Codebase

Snippets für eine bessere Bewertung des WFO-Prozesses. Die Idee dahinter finden Sie in dieser Serie: Algorithmisches Backtesting & Optimierung für Alphas Ich werde einen Blogbeitrag hinzufügen

Hurst-Exponent

Der Entropy Math-Indikator basiert auf der Maximum-Entropy-Methode.

Es ist wichtig, die Anzahl der Stichproben (Handel) festzulegen, die für eine korrekte Zuverlässigkeit der Leistungen und der damit verbundenen Metriken erforderlich sind.

Was wäre wenn : Nur Long-Trades Mit diesem Was-wäre-wenn-Snippet können Sie den Handel mit einer Strategie simulieren, die nur Long-Trades vorsieht.

Dieses Databank-Snippet liefert den Median der Anzahl der Trades aller getesteten Zusatzmärkte.

In Situationen, in denen die kurzfristige Volatilität steigt oder fällt, kann es sinnvoll sein, die Positionsgröße zu ändern. Dieses Snippet in StrategyQuant X ermöglicht es Ihnen, die Größe eines Trades auf Basis der kurzfristigen Volatilität zu erhöhen/verringern...

Rangfolge und Auswahl von Strategien nach Strategiemetrik

Hull Moving Average (HMA) ATR Bands ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Konzepte des Hull Moving Average (HMA) und der Average True Range (ATR) kombiniert, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder "Bänder" um die HMA-Linie zu schaffen. Dieser Indikator hilft Händlern, die Volatilität und die Preisbewegung um den HMA herum zu beurteilen, und liefert zusätzliche Erkenntnisse für potenzielle Handels-Setups.

Dies ist die Edge Ratio in Pips, aber anstatt die MFE- und MAE-Werte durch das arithmetische Mittel zu mitteln, habe ich Mediane verwendet.