabalhando com o conceito de "ideia em primeiro lugar" em vez de apenas procurar cegamente por "alguma estratégia", poderá manter ativa apenas a ordem que realmente deseja usar

tomas262 escreveu:

Isso é simples. Ao selecionar todos os tipos de ordens, você expande a área de combinações possíveis e leva mais tempo para testar todas elas. Se não tiver certeza de qual tipo de ordem funcionaria melhor para você, mantenha todas elas ativas. Se estiver trabalhando com o conceito de "ideia em primeiro lugar", em vez de apenas procurar cegamente por "alguma estratégia", poderá manter ativa apenas a ordem que realmente deseja usar

Olá, Tamas,

Obrigado... Já comecei a duvidar de mim mesmo. A postagem a seguir, de Hankey, está errada e minha abordagem foi basicamente, do meu ponto de vista, correta.

hankeys escreveu:

Gerar mercado+stop+limite ao mesmo tempo é um "absurdo", pois as barras são válidas para a ordem de stop de no máximo 30? por quê? mover o SL para BE - valor máximo de 500, mas o TP está definido para no máximo 300

O melhor de tudo é que:

Encontrei o erro. Para ser honesto, esse erro se deve principalmente a uma consulta lógica ausente no SQX e deve ser considerado um erro:
Por exemplo, digitei 60 como estabilidade, embora o valor máximo seja 1. Aparentemente, o SQX começou a procurá-lo e, é claro, não encontrou nada, mas o verdadeiro básico também não foi exibido em "Rejeitado"........ Agora, digitei 0,6 como estabilidade e o SQX de repente encontrou muitas estratégias......

É simples, como eu disse:

Gerar estratégias MARKET + LIMIT + STOP com as mesmas configurações é uma loucura

é necessário usar configurações totalmente diferentes para cada tipo de estratégia

Para STOP e MARKET, você precisa usar slippage, SL e TPs mais amplos, mercados em tendência

Para o LIMIT, não haverá derrapagem, SL e TPs mais rígidos, mercados diferentes que não estejam em tendência

Portanto, se você tiver definido todos os três tipos de estratégias, estará apenas perdendo tempo, retardando o processo de geração em quatro vezes e, por fim, descobrirá que, para o 99%, você terá apenas estratégias STOP no banco de dados após todo o fluxo de trabalho

Se você não for lucrativo com estratégias STOP, não perca seu tempo com MARKET ou LIMIT... é simples assim 🙂

hankeys escreveu:

Gerar estratégias MARKET + LIMIT + STOP com as mesmas configurações é uma loucura

Além disso, a SQX está usando diferentes blocos de configuração para diferentes tipos de ordens, e é assim que a SQX é programada. Você pode ver isso facilmente com seus próprios olhos, indo ao construtor, desabilitando todos os blocos de construção, habilitando apenas ordens STOP e apertando o botão Iniciar. A SQX solicitará que você habilite alguns blocos de construção/indicadores ESPECÍFICOS para esse método de negociação específico (ordens STOP, nesse caso).

Não é possível iniciar o projeto 'Builder', pois ele tem erros de configuração.
….
Erro: Se você usar Entrar em Stop ou Limite, terá que escolher alguns blocos de Nível de Preço! Blocos
Erro: Se você usar o Enter at Stop ou Limit, terá que escolher alguns blocos Stop/Limit Price Range! na configuração: Blocos
Erro: Se você usar indicadores em saídas (Stop Loss ou Profit Target, Trailing Stop, etc.), terá que escolher alguns blocos de nível de preço na configuração: Blocos
Erro: Se você usar indicadores em saídas (Stop Loss ou Profit Target, Trailing Stop, etc.), terá que escolher alguns blocos de Stop/Limit Price Range! Blocos

Com base em uma suposição, você está simplesmente cortando uma área de pesquisa valiosa sem nenhuma verificação empírica; o pecado aqui não é o fato de você adotar essa abordagem, mas sim de passá-la como um conhecimento de construção de estratégia da SQX com o potencial de levar uma série de novatos para o caminho do fator de lucro de 1,02 em negociações ao vivo.

