Caso de prueba de flujo de trabajo SQ 100% automatizado y 100% preciso

Mi primer flujo de trabajo 100% automatizado y 100% preciso, StrategyQuant 'proyectos personalizados' caso de prueba

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los resultados presentados a continuación son todavía preliminares, todavía hay una pequeña posibilidad de que mis resultados positivos estén influenciados por un error no descubierto en la versión actual de SQ-X (build 118.84) o que simplemente haya cometido un error estúpido en algún lugar de mi flujo de trabajo resultando en un enorme 'Sesgo de Minería de Datos'. Sin embargo, hice todo lo posible y volví a comprobar todo varias veces ... Por otra parte, ya que todo esto se basa en un relativamente nuevo "proyectos personalizados" característica de SQ-X, nada de esto ha sido probado todavía en una cuenta real ... pero creo que he construido un caso fuerte apoyo que podría estar en lo cierto en este caso

Mi reclamación: Parece que he conseguido crear un flujo de trabajo 100% automatizado y 100% preciso utilizando la función de StrategyQuant llamada 'proyectos personalizados'.

100% medios automatizados: Pulso un botón antes de acostarme y cada mañana mi flujo de trabajo genera, valida y selecciona automáticamente algunas estrategias nuevas que están "listas para funcionar".

"Listo para salir" significa: Puedo desplegarlos inmediatamente en mi cuenta real. Sin necesidad de procesamiento adicional.

100% medios precisos: Todas y cada una de las estrategias seleccionadas por este flujo de trabajo automático (~50 hasta ahora) han sido rentables en el periodo de 2 años desde la fecha de generación.

Para probar mi flujo de trabajo he adaptado mi SFT como se describe en este tema: Véase AQUÍ.

El flujo de trabajo se basa en la prueba de validación estándar (conocimiento común) compartida por el equipo de SQ en sus cursos gratuitos, sin embargo, con una configuración muy rigurosa. El flujo de trabajo no utiliza ningún método de validación avanzado como WFA,WFM,OP,SPP. En su lugar, se utiliza una prueba de Monte-Carlo personalizada para simular el comportamiento de un método SPR. No se realiza ningún análisis de cartera (¡algunos sistemas pueden estar correlacionados!).

Mi caso de prueba de flujo de trabajo automático se divide en dos periodos de verificación:
1. Fin de año 2014.
2. Fin de año 2016.

En cada punto de los tiempos 1 y 2, utilicé mi flujo de trabajo para generar y seleccionar automáticamente 20 NUEVO estrategias (de varios cientos de miles de sistemas) sin CUALQUIER intervención manual y luego TODOS de los sistemas seleccionados se probaron utilizando SFT (datos futuros). Permítanme ser claro en una cosa: no escogí ninguna estrategia.

Parece que todas y cada una de las estrategias seleccionadas fueron rentables en el periodo posterior a la fecha de generación seleccionada. Véanse los gráficos:

Caso de prueba 1: Creación de la estrategia @ 2014.12.31, Prueba a plazo simulada: 2015.01.01...2016.12.31.
Real-Ticks (datos de Dukascopy), Real-spread (sin comisiones)

Caso de prueba 2: Creación de la estrategia @ 2016.12.31, Prueba a plazo simulada: 2017.01.01...2018.12.31.
Real-Ticks (datos de Dukascopy), Real-spread (sin comisiones)

