100% automatisierter und 100% genauer SQ-Workflow-Testfall

Mein erster 100% automatisierter und 100% genauer Arbeitsablauf, StrategyQuant 'custom projects' Testfall

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die unten dargestellten Ergebnisse sind noch vorläufig, es besteht immer noch eine kleine Chance, dass meine positiven Ergebnisse durch einen unentdeckten Fehler in der aktuellen Version von SQ-X (Build 118.84) beeinflusst werden oder dass ich einfach irgendwo in meinem Arbeitsablauf einen dummen Fehler gemacht habe, der zu einer großen "Data-Mining-Verzerrung" führt. Ich habe jedoch mein Bestes getan und alles mehrfach überprüft... Da dies alles auf einer relativ neuen Funktion für benutzerdefinierte Projekte von SQ-X basiert, wurde noch nichts davon auf einem realen Konto getestet... aber ich denke, ich habe ein starkes Argument aufgebaut, das dafür spricht, dass ich in diesem Fall Recht haben könnte

Mein Anspruch: Es sieht so aus, als ob es mir gelungen ist, einen 100% automatisierten und 100% genauen Arbeitsablauf zu erstellen, indem ich die StrategyQuant-Funktion "benutzerdefinierte Projekte" verwendet habe.

100% automatisch bedeutet: Ich drücke einen Knopf, bevor ich ins Bett gehe, und jeden Morgen werden in meinem Arbeitsablauf automatisch einige neue Strategien erstellt, validiert und ausgewählt, die sofort einsatzbereit sind.

Startklar" bedeutet: Ich kann sie sofort auf meinem Live-Konto bereitstellen. Ohne dass eine weitere Bearbeitung erforderlich ist.

100% bedeutet genau: Jede einzelne Strategie, die durch diesen automatischen Arbeitsablauf ausgewählt wurde (bisher ~50), war in den 2 Jahren ab dem Generierungsdatum profitabel.

Um meinen Arbeitsablauf zu testen, habe ich meine SFT Methode wie in diesem Thema beschrieben: Siehe HIER.

Der Arbeitsablauf basiert auf Standard-Validierungstests (Allgemeinwissen), wie sie das SQ-Team in seinen kostenlosen Kursen vermittelt, allerdings mit sehr strengen Einstellungen. Der Arbeitsablauf verwendet keine fortgeschrittenen Validierungsmethoden wie WFA, WFM, OP, SPP. Stattdessen wird ein angepasster Monte-Carlo-Test verwendet, um das Verhalten einer SPR-Methode zu simulieren. Es wird keine Portfolioanalyse durchgeführt (einige Systeme können korreliert sein!).

Mein automatischer Workflow-Testfall ist in zwei Prüfzeiträume unterteilt:
1. Ende des Jahres 2014.
2. Ende des Jahres 2016.

Zu jedem Zeitpunkt (1 und 2) habe ich meinen Arbeitsablauf genutzt, um automatisch 20 NEU Strategien (von mehreren hunderttausend Systemen) ohne ANY manuelles Eingreifen und dann ALLE ausgewählter Systeme wurden mit SFT (Zukunftsdaten) getestet. Lassen Sie mich eines klarstellen: Ich habe keine Strategien herausgepickt.

Es scheint, dass jede einzelne ausgewählte Strategie in der Periode nach dem ausgewählten Generierungsdatum profitabel war. Siehe Zahlen:

Testfall 1: Strategieerstellung am 31.12.2014, Simulierter Forward-Test: 01.01.2015...31.12.2016.
Real-Ticks (Dukascopy-Daten), Real-Spread (keine Provisionen)

Testfall 2: Strategieerstellung am 31.12.2016, Simulierter Forward-Test: 01.01.2017...31.12.2018.
Real-Ticks (Dukascopy-Daten), Real-Spread (keine Provisionen)

Meine bisherigen Schlussfolgerungen:
1. Wenn es keine Fehler gibt, dann scheint es durchaus möglich zu sein, die automatisierten "Custom Projects" von SQ-X zu nutzen, um automatisch profitable Handelssysteme zu generieren und auszuwählen.
2. Keine fortgeschrittenen Validierungs-/Filtermethoden erforderlich. Natürlich sollen diese Tests nur das Gesamtergebnis verbessern und die DD auf Portfolioebene minimieren.
3. Die Ergebnisse in SFT von >2014 sind etwas besser als >2016. Der Arbeitsablauf ist in gewisser Weise empfindlich gegenüber den bei der Strategieerstellung verwendeten Daten (aufgrund der sich ändernden Marktbedingungen). Es scheint, dass die Jahre 2017 und 2018 sehr schwierige Jahre für den Handel mit dem gewählten Handelstyp sind.
4. Es ist noch nicht 100%-erprobt, aber es ist bisher ein verdammt gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass es auf einem einfachen Arbeitsablauf basiert, der grundlegende Filterprinzipien verwendet.
5. Einige der Strategien können korreliert werden, aber für diese Untersuchung wurde keine manuelle Korrelationsfilterung durchgeführt. Dies würde die Objektivität dieses Testfalls gefährden.
6. Die Filtereinstellungen sind sehr rigoros, dieser Workflow filtert nur die robustesten Strategien heraus. Nach meinen Statistiken können nur 0,05% der generierten Strategien diesen Workflow bestehen.

