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Im Gegensatz zu anderen Oszillatoren, wie der Stochastik oder dem MACD (Moving Average Convergence Divergence), ist der DPO kein Momentum-Indikator. Er hebt stattdessen Spitzen und Tiefpunkte im Preis hervor, die zur Schätzung

Der Choppiness-Index wurde entwickelt, um festzustellen, ob der Markt abgehackt oder seitwärts gehandelt wird, oder ob er nicht abgehackt ist und innerhalb eines Trends in eine der beiden Richtungen gehandelt wird. Auf einer Skala von 1 bis 100 gilt der Markt als unruhig, wenn die Werte nahe 100 liegen (über 61,80), und als im Trend liegend, wenn die Werte unter 38,20 liegen.)

Der Entropy Math-Indikator basiert auf der Maximum-Entropy-Methode.

Dieser Indikator basiert auf https://cssanalytics.wordpress.com/2015/03/13/using-a-self-similarity-metric-with-intraday-data-to-define-market-regimes/

In der Finanzwelt ist der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) das Verhältnis zwischen dem Wert eines gehandelten Wertpapiers oder einer Finanzanlage und dem Gesamtvolumen der Transaktionen während einer Handelssitzung. Er ist ein Maß für den durchschnittlichen Handelspreis in dem betreffenden Zeitraum. In der Regel wird der Indikator für einen Zeitraum von einem Tag berechnet, er kann aber auch zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten gemessen werden.

Dieser Ausschnitt zeigt Ihnen den Wert von ATR(14) zum Zeitpunkt der Eröffnung der Position.

Im Blogbeitrag verwendete Schnipsel: Multimarkt-Analyse in SQX

Der Varadi Oscillator (VDO) ist ein Frühindikator, der erstmals von David Varadi vorgeschlagen wurde und ursprünglich darauf abzielte, den Einfluss der Trendkomponente in Oszillatoren zu verringern. Der DVO kann als rollierender prozentualer Rang der detrendierten Preise über einen bestimmten Rückblickszeitraum beschrieben werden. Der für die Berechnung des Indikators verwendete Detrendierungsprozess basiert auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt des Verhältnisses zwischen dem Schlusskurs und dem Medianpreis ( hl2 ).

Verhältnis Nettogewinn / Durchschnittliche Rückzahlung