Cas de test automatisé et précis du flux de travail de la SQ 100%

Mon premier flux de travail automatisé et précis 100%, StrategyQuant 'custom projects' test case

DISCLAIMER : Les résultats présentés ci-dessous sont encore préliminaires, il y a toujours une petite chance que mes résultats positifs soient influencés par un bug non découvert dans la version actuelle de SQ-X (build 118.84) ou que j'ai juste fait une erreur stupide quelque part dans mon flux de travail résultant en un énorme 'Data Mining Bias'. Cependant, j'ai fait de mon mieux et j'ai tout revérifié plusieurs fois... De plus, comme tout ceci est basé sur une fonctionnalité relativement nouvelle de SQ-X, rien de tout ceci n'a encore été testé sur un compte réel... mais je pense que j'ai construit un dossier solide soutenant que je pourrais avoir raison sur ce point.

Ma demande : Il semble que j'ai réussi à créer un flux de travail automatisé et précis de 100% en utilisant la fonctionnalité de StrategyQuant appelée "projets personnalisés".

100% signifie automatisé : J'appuie sur un bouton avant d'aller me coucher, et chaque matin, mon flux de travail génère, valide et sélectionne automatiquement quelques nouvelles stratégies qui sont "prêtes à l'emploi

Prêt à partir" signifie : Je peux les déployer immédiatement sur mon compte réel. Sans avoir besoin d'un traitement supplémentaire.

100% signifie exactement : Toutes les stratégies sélectionnées par ce processus automatique (~50 jusqu'à présent) ont été rentables au cours de la période de 2 ans à partir de la date de génération.

Pour tester mon flux de travail, j'ai adapté mon SFT comme décrit dans cette rubrique : Voir ICI.

Le flux de travail est basé sur des tests de validation standard (connaissances communes) tels que partagés par l'équipe SQ dans ses cours gratuits, mais avec des paramètres très rigoureux. Le flux de travail n'utilise pas de méthodes de validation avancées telles que WFA, WFM, OP, SPP. Au lieu de cela, un test de Monte-Carlo personnalisé est utilisé pour simuler le comportement d'une méthode SPR. Aucune analyse de portefeuille n'est effectuée (certains systèmes peuvent être corrélés !).

Mon cas de test de flux de travail automatique est divisé en deux périodes de vérification :
1. Fin de l'année 2014.
2. Fin de l'année 2016.

À chaque étape des temps 1 et 2, j'ai utilisé mon flux de travail pour générer et sélectionner automatiquement 20 NOUVEAU stratégies (parmi plusieurs centaines de milliers de systèmes) sans que cela ne se traduise par une augmentation des coûts. ANY intervention manuelle et ensuite TOUS des systèmes sélectionnés ont été testés à l'aide de SFT (données futures). Permettez-moi d'être clair sur un point : je n'ai sélectionné aucune stratégie.

Il semble que toutes les stratégies sélectionnées aient été rentables au cours de la période suivant la date de génération choisie. Voir les figures ci-dessous :

Cas de test 1 : Création de la stratégie @ 2014.12.31, test à terme simulé : 2015.01.01...2016.12.31.
Real-Ticks (données Dukascopy), Real-spread (pas de commissions)

Cas de test 2 : Création de la stratégie @ 2016.12.31, test à terme simulé : 2017.01.01...2018.12.31.
Real-Ticks (données Dukascopy), Real-spread (pas de commissions)

Mes conclusions jusqu'à présent :
1. S'il n'y a pas d'erreurs, il semble qu'il soit tout à fait possible d'utiliser les "projets personnalisés" automatisés de SQ-X pour générer et sélectionner automatiquement des systèmes de trading rentables.
2. Aucune méthode de validation/filtrage avancée n'est nécessaire. Bien entendu, ces tests ne devraient qu'améliorer le résultat total et minimiser le DD au niveau du portefeuille.
3. Les résultats dans SFT de >2014 sont légèrement meilleurs que >2016. Le flux de travail est quelque peu sensible aux données utilisées lors de la génération de la stratégie (en raison de l'évolution des conditions du marché). Il semble que les années 2017 et 2018 soient des années très difficiles pour le trading en utilisant le type de trading sélectionné.
4. Ce n'est pas encore 100% prouvé, mais c'est un très bon résultat jusqu'à présent, si l'on tient compte du fait qu'il est basé sur un flux de travail simple qui utilise des principes de filtrage de base.
5. Certaines des stratégies peuvent être corrélées, mais dans le cadre de cette étude, aucun filtrage manuel de la corrélation n'a été effectué. Cela compromettrait l'objectivité de ce cas de test.
6. Les paramètres de filtrage sont très rigoureux, ce flux de travail ne filtre que les stratégies les plus robustes. D'après mes statistiques, seulement 0,05% des stratégies générées sont capables de passer ce workflow.