TODO:
- Verfeinerung des Arbeitsablaufs und Umsetzung einer weiteren Strategieauswahl, Durchführung von Korrelationstests, WFM-Analysen und zusätzlichen Tests auf Portfolioebene.

- Ich warte auch auf den 01.03.2019 und Build 119 mit neuen Features 😉 .

Begrüßt,
Chris

die gleichzeitige Erzeugung von Markt+Stop+Limit ist "Unsinn".

Bars gültig für Stop-Order max 30? warum?

SL auf BE verschieben - maximaler Wert 500, aber TP ist auf maximal 300 eingestellt, dasselbe gilt für den Trailing Profit

Ich verwende PT und SL nicht auf dem Indikator - es verlangsamt die Generierung und meistens ist es nicht in den Strats

Zunächst einmal ein großes Dankeschön an Sie, Hankey.

Anhand Ihrer Bemerkungen stelle ich fest, dass ich mich wahrscheinlich geirrt habe.

Wenn ich bei den Ordertypen z.B. Markt+Stop+Limit wähle, dann meine ich nicht, dass alles auf einmal in eine Strategie gegeben werden muss, sondern dass SQX anhand dieser Ordertypen eine Strategie findet, die einen dieser Ordertypen hat.
Das ist offensichtlich falsch, nicht wahr? Ich sollte also einfach die Art der Bestellung angeben, die ich für richtig halte, richtig?

maximale Dauer des Indikators nur 30: Ja, denn meines Wissens ist es schlecht, zu weit in die Vergangenheit zu schauen.

warum verwenden Sie nur wenige Bausteine? Um die Erzeugung nicht unnötig mit Balast zu verlangsamen.

Ja, jede Strategie hat nur einen Eingang (Markt, Limit oder Stop), das ist kein Problem... aber Sie haben alles in einem Paket, und Markt-, Limit-Strategien brauchen einen ganz anderen Arbeitsablauf... fangen Sie besser mit STOP-Strategien an... und verlangsamen Sie nicht die Generierung mit Markt- oder Limit-Orders

was die ganzen Einstellungen angeht - wenn du weißt, was du tust, ist das OK...was ist falsch? ich mag etwas hier nicht, etwas dort....etwas werde ich sicherlich ändern, einige Einstellungen sind nur zum Diskutieren

hankeys schrieb:

aber Sie werden alles in einem Paket haben, und Markt-, Limit-Strategien brauchen ganz andere Arbeitsabläufe

Das ist Blödsinn.

Um ehrlich zu sein, verstehe ich diese Aussage auch nicht.

Sucht SQ nun nach einer Strategie, die ALLE Einstiegssignale erfüllt, wenn ich das Einstiegssignal prüfe, oder sucht SQ nur nach einer Strategie, die eines dieser Einstiegssignale erfüllt und meinem Ranking entspricht?

Das ist ganz einfach. Wenn Sie alle Auftragsarten auswählen, erweitern Sie den Bereich der möglichen Kombinationen, und es braucht mehr Zeit, sie alle zu testen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Auftragsart für Sie besser geeignet ist, lassen Sie alle aktiv. Wenn Sie mit dem Konzept "Idee zuerst" arbeiten, anstatt einfach blind nach "irgendeiner Strategie" zu suchen, können Sie nur die Order aktiv halten, die Sie wirklich verwenden möchten.

tomas262 schrieb:

Das ist ganz einfach. Wenn Sie alle Auftragsarten auswählen, erweitern Sie den Bereich der möglichen Kombinationen, und es braucht mehr Zeit, sie alle zu testen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Auftragsart für Sie besser geeignet ist, lassen Sie alle aktiv. Wenn Sie mit dem Konzept "Idee zuerst" arbeiten, anstatt einfach blind nach "irgendeiner Strategie" zu suchen, können Sie nur die Order aktiv halten, die Sie wirklich verwenden möchten.