Mis conclusiones hasta ahora:
1. Si no hay errores, entonces parece que es totalmente posible utilizar los "proyectos personalizados" automatizados de SQ-X para generar y seleccionar automáticamente sistemas de trading rentables.
2. No se necesitan métodos avanzados de validación/filtrado. Por supuesto, estas pruebas sólo deberían mejorar el resultado total y minimizar la DD a nivel de cartera.
3. Los resultados en SFT de >2014 son ligeramente mejores que los de >2016. El flujo de trabajo es algo sensible a los datos utilizados durante la generación de la estrategia (debido a las condiciones cambiantes del mercado). Parece que los años 2017 y 2018 son años muy difíciles para el trading utilizando el tipo de trading seleccionado.
4. Aún no está 100% probado, pero de momento es un resultado bastante bueno, teniendo en cuenta que se basa en un flujo de trabajo sencillo que utiliza principios básicos de filtrado.
5. Algunas de las estrategias pueden estar correlacionadas, pero en aras de esta investigación no se ha realizado ningún filtro de correlación manual. Esto pondría en peligro la objetividad de este caso de prueba.
6. Los ajustes de filtrado son muy rigurosos, este flujo de trabajo filtra sólo las estrategias más robustas. Según mis estadísticas sólo 0.05% de las estrategias generadas son capaces de pasar este flujo de trabajo.

TODO:
- Perfeccionar el flujo de trabajo e implementar una mayor selección de estrategias, realizar pruebas de correlación, análisis de WFM y pruebas adicionales relacionadas con el nivel de cartera.

- Yo también estoy esperando el 01.03.2019 y la build 119 con novedades 😉

Saluda,
Chris

generar mercado+parada+límite al mismo tiempo es un "disparate"

barras validas para orden stop max 30? por que?

mover SL a BE - valor máximo 500, pero TP se establece en un máximo de 300, lo mismo para trailing profit

Yo no uso PT y SL en el indicador - su ralentización de la generación y sobre todo su no en el strats

En primer lugar, muchas gracias a ti, Hankey.

Basándome en sus observaciones, me doy cuenta de que probablemente estoy equivocado.

Cuando selecciono por ejemplo mercado+stop+limite para los tipos de orden, no quiero decir que todo tenga que darse en una estrategia a la vez, sino que SQX encuentre una estrategia que tenga uno de estos tipos de orden en base a estos tipos de orden.
Eso es aparentemente incorrecto, ¿no? Así que debería especificar el tipo de orden que creo que es correcto, ¿no?

periodo máximo del indicador sólo 30: Sí, porque hasta donde yo sé es bastante malo mirar demasiado al pasado.

por qué utiliza sólo unos pocos bloques de construcción: Para evitar ralentizar innecesariamente la generación con balasto.

Si, cada estrategia tendra solo 1 entrada (mercado, limite o stop), esto no es un problema...pero tendras todo en un solo paquete, y las estrategias de mercado, limite necesitan un flujo de trabajo totalmente diferente...mejor empieza con estrategias de STOP...y no vayas lento generando con ordenes de mercado o limite

sobre la configuración de todo - si usted sabe lo que está haciendo, que está bien ... ¿qué está mal? no me gusta algo aquí, algo allí....algo voy a cambiar sin duda, algunos ajustes son sólo para discutir

hankeys escribió:

pero usted tendrá todo en un solo paquete, y el mercado, las estrategias de límite necesita todo el flujo de trabajo diferente

Eso no tiene sentido.

Para ser sincero... yo tampoco entiendo esa afirmación.

¿Ahora SQ busca una estrategia que cumpla TODAS las señales de entrada cuando compruebo la señal de entrada o sólo busca una estrategia que cumpla una de estas señales de entrada y coincida con mi clasificación?

Es muy sencillo. Si selecciona todos los tipos de órdenes, ampliará el área de combinaciones posibles y tardará más tiempo en probarlas todas. Si no está seguro de qué tipo de orden funcionaría mejor para usted, manténgalas todas activas. Si está trabajando con el concepto de "la idea primero" en lugar de buscar ciegamente "alguna estrategia", entonces puede mantener activa sólo la orden que realmente desea utilizar.

tomas262 escribió:

Es muy sencillo. Si selecciona todos los tipos de órdenes, ampliará el área de combinaciones posibles y tardará más tiempo en probarlas todas. Si no está seguro de qué tipo de orden funcionaría mejor para usted, manténgalas todas activas. Si está trabajando con el concepto de "la idea primero" en lugar de buscar ciegamente "alguna estrategia", entonces puede mantener activa sólo la orden que realmente desea utilizar.

