Das Portfolio entwickelt sich gut

Das Portfolio, das ich mit StrategyQuant entwickelt hat, funktioniert sehr gut. Ich begann es in einem Live-Konto April 1, 2015 und es ist bis 14% und über 1000 Pips. Drawdown ist minimal bei 11%, mein Ziel ist es, Drawdown bei 20% gekappt haben, aber idealerweise unter 15%. Obwohl es noch zu früh ist, um nach nur 2 Monaten auf den Erfolg zu schließen, sind die Drawdowns der Strategien und die glatte Aufwärtsentwicklung der Ergebnisse ein Indiz für die Backtesting- und Forwardtesting-Ergebnisse, die ich hatte. Es sieht also insgesamt sehr gut aus.

Nachdem ich 10% gemacht habe, habe ich die Losgröße verdoppelt. Dies ist ein Test-Live-Konto (Demo-Konto gab andere Handelsergebnisse als das Live-Konto, so dass ich nicht auf ein Demo-Konto die Ergebnisse verlassen wollen). Ich verwende ein $1.000-Konto mit einem 0,01-Mikro-Lot, um zu beginnen, und verwende jetzt ein 0,02-Mikro-Lot, und werde weiter erhöhen, wenn die Gewinne wachsen, um die Renditen zusammenzusetzen.

Das beigefügte Bild ist von dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Portfolio in einem Live-Testkonto am 1. April 2015 gestartet habe. So hat es genaue Messwerte nur auf dieses Portfolio bezogen und filtert frühere Ergebnisse aus anderen Strategien aus. Ich habe auch das gesamte Konto auf MYfxbook verfolgt (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), aber dies dokumentiert das Konto seit seiner Gründung, die die Daten im Zusammenhang mit diesem Portfolio verzerrt, da ich eine Grid-Handelsstrategie vor getestet und es war sehr wild, so dass ich aufgehört, es zu benutzen. Sie können auf der MYfxbook Link sehen, dass die Leistung deutlich geglättet wurde, sobald ich begann mit dem aktuellen StrategyQuant Portfolio 1. April obwohl.

Ich wollte nur mal vorbeischauen und meine Ergebnisse und zumindest kurzfristigen Erfolge bei der Verwendung von StrategyQuant zur Entwicklung meiner eigenen EAs posten. So weit, so gut. Ich werde später wieder mit einem aktualisierten Bericht zurückkommen.

Ja, der Film war urkomisch. Was Ihre Frage betrifft, so verstehe ich jetzt, was Sie sagen wollen. Einige der Einstellungen, die ich verwende, ändern sich, je nachdem, wie weit die Probe zurückreicht und welcher Zeitrahmen verwendet wird. Hier sind die Einstellungen, die ich zum Verwerfen verwendet habe:

Verhältnis Rendite/Defizit < 2,5

Anzahl der Trades - Das hängt vom Zeitrahmen der Strategie ab und davon, wie weit Sie zurückblicken, um eine Stichprobe zu erstellen. Wenn es sich um eine 4-Stunden-Strategie handelt, möchte ich im Durchschnitt mindestens 1 Handel pro Woche. Wenn es sich um eine 5-Minuten-Strategie handelt, möchte ich mindestens 3 Abschlüsse pro Woche. Sie müssen nur entsprechend rechnen. Beispiel: 5 Jahre Testzeitraum, 4-Stunden-Strategie: "Anzahl der Trades < 250" würde abgelehnt werden.

% Stagnation > 15% Dies ist sehr wichtig. Dadurch werden Strategien eliminiert, die während eines sehr kurzen Zeitraums sehr gut abgeschnitten haben. Ich möchte Strategien, die stetig und konstant steigen.

Netz Profit - Dies hängt von der Losgröße und dem Zeitraum ab. Ich habe mit 0,01 Lots angefangen, 5 Jahre möchte ich etwa "Netto Profit < $500". Aber Sie'll haben zu basteln mit diesem als jede Strategie und Paar wird unterschiedliche Bereiche haben.

Netz Profit (OOS) - Das hängt davon ab, wie lang Ihr OOS-Bereich ist. Bei mir ist es in der Regel ein Jahr, und für 0,01 Lots für 1 Jahr möchte ich mindestens einen Gewinn von $50 für dieses Jahr, was die Hälfte des durchschnittlichen Gewinns von $100 ist, den ich für IS-Zeiträume benötige.

Ich hoffe, das hilft.

Todd

Danke Todd, ja das hilft! Ich bin mir nicht sicher zwischen der Stagnation von % und dem durchschnittlichen Gewinn von % pro Jahr.