Hallo, Tamas,

Danke... Ich habe bereits begonnen, an mir selbst zu zweifeln. Der folgende Beitrag von Hankey ist falsch und mein Ansatz war aus meiner Sicht grundsätzlich richtig.

hankeys schrieb:

Wenn Sie gleichzeitig Markt+Stop+Limit generieren, sind "unsinnige" Balken für eine Stop-Order von max. 30 gültig? warum? verschieben Sie SL zu BE - max. 500, aber TP ist auf max. 300 eingestellt

Das Beste daran ist:

Ich habe den Fehler gefunden. Um ehrlich zu sein, ist dieser Fehler hauptsächlich auf eine fehlende Logikabfrage in SQX zurückzuführen und sollte als Fehler betrachtet werden:
Ich habe z.B. 60 als Stabilität eingegeben, obwohl der Maximalwert 1 ist. SQX hat dann anscheinend einfach angefangen zu suchen und natürlich nichts gefunden, die wahre Basis wird aber auch nicht unter "Abgelehnt" angezeigt........Jetzt habe ich 0,6 als Stabilität eingegeben und SQX findet plötzlich eine Menge Strategien.....Das ist also ein weiterer BUG in SQX.

Es ist einfach, wie ich sagte:

MARKET + LIMIT + STOP Strategien mit den gleichen Einstellungen zu generieren ist töricht

für jede Art von Strategie müssen völlig unterschiedliche Einstellungen verwendet werden

für STOP und MARKET müssen Sie Slippage, breitere SL und TPs, trending Märkte verwenden

für LIMIT gibt es keinen Slippage, engere SL und TPs, verschiedene Märkte, die nicht im Trend liegen

Wenn Sie also alle 3 Arten von Strategien eingestellt haben, verschwenden Sie nur Ihre Zeit, verlangsamen den Generierungsprozess um das 4-fache und schließlich werden Sie feststellen, dass Sie für 99% nach dem gesamten Arbeitsablauf nur STOP-Strategien in der Datenbank haben

Wenn Sie mit STOP-Strategien keine Gewinne erzielen, verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit MARKET oder LIMIT...so einfach ist das 🙂 .

hankeys schrieb:

MARKET + LIMIT + STOP Strategien mit den gleichen Einstellungen zu generieren ist töricht

Außerdem verwendet SQX verschiedene Einstellungsblöcke für verschiedene Ordertypen, so ist SQX programmiert. Sie können das leicht mit eigenen Augen sehen, indem Sie zum Builder gehen, alle Bausteine deaktivieren, nur STOP-Orders aktivieren und auf den Start-Button drücken. SQX wird Sie auffordern, einige SPEZIFISCHE Bausteine/Indikatoren für diese spezielle Handelsmethode (in diesem Fall STOP-Orders) zu aktivieren.

Das Projekt 'Builder' kann nicht gestartet werden, es hat Konfigurationsfehler.
….
Fehler: Wenn Sie Enter at Stop oder Limit verwenden, müssen Sie in der Einstellung einige Price Level Blocks! auswählen: Blöcke
Fehler: Wenn Sie Enter at Stop oder Limit verwenden, müssen Sie in den Einstellungen einige Stop/Limit Price Range Blöcke auswählen! Blöcke
Fehler: Wenn Sie Indikatoren in Ausgängen verwenden (Stop Loss oder Profit Target, Trailing Stop usw.), müssen Sie in den Einstellungen einige Price Level Blocks! auswählen: Blöcke
Fehler: Sie verwenden Indikatoren in Ausgängen (Stop Loss oder Profit Target, Trailing Stop etc.), müssen Sie einige Stop/Limit Price Range Blöcke! in der Einstellung wählen: Blöcke

Die Sünde besteht nicht darin, dass Sie diesen Ansatz verfolgen, sondern darin, dass Sie ihn als SQX-Strategieerstellungstheorie ausgeben, die das Potenzial hat, eine Vielzahl von Anfängern auf den Weg zu einem Gewinnfaktor von 1,02 im Live-Handel zu führen.

Das ist genau der Grund, warum ich nur echten Fachleuten folge und zuhöre, wie z. B. echten Hedge-Fonds-Managern, die tatsächlich Geld an den Märkten verdienen und Millionen von Dollar verwalten, und nicht irgendwelchen anonymen Typen, die sich hinter einem anonymen Nickname in einem anonymen Forum verstecken.

Und raten Sie mal...keiner der professionellen Trader, denen ich folge, füttert den genetischen Builder mit Müll-Einstellungen, weil diese eine wichtige Regel gilt: "Garbage in" = "Garbage out".

