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Wir haben ein Snippet mit dem Namen "Biggest MAE". Es ist sehr nützlich, um zu sehen, wie sich eine Strategie mit einem einzigen Auftrag verhält. Wenn Sie jedoch mehrere Aufträge auf einmal öffnen, müssen Sie die Gesamt-MAE aller offenen Positionen berechnen

Wenn wir eine Vorlage erstellen oder eine Strategie in AlgoWizard ausführen, müssen wir manchmal die Variable in einem Protokoll ausgeben, um sie debuggen zu können. Hier ist eine Funktion zur Ausgabe der Variablen in ein Protokoll

In Situationen, in denen die kurzfristige Volatilität steigt oder fällt, kann es sinnvoll sein, die Positionsgröße zu ändern. Dieses Snippet in StrategyQuant X ermöglicht es Ihnen, die Größe eines Trades auf Basis der kurzfristigen Volatilität zu erhöhen/verringern...

Dies ist eine einfache Methode zur Berechnung von Provisionen - sie verwendet Provisionen in $ pro Lot und multipliziert sie mit der tatsächlichen Handelsgröße. Wenn die Endprovision unter dem Minimum liegt, wird die Mindestprovision verwendet.

Was passiert, wenn Snippet Profit Factor MA Trading den Profitfaktor der Strategie berechnet und wenn der Profitfaktor unter dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert liegt, ändert die Strategie die Handelsgröße. Snippet berechnet den Gewinnfaktor der Strategie auch dann, wenn der aktuelle Gewinnfaktor unter dem Schwellenwert liegt. In dem Moment, in dem der Gewinnfaktor über den von uns gewählten Schwellenwert steigt, ändert die Strategie die Positionsgröße erneut.

Die Equity-Control-Simulationsfunktion ermöglicht es, den Wechsel der Positionsgröße auf der Grundlage des Durchschnitts der Equity-Kurve zu simulieren, wobei von der Hypothese ausgegangen wird, dass es besser ist, eine Strategie zu handeln, wenn ihre Performance über ihrem Durchschnitt liegt.

Was passiert, wenn Snippet Profit Factor MA Trading den Profitfaktor der Strategie berechnet und wenn der Profitfaktor unter dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert liegt, wird die Strategie nicht gehandelt. Snippet berechnet den Gewinnfaktor der Strategie auch dann, wenn der aktuelle Gewinnfaktor unter dem Schwellenwert liegt. Sobald der Gewinnfaktor über dem von uns gewählten Schwellenwert liegt, beginnt die Strategie wieder zu handeln.

Snippet, das uns visuell die durchschnittliche Edge Ratio einer Strategie in Abhängigkeit von der Eröffnungsstunde des Handels zeigt.

Trade-Spalte, die es uns ermöglicht, das Edge Ratio jedes Trades zu analysieren.

Dieser Ausschnitt ist in der Dokumentation von StrategyQuantX beschrieben.