TODO :
- Affiner le flux de travail et mettre en œuvre une nouvelle sélection de stratégies, effectuer des tests de corrélation, des analyses WFM et des tests supplémentaires au niveau du portefeuille.

- J'attends aussi le 01.03.2019 et la build 119 avec de nouvelles fonctionnalités 😉

Salue,
Chris

générer en même temps marché+arrêt+limite est un "non-sens"

barres valables pour l'ordre stop max 30 ? pourquoi ?

déplacer SL vers BE - valeur maximale de 500, mais TP est fixé à 300 maximum, de même pour le profit suiveur

Je n'utilise pas les PT et SL sur l'indicateur - cela ralentit la génération et surtout ce n'est pas dans les stratégies.

Tout d'abord, un grand merci à vous, Hankey.

Sur la base de vos remarques, je constate que je suis probablement dans l'erreur.

Lorsque je sélectionne par exemple marché+stop+limite pour les types d'ordre, je ne veux pas dire que tout doit être donné dans une stratégie en même temps, mais que SQX trouve une stratégie qui a l'un de ces types d'ordre sur la base de ces types d'ordre.
C'est apparemment une erreur, n'est-ce pas ? Je devrais donc simplement spécifier le type d'ordre que je pense être le bon, n'est-ce pas ?

période maximale de l'indicateur seulement 30: Oui, car à ma connaissance, il n'est pas bon de regarder trop loin dans le passé.

pourquoi n'utilisez-vous que quelques éléments de base ? Pour éviter de ralentir inutilement la génération avec le balast.

Oui, chaque stratégie n'aura qu'une seule entrée (marché, limite ou stop), ce n'est pas un problème... mais vous aurez tout dans un seul paquet, et les stratégies de marché et de limite nécessitent un flux de travail complètement différent... mieux vaut commencer par les stratégies STOP... et ne pas ralentir la génération avec des ordres de marché ou de limite...

Si vous savez ce que vous faites, c'est OK... Qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'aime pas quelque chose ici, quelque chose là....quelque chose que je changerai certainement, certains paramètres ne sont là que pour la discussion.

hankeys a écrit :

Mais vous aurez tout dans un seul paquet, et le marché, les stratégies de limitation ont besoin d'un flux de travail complètement différent.

C'est un non-sens.

Pour être honnête, je ne comprends pas non plus cette affirmation.

Est-ce que SQ recherche maintenant une stratégie qui remplit TOUS les signaux d'entrée lorsque je vérifie le signal d'entrée ou est-ce que SQ recherche seulement une stratégie qui remplit l'un de ces signaux d'entrée et qui correspond à mon classement ?

C'est simple. Lorsque vous sélectionnez tous les types d'ordres, vous élargissez le champ des combinaisons possibles et il faut plus de temps pour les tester toutes. Si vous n'êtes pas sûr du type d'ordre qui vous conviendrait le mieux, gardez-les tous actifs. Si vous travaillez avec le concept "l'idée d'abord" au lieu de chercher aveuglément "une stratégie", vous pouvez garder actif seulement l'ordre que vous voulez vraiment utiliser.

tomas262 a écrit :

C'est simple. Lorsque vous sélectionnez tous les types d'ordres, vous élargissez le champ des combinaisons possibles et il faut plus de temps pour les tester toutes. Si vous n'êtes pas sûr du type d'ordre qui vous conviendrait le mieux, gardez-les tous actifs. Si vous travaillez avec le concept "l'idée d'abord" au lieu de chercher aveuglément "une stratégie", vous pouvez garder actif seulement l'ordre que vous voulez vraiment utiliser.

