Portfólio com bom desempenho

O portfólio que desenvolvi usando o StrategyQuant está funcionando muito bem. Comecei a usá-lo em uma conta real em 1º de abril de 2015 e ele subiu 14% e mais de 1.000 pips. O drawdown é mínimo, 11%, e minha meta é ter um drawdown limitado a 20%, mas idealmente abaixo de 15%. Embora seja muito cedo para concluir o sucesso depois de apenas dois meses, os resultados do drawdown e do desempenho ascendente suave das estratégias são indicativos dos resultados dos testes anteriores e posteriores que tive. Portanto, no geral, parece muito bom.

Depois de fazer 10%, dobrei o tamanho do lote. Essa é uma conta real de teste (a conta de demonstração estava dando resultados de negociação diferentes dos da conta real, portanto, não quero confiar nos resultados de uma conta de demonstração). Estou usando uma conta $1.000 com um microlote de 0,01 para começar, e agora estou usando um microlote de 0,02, e continuarei a aumentar à medida que os lucros crescerem para compor os retornos.

A foto anexada é de quando iniciei esse portfólio em uma conta de teste ativa em 1º de abril de 2015. Portanto, ela tem leituras precisas relacionadas apenas a esse portfólio e filtra os resultados anteriores de outras estratégias. Também tenho a conta inteira rastreada no MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), mas ele documenta a conta desde seu início, o que distorce os dados relacionados a esse portfólio, já que testei uma estratégia de negociação em grade antes e ela era muito selvagem, então parei de usá-la. No entanto, você pode ver no link do MYfxbook que o desempenho foi suavizado significativamente quando comecei a usar o portfólio StrategyQuant atual em 1º de abril.

Eu só queria passar por aqui e postar meus resultados e, pelo menos, o sucesso a curto prazo no uso do StrategyQuant para desenvolver meus próprios EAs. Até agora, tudo bem. Voltarei mais tarde com um relatório atualizado.

Sim, esse filme foi hilário. Quanto à sua pergunta, agora entendo o que está dizendo. Algumas das configurações que uso mudam dependendo de quanto tempo atrás a amostra vai e qual período de tempo está sendo usado. Aqui estão as que eu usei para descartar:

Índice de retorno/DD < 2,5

Número de negociações - Isso depende do período de tempo da estratégia usada e de quanto tempo você está olhando para trás para fazer a amostragem. Se for uma estratégia de 4 horas, quero pelo menos uma negociação por semana, em média. Se for uma estratégia de 5 minutos, quero pelo menos 3 negociações por semana. Você só precisa fazer as contas de acordo. Exemplo: Período de teste de 5 anos, estratégia de 4 horas seria "Número de negociações < 250" seria descartado.

% estagnação > 15% Essa é realmente importante. Isso eliminará as estratégias que tiveram um desempenho muito bom em um período muito pequeno de tempo. Quero estratégias que aumentem constantemente de forma estável.

Líquido Profit - Isso depende do tamanho do lote e do período de tempo. Comecei com lotes de 0,01 e, em cinco anos, quero cerca de "Net Profit < $500". Mas você'terá que mexer com isso, pois cada estratégia e par terá faixas diferentes.

Net Profit (OOS) - Isso depende da duração de seu intervalo de OOS. O meu geralmente é de um ano e, para lotes de 0,01 por 1 ano, quero pelo menos um ganho de $50 para esse ano, que é a metade da média de ganho de $100 que exijo para períodos de IS.

Esperança que ajuda.

Todd

Obrigado, Todd, sim, isso ajuda! Não tenho certeza entre a estagnação do % e o lucro médio do % por ano.

O Net Profit é em dólares, não em %. Se for 0,01 lote, quero cerca de $100 Net Profit na amostra por ano, em média. Portanto, se estiver testando em um período de 5 anos, quero apenas estratégias que tenham um Net Profit na amostra de $500 ou mais no total. Portanto, a configuração de descarte é "Net Profit < $500".

Quanto à estagnação, qual é a sua pergunta sobre isso?

Desculpe-me pela resposta tardia. Não, não há mais perguntas por enquanto. A estagnação no período OOS deve ser resolvida? Estou pensando em usar a condição "% lucro médio por ano". Estou brincando agora com as configurações. 🙂 Mais uma vez, obrigado.

O portfólio está diminuindo após um mês explosivo de +42% em junho (FxBook). Portanto, esse drawdown parece saudável no geral, desde que seja razoável, fará parte do "drawdown medido" esperado. Na minha opinião, os períodos de rebaixamento são o aspecto mais importante a ser observado no desenvolvimento de estratégias, portanto, as próximas semanas para essas estratégias serão importantes para saber se as estratégias StrategyQuant foram bem desenvolvidas e implementadas em tempo real.  

O drawdown geral está agora um pouco acima de 10% e, durante os testes, sempre tentei manter o drawdown abaixo de 15%, portanto, ainda há algum espaço. Mas lembre-se também de que eu estava usando lotes de 0,01 apenas durante os testes e, nas negociações ao vivo, aumentei as estratégias para lotes de 0,02 e, à medida que o valor subir, continuarei a aumentar o tamanho do lote para aumentar os lucros ao longo do tempo. De qualquer forma, gostaria que o drawdown geral permanecesse abaixo de 15%, mas deve estar abaixo de 30%, caso contrário, terei de reavaliar o tamanho da posição ou possivelmente reavaliar as estratégias.

A chave para mim neste momento não é necessariamente ganhar o máximo de dinheiro possível, mas que minhas estratégias se desdobrem em negociações ao vivo em tempo real de forma semelhante ao desempenho que tiveram durante os testes. Até agora, tudo bem, mas como estamos há apenas três meses no mercado, temos que deixar isso correr mais.  