Hola, Tamas,

Gracias... Ya he empezado a dudar de mí mismo. El siguiente post, de Hankey, es erróneo y mi planteamiento era básicamente, desde mi punto de vista, correcto.

hankeys escribió:

generar mercado+stop+limite al mismo tiempo es "tonteria" barras validas para orden stop max 30? por que? mover SL a BE - valor max 500, pero TP esta ajustado a max 300

Lo mejor es:

He encontrado el error. Para ser honesto, este error se debe principalmente a una consulta lógica que falta en SQX y debe ser considerado un error:
Por ejemplo, introduje 60 para la estabilidad, aunque el valor máximo es 1. SQX entonces aparentemente sólo empezó a buscarlo y por supuesto no encontró nada, el verdadero básico sin embargo no se muestra bajo "Rechazado" tampoco........Ahora introduje 0,6 como estabilidad y SQX de repente encuentra un montón de estrategias.....así que este es otro BUG en SQX.

es simple como he dicho:

generar estrategias de MERCADO + LÍMITE + PARADA con la misma configuración es una locura

es necesario que se utilicen ajustes totalmente diferentes para cada tipo de estrategia

para STOP y MERCADO es necesario utilizar deslizamiento, SL y TP más amplios, mercados tendenciales

para LIMIT no habrá deslizamiento, SL y TP más ajustados, diferentes mercados que no son tendencia

por lo que si ha establecido los 3 tipos de estrategias, sólo está perdiendo su tiempo, ralentizando el proceso de generación por 4 veces y, finalmente, usted encontrará, que para 99% sólo tiene estrategias STOP en la base de datos después de todo el flujo de trabajo

si no eres rentable con estrategias STOP, no pierdas el tiempo con MARKET o LIMIT...así de simple 🙂 .

hankeys escribió:

generar estrategias de MERCADO + LÍMITE + PARADA con la misma configuración es una locura

Además SQX está utilizando diferentes bloques de configuración para diferentes tipos de órdenes, así es como SQX está programado, usted puede ver fácilmente con sus propios ojos yendo al constructor deshabilitando todos los bloques de construcción, habilitando sólo las órdenes STOP y pulsando el botón de inicio. SQX le pedirá que habilite algunos bloques de construcción/indicadores ESPECÍFICOS para este método de negociación en particular (órdenes STOP en este caso).

No se puede iniciar el proyecto 'Builder', tiene errores de configuración.
….
Error: Usted utiliza Enter at Stop o Limit, ¡tiene que elegir algunos bloques de Price Level!, en setting: Bloques
Error: Si utiliza Intro en Stop o Límite, tiene que elegir algunos bloques de Rango de Precios Stop/Límite, en configuración: Bloques
Error: Si utiliza Indicadores en las salidas (Stop Loss o Profit Target, Trailing Stop etc.), ¡tiene que elegir unos bloques de Nivel de Precio!, en setting: Bloques
Error: Si utiliza Indicadores en las salidas (Stop Loss o Profit Target, Trailing Stop etc.), tiene que elegir unos bloques de Rango de Precios Stop/Limit!, en setting: Bloques

Basado en una suposición, estás cortando un área de investigación valiosa con cero verificación empírica; el pecado aquí no es que adoptes este enfoque, sino que lo haces pasar por la sabiduría popular de construcción de estrategias SQX con el potencial de llevar a un montón de novatos por el camino del factor de ganancia de 1,02 en el comercio en vivo.

Exactamente por eso sólo sigo y escucho a verdaderos profesionales, como los gestores de fondos de cobertura de la vida real que realmente están ganando dinero en los mercados y están gestionando millones de dólares, en lugar de a un tipo anónimo, escondido detrás de un nick anónimo en algún foro anónimo.

Y adivina qué... ninguno de los traders profesionales que sigo, está alimentando al constructor genético con configuraciones basura, debido a esta importante regla: "basura dentro" = "basura fuera".