Sie alle verwenden sehr gut definierte und vorselektierte Indikatoren und Einstellungen, die auf einen Handelstyp und sogar auf jeden Markt abgestimmt sind. Zufall?

Wenn Sie eine andere Idee haben, die Sie hier teilen möchten (die durch Ergebnisse von Lebenskonten gestützt wird), dann werde ich mich freuen, etwas Neues von Ihnen zu lernen.

Es ist leicht zu erkennen, welcher Indikator oder welche Kombinationen funktionieren. Diese Informationen erhalten Sie in den Statistiken, wenn Sie die erstellte Strategie für das aktuelle Instrument und den/die Zeitrahmen betrachten.

coensio schrieb:

Meine bisherigen Schlussfolgerungen: 1. Wenn es keine Fehler gibt, dann scheint es durchaus möglich zu sein, die automatisierten "Custom Projects" von SQ-X zu nutzen, um automatisch profitable Handelssysteme zu generieren und auszuwählen. 2. Es sind keine fortgeschrittenen Validierungs-/Filterungsmethoden erforderlich. Natürlich sollten diese Tests nur das Gesamtergebnis verbessern und die DD auf Portfolioebene minimieren. 3. Die Ergebnisse in SFT von >2014 sind etwas besser als >2016. Der Workflow ist etwas empfindlich gegenüber den verwendeten Daten während der Strategieerstellung (aufgrund der sich ändernden Marktbedingungen). Es scheint, dass die Jahre 2017 und 2018 sehr schwierige Jahre für den Handel mit dem gewählten Handelstyp sind. 4. Es ist noch nicht 100% bewiesen, aber es ist ein verdammt gutes Ergebnis bis jetzt, wenn man bedenkt, dass es auf einem einfachen Workflow basiert, der grundlegende Filterprinzipien verwendet. 5. Einige der Strategien können korreliert werden, aber für diese Untersuchung wurde keine manuelle Korrelationsfilterung durchgeführt. Dies würde die Objektivität dieses Testfalls gefährden. 6. Die Filtereinstellungen sind sehr rigoros, dieser Workflow filtert nur die robustesten Strategien heraus. Nach meinen Statistiken sind nur 0,05% der generierten Strategien in der Lage, diesen Workflow zu bestehen. TODO: - Verfeinern Sie den Workflow und implementieren Sie weitere Strategieauswahl, führen Sie Korrelationstests, WFM-Analysen und zusätzliche Tests auf Portfolioebene durch. - Ich warte auch auf den 01.03.2019 und Build 119 mit neuen Funktionen 😉 Grüße, Chris

Hallo Chris - ich bin sehr an diesem Ansatz interessiert. Wie bist du mit diesen Live-Strategien nach 8/9 Monaten vorangekommen?

Jossy

Ja sicher, ich bin immer noch den Handel mit ihnen (die meisten von ihnen) ....unten einige Update:

1. Forex: 56 unkorrelierte Strategien, von denen einige profitabel sind, aber auf Portfolio-Ebene nach >1000 Trades völlig flach werden (=$0).

2. Indizes: 36 unkorrelierte Strategien, SEHR profitable Strategien, ABER nur bis zur "Corona-Virus"-Panik, jetzt sind alle Gewinne vernichtet...vom Winde verweht...

3. Futures (Indizes): 15 Strategien sehen immer noch sehr gut aus, das Portfolio ist um 26% gestiegen (30% ATH). Dies ist etwas, was ich empfehlen kann, wenn Sie die "Margen" leisten können, schauen Sie mehr in die Futures-Märkte anstelle von Forex.

Gr,

Chris

Hallo Chris,

Vielen Dank für den Austausch, sehr interessant, könnte ich fragen, was Sie für Futures, Tradestation oder MT4 verwenden und verwenden Sie die datapacks von der SQ Data Subscription?

Ich möchte aus dem Forex-Bereich aussteigen und werde vielleicht ein Demokonto eröffnen und einige eigene Tests durchführen.

Danke,

Esche

Hallo Ash,

Ich exportiere nur die M1-Daten direkt aus dem TS-Chart, denn eine Sache, die hier zu erwähnen ist, ist, dass ich "Intra-Day-Trading" benutze, also versuche, Ausbrüche innerhalb desselben Tages zu erwischen, meistens benutze ich "D"-Charts mit "täglichen Sitzungen".

(jetzt versuche ich, diesen Handelsansatz auf MT4 zu "imitieren"... Arbeit in Arbeit)

Gr

Chris

aber in TS-Plattform können Sie nur 1 EA pro Instrument handeln, bin ich richtig?

und bei Rollover müssen Sie das Instrument wechseln?