Codebase
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Größter MAE bei mehreren Geschäften
Wir haben ein Snippet mit dem Namen "Biggest MAE". Es ist sehr nützlich, um zu sehen, wie sich eine Strategie mit einem einzigen Auftrag verhält. Wenn Sie jedoch mehrere Aufträge auf einmal öffnen, müssen Sie die Gesamt-MAE aller offenen Positionen berechnen
MAE
Größte MAE
Absicherung
Korb-Bestellungen
mehrere Bestellungen
Indikatoren/Signale
Debuggen einer Variable in AlgoWizard
Wenn wir eine Vorlage erstellen oder eine Strategie in AlgoWizard ausführen, müssen wir manchmal die Variable in einem Protokoll ausgeben, um sie debuggen zu können. Hier ist eine Funktion zur Ausgabe der Variablen in ein Protokoll
Debuggen
Ausgang Variable
AlgoWizard
Geld-Management
ATR Volatilität Geldmanagement Größenordnung
In Situationen, in denen die kurzfristige Volatilität steigt oder fällt, kann es sinnvoll sein, die Positionsgröße zu ändern. Dieses Snippet in StrategyQuant X ermöglicht es Ihnen, die Größe eines Trades auf Basis der kurzfristigen Volatilität zu erhöhen/verringern...
atr
mm
Größenordnung
volatilits
Methoden der Kommissionen
Größenabhängige Mindestprovision
Dies ist eine einfache Methode zur Berechnung von Provisionen - sie verwendet Provisionen in $ pro Lot und multipliziert sie mit der tatsächlichen Handelsgröße. Wenn die Endprovision unter dem Minimum liegt, wird die Mindestprovision verwendet.
Kommission
Kommission
Was-wäre-wenn-Szenarien (SQ)
Was wäre wenn: Profit Factor Trading Gleitender Durchschnitt Money Management Simulation
Was passiert, wenn Snippet Profit Factor MA Trading den Profitfaktor der Strategie berechnet und wenn der Profitfaktor unter dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert liegt, ändert die Strategie die Handelsgröße. Snippet berechnet den Gewinnfaktor der Strategie auch dann, wenn der aktuelle Gewinnfaktor unter dem Schwellenwert liegt. In dem Moment, in dem der Gewinnfaktor über den von uns gewählten Schwellenwert steigt, ändert die Strategie die Positionsgröße erneut.
Gewinnfaktor
Was-wäre-wenn-Szenarien (SQ)
Was wäre wenn: Aktienhandel Gleitender Durchschnitt Geldmanagement-Simulation
Die Equity-Control-Simulationsfunktion ermöglicht es, den Wechsel der Positionsgröße auf der Grundlage des Durchschnitts der Equity-Kurve zu simulieren, wobei von der Hypothese ausgegangen wird, dass es besser ist, eine Strategie zu handeln, wenn ihre Performance über ihrem Durchschnitt liegt.
movina-Durchschnitt
Eigenkapital mm
Was-wäre-wenn-Szenarien (SQ)
Was wäre wenn : Gewinnfaktor MA Handel
Was passiert, wenn Snippet Profit Factor MA Trading den Profitfaktor der Strategie berechnet und wenn der Profitfaktor unter dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert liegt, wird die Strategie nicht gehandelt. Snippet berechnet den Gewinnfaktor der Strategie auch dann, wenn der aktuelle Gewinnfaktor unter dem Schwellenwert liegt. Sobald der Gewinnfaktor über dem von uns gewählten Schwellenwert liegt, beginnt die Strategie wieder zu handeln.
Was wäre, wenn
Eqity-Handel
Diagramme > Charts zur Handelsanalyse
Durchschnittliches Kantenverhältnis pro Stunde
Snippet, das uns visuell die durchschnittliche Edge Ratio einer Strategie in Abhängigkeit von der Eröffnungsstunde des Handels zeigt.
Kantenverhältnis
Rubriken > Handelsliste
Trade Edge-Verhältnis
Trade-Spalte, die es uns ermöglicht, das Edge Ratio jedes Trades zu analysieren.
Kantenverhältnis
Was-wäre-wenn-Szenarien (SQ)
Was wäre wenn - Simulation des Handels mit gleitenden Durchschnittswerten für Aktien
Dieser Ausschnitt ist in der Dokumentation von StrategyQuantX beschrieben.
gleitender Durchschnitt
Eigenkapital
Aktiensurfen
Simulation der Eigenkapitalsteuerung