Bonjour, Tamas,

Merci... Je commence déjà à douter de moi. Le post suivant, de Hankey, est erroné et mon approche était fondamentalement, de mon point de vue, correcte.

hankeys a écrit :

générer marché+stop+limite en même temps est "absurde" barres valides pour ordre stop max 30 ? pourquoi ? déplacer SL à BE - valeur max 500, mais TP est fixé à max 300

Le plus beau, c'est que.. :

J'ai trouvé l'erreur. Pour être honnête, ce bogue est principalement dû à une requête logique manquante dans SQX et devrait être considéré comme un bogue :
Par exemple, j'ai saisi 60 pour la stabilité, bien que la valeur maximale soit de 1. SQX a alors apparemment commencé à chercher et n'a bien sûr rien trouvé, la véritable valeur de base n'étant toutefois pas affichée sous "Rejeté" non plus........Maintenant, j'ai saisi 0,6 pour la stabilité et SQX a soudainement trouvé un grand nombre de stratégies.....il s'agit donc d'un autre BUG dans SQX.

C'est simple comme je l'ai dit :

Générer des stratégies MARKET + LIMIT + STOP avec les mêmes paramètres est une folie.

il faut utiliser des paramètres totalement différents pour chaque type de stratégie

Pour le STOP et le MARKET, vous devez utiliser le slippage, des SL et TP plus larges, des marchés en tendance.

Pour LIMIT, il n'y aura pas de slippage, des SL et TP plus serrés, des marchés différents qui ne sont pas en tendance.

Ainsi, si vous avez défini les trois types de stratégies, vous perdez votre temps, vous ralentissez le processus de génération par quatre fois et, finalement, vous constaterez que pour 99%, vous n'avez que des stratégies STOP dans la banque de données après l'ensemble du flux de travail.

si vous n'êtes pas rentable avec les stratégies STOP, ne perdez pas votre temps avec les stratégies MARKET ou LIMIT... c'est aussi simple que cela 🙂 .

hankeys a écrit :

Générer des stratégies MARKET + LIMIT + STOP avec les mêmes paramètres est une folie.

De plus, SQX utilise différents blocs de configuration pour différents types d'ordres, c'est ainsi que SQX est programmé, vous pouvez facilement le voir de vos propres yeux en allant dans le constructeur, en désactivant tous les blocs de configuration, en activant uniquement les ordres STOP et en appuyant sur le bouton de démarrage. SQX vous demandera d'activer certains blocs de construction/indicateurs SPÉCIFIQUES pour cette méthode de trading particulière (les ordres STOP dans ce cas).

Impossible de démarrer le projet 'Builder', il y a des erreurs de configuration.
….
Erreur : Si vous utilisez Enter at Stop ou Limit, vous devez choisir des blocs de niveau de prix dans le paramétrage : Blocs
Erreur : Si vous utilisez Entrée au Stop ou à la Limite, vous devez choisir certains blocs de la Plage de prix Stop/Limite, dans le paramétrage : Blocs
Erreur : Si vous utilisez des indicateurs dans les sorties (Stop Loss ou Profit Target, Trailing Stop etc.), vous devez choisir des blocs de niveau de prix dans le paramétrage : Blocs
Erreur : Vous utilisez des indicateurs dans les sorties (Stop Loss ou Profit Target, Trailing Stop etc.), vous devez choisir des blocs de Stop/Limit Price Range !, dans le paramétrage : Blocs

Le péché ici n'est pas que vous adoptiez cette approche, mais que vous la fassiez passer pour de la théorie de construction de stratégie SQX avec le potentiel d'entraîner une foule de novices sur la voie d'un facteur de profit de 1,02 dans le trading en direct.

C'est exactement la raison pour laquelle je ne suis et n'écoute que de vrais professionnels, comme de vrais gestionnaires de fonds spéculatifs qui gagnent réellement de l'argent sur les marchés et gèrent des millions de dollars, plutôt qu'un type anonyme qui se cache derrière un pseudo anonyme sur un forum anonyme.

Et devinez quoi... aucun des traders professionnels que je suis n'alimente le constructeur génétique avec des paramètres inutiles, en raison de cette règle importante : "entrée des déchets" = "sortie des déchets".