Der Netto-Profit wird in Dollar angegeben, nicht in %. Wenn es sich um 0,01 Lots handelt, möchte ich im Durchschnitt etwa $100 Netto-Profit in der Stichprobe pro Jahr. Wenn ich also für einen Zeitraum von 5 Jahren teste, möchte ich nur Strategien, die einen Netto-Profit in der Stichprobe von insgesamt $500 oder mehr haben. Die Entlassungseinstellung lautet also "Netto Profit < $500".

Was die Stagnation betrifft, wie lautet Ihre Frage dazu?

Entschuldigung für die späte Antwort. Nein, es gibt im Moment keine weiteren Fragen. Die Stagnation in der OOS-Periode sollte beseitigt werden?! Ich denke darüber nach, die Bedingung "% durchschnittlicher Gewinn pro Jahr" zu verwenden. Ich spiele jetzt mit den Einstellungen 🙂 Danke nochmal.

Das Portfolio wird nach einem explosiven Monat Juni mit +42% abgebaut (FxBook). Also dieser Drawdown scheint insgesamt gesund, solange es vernünftig ist, wird es Teil der erwarteten "gemessen Drawdown" sein. Drawdown-Perioden sind der wichtigste Aspekt in der Strategieentwicklung meiner Ansicht nach zu beobachten, so dass die kommenden Wochen für diese Strategien werden wichtig sein, wie gut ich entwickelt StrategyQuant Strategien und implementiert sie in Echtzeit Live-Handel.  

Insgesamt Drawdown ist jetzt knapp über 10%, und während der Prüfung habe ich immer versucht, Drawdown unter 15% zu halten, so gibt es noch etwas Raum. Aber auch im Auge behalten, dass ich war mit .01 Lose nur während der Prüfung, und im Live-Handel habe ich stieß die Strategien bis zu .02 Lose, und wie es klettert höher werde ich weiterhin die Losgröße zu Compound Gewinne im Laufe der Zeit zu erhöhen. Unabhängig davon möchte ich, dass der Gesamt-Drawdown unter 15% bleibt, aber er muss unter 30% liegen, andernfalls muss ich die Positionsgröße neu bewerten, oder möglicherweise die Strategien neu bewerten.

Der Schlüssel für mich zu diesem Zeitpunkt ist nicht unbedingt, so viel Geld wie möglich zu verdienen, sondern dass sich meine Strategien im Echtzeit-Live-Handel ähnlich entfalten, wie sie beim Testen funktioniert haben. So weit, so gut, aber es sind erst 3 Monate vergangen, also müssen wir das noch weiter laufen lassen.  

Todd

Hallo Todd,

das gleiche hier, mein Portfolio ist in Drawdown als auch seit 1 Monat genau... 50% der DD Ziel (20%) getroffen werden. Der Markt war in letzter Zeit schwierig, mal sehen, ob wir die neue Art von Bewegungen überleben....

Hallo Leute, 

im kämpfen und ich brauche Ihren Rat .. können Sie mir sagen, was König von sl und tp Sie suchen?

sind sl und pl erforderlich?

oder verwenden Sie nur Indikatorausgänge?

Feste Kerne , atr ?

welche von diesen macht es mehr robust. wie ich bin gute Strategien zu finden, aber nicht die robuste Test immer.

Übrigens verwende ich keine herkömmlichen Daten, da sie die Suche so langsam machen.

Ich bin auch in der DD auf meinem automatisierten Portfolio.

Der öffentliche Bericht in meinem Link wurde Mitte März gestartet, als die Rallye ihren Höhepunkt erreichte. Sein privates Gegenstück, das seit über einem Jahr läuft, ist aufgrund einer wirklich schönen Rallye im Januar und Februar immer noch positiv für dieses Jahr.

20% DD ist normal für mein Portfolio und seine eine sehr langsame Konto als 80% davon ist Strategien, die ich in EA Wizard, die nur D1 Handel und haben nur etwa 20 Signale pro Jahr (ein Bündel von denen aufgetreten Jan/Feb mit der großen Dollar-Rallye). Die anderen 20% sind SQ H1 Strategien, die häufiger mit geringem Risiko handeln, um die Stagnation zu reduzieren. Ich erwarte nicht, dass der öffentliche Link mindestens ein oder zwei Jahre lang "normal" aussehen wird. Im Moment ist die Stichprobe viel zu klein und spiegelt nicht wider, wie eine größere Stichprobe aussieht. Es gibt nichts Neues auf dem Markt.

He Treshold, Ihr Portfolio sieht genauso aus wie meines, seit dem 4. Juni geht es abwärts, fast dieselbe Abwärtskurvenform wie Ihres.

Die Marktkonsolidierung ist für die Sommerzeit üblich. Ich habe endlich einen anständigen Computer für die Erstellung von Strategien, so dass ich mehr Arbeit in SQ machen und einige weitere SQ-Strategien in das Portfolio aufnehmen kann.