É exatamente por isso que eu só sigo e ouço profissionais de verdade, como gestores de fundos de hedge da vida real que estão realmente ganhando dinheiro nos mercados e gerenciando milhões de dólares, em vez de um cara anônimo, escondido atrás de um apelido anônimo em algum fórum anônimo.

E adivinhe só... nenhum dos traders profissionais que eu sigo está alimentando o construtor genético com configurações de lixo, por causa dessa regra importante: "garbage in" = "garbage out".

Todos eles usam indicadores e configurações muito bem definidos e pré-selecionados, ajustados para um tipo de negociação e até mesmo para cada mercado. Coincidência?

Se você tiver outras ideias que queira compartilhar aqui (que sejam respaldadas por resultados de contas de vida), ficarei feliz em aprender algo novo com você.

É fácil ver qual indicador ou combinações funcionam. Você obtém essas informações nas estatísticas ao examinar a estratégia criada para o instrumento e o(s) período(s) de tempo atual.

coensio escreveu:

Minhas conclusões até agora: 1. Se não houver erros, então parece que é totalmente possível usar os "projetos personalizados" automatizados do SQ-X para gerar e selecionar automaticamente sistemas de negociação lucrativos. 2. Não são necessários métodos avançados de validação/filtragem. É claro que esses testes devem apenas melhorar o resultado total e minimizar o DD no nível do portfólio. 3. Os resultados em SFT de >2014 são ligeiramente melhores do que >2016. O fluxo de trabalho é, de certa forma, sensível aos dados usados durante a geração da estratégia (devido às mudanças nas condições do mercado). Parece que os anos de 2017 e 2018 são muito difíceis para negociar usando o tipo de negociação selecionado. 4. Ainda não foi comprovado o 100%, mas é um resultado muito bom até agora, levando em conta que se baseia em um fluxo de trabalho simples que está usando princípios básicos de filtragem. 5. Algumas das estratégias podem ser correlacionadas, mas, para fins desta pesquisa, não foi realizada nenhuma filtragem de correlação manual. Isso comprometeria a objetividade desse caso de teste. 6. As configurações de filtragem são muito rigorosas, esse fluxo de trabalho filtra apenas as estratégias mais robustas. De acordo com minhas estatísticas, apenas 0,05% das estratégias geradas são capazes de passar por esse fluxo de trabalho. TODO: - Refinar o fluxo de trabalho e implementar mais seleção de estratégias, realizar testes de correlação, análise WFM e testes adicionais relacionados ao nível do portfólio. - Também estou aguardando o dia 01.03.2019 e a compilação 119 com novos recursos 😉 Saudações, Chris

Olá, Chris - estou muito interessado nessa abordagem. Como você está se saindo com essas estratégias ao vivo depois de 8/9 meses?

Jossy

Sim, com certeza, ainda estou negociando-os (a maioria deles) .... abaixo de alguma atualização:

1. Forex: 56 estratégias não correlacionadas, algumas delas são lucrativas, mas no nível do portfólio ficam completamente planas (=$0) após >1000 negociações.

2. Índices: 36 estratégias não correlacionadas, estratégias MUITO lucrativas, MAS somente até o pânico do "coronavírus" acontecer, e agora todos os ganhos foram destruídos... foram-se com o vento...

3. Futuros (índices): 15 estratégias ainda estão muito bem, o portfólio subiu 26% (30% ATH). Se você puder arcar com as "margens", recomendo que dê mais atenção aos mercados futuros em vez de forex.

Gr,

Chris

Oi, Chris,

Obrigado por compartilhar, muito interessante. Posso saber o que você está usando para futuros, Tradestation ou MT4, e você está usando os pacotes de dados da assinatura de dados SQ?

Estou querendo me expandir para o Forex e talvez abra uma conta demo e faça alguns testes por conta própria

Obrigado,

Cinzas

Oi Ash,

Estou apenas exportando os dados M1 diretamente do gráfico TS, porque uma coisa a ser mencionada aqui é que eu uso "intra day trading", portanto, tento capturar rupturas dentro do mesmo dia, principalmente usando gráficos "D" com "sessões diárias".

(agora estou tentando "imitar" essa abordagem de negociação no MT4... trabalho em andamento)

Gr

Chris

Mas na plataforma TS você pode negociar apenas um EA por instrumento, estou certo?

E com o rollover, você precisa alterar o instrumento?