Ils utilisent tous des indicateurs et des paramètres très bien définis et présélectionnés, adaptés à un type de trading et même à chaque marché. Coïncidence ?

Si vous avez d'autres idées à partager ici (qui sont étayées par des résultats concrets), je serai heureux d'apprendre quelque chose de nouveau de vous.

Il est facile de voir quel indicateur ou quelles combinaisons fonctionnent. Vous obtenez cette information à partir des statistiques lorsque vous regardez la stratégie créée pour l'instrument et l'horizon de temps actuels.

coensio a écrit :

Mes conclusions jusqu'à présent : 1. S'il n'y a pas d'erreurs, il semble qu'il soit tout à fait possible d'utiliser les "projets personnalisés" automatisés de SQ-X pour générer et sélectionner automatiquement des systèmes de trading rentables. 2. Aucune méthode de validation/filtrage avancée n'est nécessaire. Bien sûr, ces tests ne devraient qu'améliorer le résultat total et minimiser le DD au niveau du portefeuille. 3. Les résultats dans SFT de >2014 sont légèrement meilleurs que >2016. Le flux de travail est quelque peu sensible aux données utilisées lors de la génération de la stratégie (en raison de l'évolution des conditions de marché). Il semble que les années 2017 et 2018 soient des années très difficiles pour le trading en utilisant le type de trading sélectionné. 4. Ce n'est pas encore 100% prouvé, mais c'est un très bon résultat jusqu'à présent, en tenant compte du fait qu'il est basé sur un flux de travail simple qui utilise des principes de filtrage de base. 5. Certaines stratégies peuvent être corrélées, mais dans le cadre de cette enquête, aucun filtrage manuel de corrélation n'a été effectué. Cela compromettrait l'objectivité de ce cas de test. 6. Les paramètres de filtrage sont très rigoureux, ce flux de travail ne filtre que les stratégies les plus robustes. D'après mes statistiques, seules 0,05% des stratégies générées sont capables de passer ce processus. TODO : - Affiner le flux de travail et mettre en œuvre une sélection plus poussée des stratégies, effectuer des tests de corrélation, une analyse WFM et des tests supplémentaires liés au niveau du portefeuille. - J'attends également le 01.03.2019 et la build 119 avec de nouvelles fonctionnalités 😉 Greets, Chris

Bonjour Chris - je suis très intéressé par cette approche. Comment avez-vous progressé avec ces stratégies en direct après 8/9 mois ?

Jossy

Oui, bien sûr, je continue à les échanger (la plupart d'entre eux) à l'adresse ...., sous réserve d'une mise à jour :

1. Forex : 56 stratégies non corrélées, certaines d'entre elles sont rentables, mais au niveau du portefeuille, elles deviennent complètement plates (=$0) après >1000 transactions.

2. Indices : 36 stratégies non corrélées, stratégies TRES rentables, MAIS seulement jusqu'à ce que la panique du 'corona virus' se produise, maintenant tous les gains sont détruits... partis avec le vent...

3. Futures (indices) : 15 stratégies toujours très bonnes, portefeuille en hausse de 26% (30% ATH). C'est quelque chose que je peux recommander, si vous pouvez vous permettre les "marges", regardez davantage les marchés à terme plutôt que le forex.

Gr,

Chris

Bonjour Chris,

Merci pour ce partage, très intéressant, puis-je vous demander ce que vous utilisez pour les Futures, Tradestation ou MT4 et utilisez-vous les datapacks de l'abonnement aux données SQ ?

Je cherche à m'éloigner du Forex et je vais peut-être ouvrir un compte de démonstration et faire mes propres tests.

Merci,

Frêne

Bonjour Ash,

Je ne fais qu'exporter les données M1 directement à partir du graphique TS, car une chose à mentionner ici est que j'utilise le "trading intra-journalier", donc j'essaie d'attraper les cassures au cours de la même journée, j'utilise principalement des graphiques "D" avec des "sessions journalières".

(J'essaie maintenant d'imiter cette approche commerciale sur MT4... travail en cours)

Gr

Chris

Mais sur la plateforme TS, vous ne pouvez trader qu'un seul EA par instrument, n'est-ce pas ?

et avec le rollover vous devez changer l'instrument ?