Das Portfolio entwickelt sich gut

Das Portfolio, das ich mit StrategyQuant entwickelt hat, funktioniert sehr gut. Ich begann es in einem Live-Konto April 1, 2015 und es ist bis 14% und über 1000 Pips. Drawdown ist minimal bei 11%, mein Ziel ist es, Drawdown bei 20% gekappt haben, aber idealerweise unter 15%. Obwohl es noch zu früh ist, um nach nur 2 Monaten auf den Erfolg zu schließen, sind die Drawdowns der Strategien und die glatte Aufwärtsentwicklung der Ergebnisse ein Indiz für die Backtesting- und Forwardtesting-Ergebnisse, die ich hatte. Es sieht also insgesamt sehr gut aus.

Nachdem ich 10% gemacht habe, habe ich die Losgröße verdoppelt. Dies ist ein Test-Live-Konto (Demo-Konto gab andere Handelsergebnisse als das Live-Konto, so dass ich nicht auf ein Demo-Konto die Ergebnisse verlassen wollen). Ich verwende ein $1.000-Konto mit einem 0,01-Mikro-Lot, um zu beginnen, und verwende jetzt ein 0,02-Mikro-Lot, und werde weiter erhöhen, wenn die Gewinne wachsen, um die Renditen zusammenzusetzen.

Das beigefügte Bild ist von dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Portfolio in einem Live-Testkonto am 1. April 2015 gestartet habe. So hat es genaue Messwerte nur auf dieses Portfolio bezogen und filtert frühere Ergebnisse aus anderen Strategien aus. Ich habe auch das gesamte Konto auf MYfxbook verfolgt (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), aber dies dokumentiert das Konto seit seiner Gründung, die die Daten im Zusammenhang mit diesem Portfolio verzerrt, da ich eine Grid-Handelsstrategie vor getestet und es war sehr wild, so dass ich aufgehört, es zu benutzen. Sie können auf der MYfxbook Link sehen, dass die Leistung deutlich geglättet wurde, sobald ich begann mit dem aktuellen StrategyQuant Portfolio 1. April obwohl.

Ich wollte nur mal vorbeischauen und meine Ergebnisse und zumindest kurzfristigen Erfolge bei der Verwendung von StrategyQuant zur Entwicklung meiner eigenen EAs posten. So weit, so gut. Ich werde später wieder mit einem aktualisierten Bericht zurückkommen.

Vielen Dank für den Einblick, Todd, ich weiß das sehr zu schätzen!

@toddone , tolle Ergebnisse bis jetzt! Sagen Sie uns nicht, dass Sie reine Dukascopy-Daten verwenden? 😉

Ich glaube schon, denn ich verwende die Daten aus dem Tick Data Downloader von SQ. Ich auch dann Backtest die Strategien auf MT4, um sicherzustellen, dass sie im Allgemeinen die gleichen sind, insbesondere Rentabilität und Drawdown.

Hier sind einige großartige Beiträge von einigen sehr sachkundigen SQ-Nutzern. Ich habe gerade meine Reise begonnen und Sie alle geben mir viel Zuversicht für die Zukunft! Da ich mich mit SQ noch nicht so gut auskenne, stelle ich nur einfache, dumme Fragen, aber ich hoffe, hier weitere vielversprechende Updates zu hören! Verwendet ihr die Zufallsgenerierung oder die genetische Generierung? Ich spiele mit dem Gedanken, zunächst eine Zufallsgenerierung zu machen, die besten davon zu filtern und sie dann durch die genetische Generierung laufen zu lassen, haltet ihr das für eine gute Idee?

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Hier sind einige großartige Beiträge von einigen sehr sachkundigen SQ-Nutzern. Ich habe gerade meine Reise begonnen und Sie alle geben mir viel Zuversicht für die Zukunft! Da ich mich mit SQ noch nicht so gut auskenne, stelle ich nur einfache, dumme Fragen, aber ich hoffe, hier weitere vielversprechende Updates zu hören! Verwendet ihr die Zufallsgenerierung oder die genetische Generierung? Ich spiele mit dem Gedanken, zunächst eine Zufallsgenerierung zu machen, die besten davon zu filtern und sie dann durch die genetische Generierung laufen zu lassen, haltet ihr das für eine gute Idee?

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Genetische Erzeugung ist der richtige Weg. Lesen Sie jedoch das Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen Einstellungen und deren Verwendung vertraut. Es gibt auch einige Artikel und Beispiele auf der Website. Ich würde mich auf einen minimalen Drawdown und eine hohe Anzahl von Trades innerhalb Ihrer Stichprobe konzentrieren. Robustheitstests und Walk-Forward-Analysen sind der Schlüssel zu der Entscheidung, ob Sie die Strategie im Live-Betrieb einsetzen sollten oder nicht. Es gibt eine Menge Artikel, Forenbeiträge und Material im Handbuch, um Ihnen zu zeigen, wie Sie diese Funktionen gut ausführen können.

Viel Glück!
Todd

Danke Todd, ich habe die Artikel gelesen und bin den Prozess durchgegangen, aber es gibt ein Element der Beurteilung, wenn es darum geht, nach gbp positiven Daten zu filtern

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Es gibt immer ein Element der Beurteilung, selbst mit der besten gewichteten Fitness, die auf Ihre Vorlieben abgestimmt ist, müssen Sie manchmal von Hand aus den Top-Ergebnissen "nach Augenmaß" auswählen. Und es ist gut, dass Sie selbst die letzte Instanz sind.

Das ist sehr wahr geektrader, als Neuling in diesem Bereich und SQ Ich bin gespannt auf mehr Ratschläge von erfahrenen SQ-Benutzer wie Sie, haben u hatte gute Ergebnisse und bekam den Prozess eingegrenzt?

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Gut gemacht Toddone

Ihr Portfolio sieht gut aus. Wie haben Sie die Korrelation Ihrer Strategien überprüft?

SQ zeigt die Korrelation innerhalb eines Portfolios an.

Gibt es eine Möglichkeit zu erfahren, welchen Indikator Sie für die Generierung verwenden? Oder welche Sie nicht verwenden, denn wie wir wissen, verarbeitet SQ nicht alle Indikatoren aus der Liste.

Normalerweise wähle ich für den Anfang nur den Keltner-Kanal, die Bollinger-Bänder, die lineare Regression, Aroon, Highest in Range und Lowest in Range. Ich habe gelernt, dass diese am häufigsten von SQ für brauchbare Strategien ausgewählt werden, also habe ich einfach beschlossen, alle anderen zu eliminieren, um die Suche effizienter zu gestalten. Wenn ich jedoch zum Abschnitt Strategien verbessern komme, versuche ich, sie mit einfachen Indikatoren wie RSI, Stochastik, Momentum und MACD zu verbessern. Manchmal kann das Hinzufügen eines einfachen Indikators einige Drawdowns auf lange Sicht ausgleichen.

Geektrader

Es gibt mehr Informationen in Quant Analyzer..ich konzentriere mich auf korrelierte Gewinne/Verluste..für einen Monat..mehr als 40% Korrelation werfe ich Strategie aus

Hallo Toddone! Ich habe eine Frage an Sie über WFM. Haben Sie auch "coef" Parameter zu WFM Test auch überprüfen?