Gentmat, ich würde eine Art von Stop-Loss empfehlen. Je nach verwendetem Zeitrahmen müssen Ihre Stop-Parameter entsprechend angepasst werden. Versuchen Sie, eine einfache Optimierung durchzuführen und Ihre Zahlen abzurunden. Suchen Sie dann die am häufigsten verwendeten Zahlen in allen Optimierungsergebnissen und verwenden Sie diese für Ihre Walk-Forward-Tests. Wenn Sie Probleme mit der Monte-Carlo-Analyse haben, vergewissern Sie sich, dass Ihre Positionsgröße und Ihre Kontogröße angemessen sind. Wenn Sie mit Standard-Lots auf einem $5.000-Konto handeln, wird es bei den Drawdown-Prozentsätzen scheitern. Wenn ich meine Strategien generiere, stelle ich SQ so ein, dass nur Ergebnisse mit einem Drawdown von weniger als 15% erzielt werden.

Mal sehen, ob das hilft.
Todd

Dein Portfolio sieht gut aus, Todd, meins ist in den letzten Tagen immer noch rückläufig, deins steigt, wie ich sehe. Gute Arbeit! Haben Sie einen Einblick in die Strategien? Meine sind hauptsächlich Breakout-Strategien (z.B. buy stop at high / sell stop at low), die im aktuellen Markt nicht gut funktionieren, da es keine klaren Trends gibt, insbesondere beim EURUSD, und Breakouts sich immer wieder umkehren. Arbeiten Sie hauptsächlich mit Marktaufträgen oder auch mit Buy-Stop/Sell-Stop-Breakout-Stil? Ein kleiner Hinweis wäre toll zu wissen:)

Außerdem: Wie viele Trades haben Ihre Strategien im Backtest? Ich bin immer auf der Suche nach mindestens 1000 Trades in den Jahren 2001 bis 2015, damit der statistische Vorsprung nicht zu klein ist. Wie sind Ihre Erfahrungen damit und wie viele Jahre zurück optimieren Sie, wenn ich fragen darf?

Oh und am wichtigsten: welche Zeitrahmen sind Ihre besten Arbeits diejenigen? Ich benutze M30 / H1 nur im Moment als alles über scheint zu produzieren, um wenige Trades für mich und alles unter nicht genug stabile Strategien zu finden.

Ich denke, es ist mehr oder weniger die gute Streuung der Paare, die er verwendet. Sehr geringe Korrelation.

Ich verwende all diese Paare auch, sogar noch eine ganze Menge mehr, hat nichts damit zu tun - mein Portfolio geht im Moment noch runter, seins rauf. Todd, ich würde mich wirklich über einen Beitrag freuen. Herzlichen Dank.

Geektrader, ich überlasse es der SQ, den besten Ordereingang und die Stopps für das Währungspaar und den Zeitrahmen zu bestimmen. Einige meiner Strategien sind Marktaufträge und andere Limits. In der Regel beginne ich meine genetischen Builds mit Kurswerten, Preisspannen, Operatoren und einigen ausgewählten Indikatoren, ich habe immer einen Stop-Loss, und SQ setzt ihn in der Regel auf der Grundlage der ATR mit den Strategien, die er auswirft. 

Was die Anzahl der Trades betrifft, so hängt dies vom Zeitrahmen ab. Für den 5-Minuten-Zeitrahmen sollte ich etwa 1 Handel pro Tag haben (260 Wochentage im Jahr, abzüglich einiger Feiertage, entspricht etwa 250 Trades pro Jahr mehr oder weniger). Je größer der Zeitrahmen, desto geringer die Anzahl der Transaktionen pro Jahr. Normalerweise strebe ich eine solide 5-Jahres-Bilanz an, die sehr robust ist. Wenn man weiter als 10 Jahre zurückgeht, muss man sich ein Urteil bilden, da man davon ausgeht, dass man die Strategie in diesem Zeitraum nicht neu optimiert hat und dass die Marktbedingungen über 10 Jahre hinweg gleich geblieben sind, was nicht realistisch ist. Daher macht es mir nichts aus, wenn die ersten 5 Jahre eine flache oder bescheidene Performance aufweisen, wenn die letzten 5 Jahre hervorragend sind. Ich wäre nur vorsichtig, wenn es in den ersten 5 Jahren einen großen Drawdown gäbe, dann würde ich die Strategie verwerfen.

Die Monte-Carlo-Analyse und die Walk-Forward-Matrix-Tests sind sehr wichtig, um sie zu verstehen und eine gute Note zu erhalten.

Ich hoffe, das hilft, viel Glück.

Todd