Todos ellos utilizan indicadores y configuraciones muy bien definidos y preseleccionados, ajustados para un tipo de negociación e incluso para cada mercado. ¿Coincidencia?

Si tienes otras ideas que quieras compartir aquí (que estén respaldadas por resultados de cuentas de vida) entonces estaré encantado de aprender algo nuevo de ti.

Es fácil ver qué indicador o combinaciones que funciona. Usted obtiene esa información de las estadísticas cuando se mira en la estrategia creada para el Instrumento actual y timeframe/s.

coensio escribió:

Mis conclusiones hasta ahora: 1. Si no hay errores, entonces parece que es totalmente posible utilizar los "proyectos personalizados" automatizados de SQ-X para generar y seleccionar automáticamente sistemas de trading rentables. 2. No se necesitan métodos avanzados de validación/filtrado. Por supuesto, estas pruebas sólo deberían mejorar el resultado total y minimizar la DD a nivel de cartera. 3. Los resultados en SFT de >2014 son ligeramente mejores que los de >2016. El flujo de trabajo es algo sensible a los datos utilizados durante la generación de la estrategia (debido a las condiciones cambiantes del mercado). Parece que los años 2017 y 2018 son años muy difíciles para el trading utilizando el tipo de trading seleccionado. 4. No es 100% probado todavía, pero es un maldito buen resultado hasta ahora, teniendo en cuenta que se basa en un flujo de trabajo simple que está utilizando principios básicos de filtrado. 5. Algunas de las estrategias pueden estar correlacionadas, pero en aras de esta investigación no se ha realizado ningún filtro de correlación manual. Esto pondría en peligro la objetividad de este caso de prueba. 6. Los ajustes de filtrado son muy rigurosos, este flujo de trabajo filtra sólo las estrategias más robustas. Según mis estadísticas, sólo el 0,05% de las estrategias generadas son capaces de pasar este flujo de trabajo. TODO: - Perfeccionar el flujo de trabajo e implementar una mayor selección de estrategias, realizar pruebas de correlación, análisis WFM y pruebas adicionales relacionadas con el nivel de cartera. - También estoy esperando 01.03.2019 y construir 119 con nuevas características 😉 Saludos, Chris

Hola Chris - muy interesado en este enfoque. Cómo te ha ido con esas estrategias en vivo después de 8/9 meses?

Jossy

Sí seguro que todavía estoy negociando ellos (la mayoría de ellos)....below alguna actualización:

1. Forex: 56 estrategias no correlacionadas, algunas de ellas son rentables, pero a nivel de cartera van completamente planas (=$0) después de >1000 operaciones.

2. Índices: 36 estrategias no correlacionadas, estrategias MUY rentables, PERO solo hasta que ocurrió el pánico del 'virus corona', ahora todas las ganancias se han destruido...se las lleva el viento....

3. Futuros (índices): 15 estrategias siguen teniendo muy buen aspecto, la cartera ha subido 26% (30% ATH). Esto es algo que puedo recomendar, si usted puede permitirse el lujo de los "márgenes" mirar más en los mercados de futuros en lugar de divisas.

Gr,

Chris

Hola Chris,

Gracias por compartir, muy interesante, ¿podría preguntar qué estás usando para Futuros, Tradestation o MT4 y está utilizando los datapacks de la suscripción de datos SQ?

Estoy buscando a la rama de Forex y puede abrir una cuenta de demostración y hacer algunas pruebas de mi propia

Gracias,

Fresno

Hola Ash,

Sólo estoy exportando datos M1 directamente desde el gráfico TS, porque una cosa a mencionar aquí es que yo uso "intra day trading", por lo que trato de captar rupturas dentro del mismo día, sobre todo estoy usando gráficos "D" con "sesiones diarias".

(ahora estoy tratando de "imitar" este enfoque de negociación en MT4 ... trabajo en progreso)

Gr

Chris

pero en la plataforma TS sólo se puede operar con 1 EA por instrumento, ¿estoy en lo cierto?

¿y con el rollover hay que cambiar el instrumento?