Todd

Oi, Todd,

O mesmo acontece aqui, meu portfólio também está em drawdown há exatamente um mês... 50% da meta de DD (20%) foram atingidos. O mercado tem estado difícil ultimamente, vamos ver se sobrevivemos ao novo tipo de movimento....

Oi pessoal, 

Estou com dificuldades e preciso de seu conselho... você pode me dizer qual rei de sl e tp você procura?

O sl e o pl são necessários?

ou você usa apenas saídas de indicadores?

pips fixos, atr ?

Qual dessas opções a torna mais robusta? pois estou encontrando boas estratégias, mas sempre falho no teste de robustez.

Além disso, não estou usando dados tradicionais, pois isso torna a pesquisa muito lenta.

Também estou em DD em meu portfólio automatizado.

O público em meu link foi iniciado em meados de março, próximo ao pico de um rali. Sua contraparte privada, que está em operação há mais de um ano, ainda está positiva para este ano devido a uma recuperação muito boa em janeiro e fevereiro.

20% DD é normal para meu portfólio e é uma conta muito lenta, pois 80% são estratégias que criei no EA Wizard que negociam somente D1 e têm apenas cerca de 20 sinais por ano (muitos deles ocorreram em janeiro/fevereiro com a grande alta do dólar). Os outros 20% são estratégias SQ H1 que são negociadas com mais frequência e baixo risco para reduzir a estagnação. Não espero que o link público pareça "normal" por pelo menos um ou dois anos. No momento, a amostra é muito pequena e não reflete a aparência de uma amostra maior. Não há nada de novo no mercado.

He Treshold, seu portfólio se parece exatamente com o meu, em queda desde 4 de junho, com quase o mesmo formato de curva descendente que o seu.

A consolidação do mercado é comum no verão. Finalmente, tenho um computador decente para gerar estratégias, de modo que posso trabalhar mais no SQ e adicionar mais algumas estratégias do SQ ao portfólio.

Gentmat, eu recomendaria algum tipo de stop loss. Dependendo do período de tempo usado, seus parâmetros de stop precisarão ser ajustados de acordo. Tente fazer uma otimização simples e arredondar seus números. Em seguida, encontre os números mais comuns usados em todos os resultados da otimização e use-os em seus testes de avanço. Se estiver tendo problemas com a análise de Monte Carlo, verifique se o dimensionamento da posição e o tamanho da conta são apropriados. Se estiver negociando lotes padrão em uma conta de $5.000, haverá falha nas porcentagens de drawdown. Ao gerar minhas estratégias, defina o SQ para produzir apenas resultados com menos de 15% de drawdown.

Veja se isso ajuda.
Todd

Seu portfólio parece bom, Todd, o meu ainda está caindo nos últimos dias, mas o seu está subindo, pelo que vejo. Bom trabalho! Alguma ideia sobre as estratégias? As minhas são principalmente de breakout (por exemplo, buy stop na alta / sell stop na baixa), que não funcionam bem no mercado atual, pois não há tendências claras, especialmente no EURUSD, e os breakouts estão sempre se revertendo. Você está trabalhando principalmente com ordens de mercado ou também no estilo buy stop / sell stop breakout? Seria ótimo saber uma pequena orientação:)

Além disso: quantas negociações suas estratégias têm no backtest? Estou sempre procurando pelo menos 1.000 negociações de 2001 a 2015, para que a vantagem estatística não seja muito pequena. Qual é a sua experiência e quantos anos atrás você otimiza, se me permite perguntar?

Ah, e o mais importante: em qual timeframe você trabalha melhor? No momento, uso apenas o M30 / H1, pois qualquer período acima parece produzir poucas negociações para mim e qualquer período abaixo não encontra estratégias estáveis suficientes.

Acho que é mais ou menos a boa variedade de pares que ele está usando. Correlação muito baixa.

Também estou usando todos esses pares, inclusive muito mais, mas não tem nada a ver com isso - meu portfólio ainda está caindo agora, o dele está subindo. Todd, gostaria muito de receber sua opinião. Muito obrigado.

Geektrader, deixo a SQ ditar a melhor entrada de ordem e os stops para o par de moedas e o período de tempo. Algumas de minhas estratégias são ordens de mercado e outras são limites. Geralmente, inicio minhas construções genéticas com valores de preço, faixas de preço, operadores e alguns indicadores selecionados. Sempre tenho um stop loss, e o SQ geralmente o define com base no ATR com as estratégias que ele lança. 

Quanto ao número de negociações, isso depende do período de tempo. Para o período de 5 minutos, eu deveria ter cerca de uma negociação por dia (260 dias úteis em um ano, menos alguns feriados, são cerca de 250 negociações por ano, mais ou menos). À medida que seu período de tempo aumenta, as negociações por ano diminuem. Normalmente, tenho como meta um registro sólido de 5 anos que seja bastante robusto. Retroceder mais de 10 anos requer algum julgamento, pois você está presumindo que não teria reotimizado a estratégia durante esse período e que as condições de mercado eram as mesmas em 10 anos, o que não é realista. Portanto, não me importo se os primeiros 5 anos tiverem um desempenho estável ou modesto quando os 5 anos mais recentes forem excelentes. A única coisa com a qual eu teria cuidado é se os primeiros cinco anos tivessem uma grande redução, então eu descartaria essa estratégia.

É muito importante entender a análise Monte Carlo e os testes Walk Forward Matrix e obter uma nota de aprovação.

Espero que isso ajude, boa sorte.

Todd