Das Portfolio entwickelt sich gut

Das Portfolio, das ich mit StrategyQuant entwickelt hat, funktioniert sehr gut. Ich begann es in einem Live-Konto April 1, 2015 und es ist bis 14% und über 1000 Pips. Drawdown ist minimal bei 11%, mein Ziel ist es, Drawdown bei 20% gekappt haben, aber idealerweise unter 15%. Obwohl es noch zu früh ist, um nach nur 2 Monaten auf den Erfolg zu schließen, sind die Drawdowns der Strategien und die glatte Aufwärtsentwicklung der Ergebnisse ein Indiz für die Backtesting- und Forwardtesting-Ergebnisse, die ich hatte. Es sieht also insgesamt sehr gut aus.

Nachdem ich 10% gemacht habe, habe ich die Losgröße verdoppelt. Dies ist ein Test-Live-Konto (Demo-Konto gab andere Handelsergebnisse als das Live-Konto, so dass ich nicht auf ein Demo-Konto die Ergebnisse verlassen wollen). Ich verwende ein $1.000-Konto mit einem 0,01-Mikro-Lot, um zu beginnen, und verwende jetzt ein 0,02-Mikro-Lot, und werde weiter erhöhen, wenn die Gewinne wachsen, um die Renditen zusammenzusetzen.

Das beigefügte Bild ist von dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Portfolio in einem Live-Testkonto am 1. April 2015 gestartet habe. So hat es genaue Messwerte nur auf dieses Portfolio bezogen und filtert frühere Ergebnisse aus anderen Strategien aus. Ich habe auch das gesamte Konto auf MYfxbook verfolgt (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), aber dies dokumentiert das Konto seit seiner Gründung, die die Daten im Zusammenhang mit diesem Portfolio verzerrt, da ich eine Grid-Handelsstrategie vor getestet und es war sehr wild, so dass ich aufgehört, es zu benutzen. Sie können auf der MYfxbook Link sehen, dass die Leistung deutlich geglättet wurde, sobald ich begann mit dem aktuellen StrategyQuant Portfolio 1. April obwohl.

Ich wollte nur mal vorbeischauen und meine Ergebnisse und zumindest kurzfristigen Erfolge bei der Verwendung von StrategyQuant zur Entwicklung meiner eigenen EAs posten. So weit, so gut. Ich werde später wieder mit einem aktualisierten Bericht zurückkommen.

Wenn Sie also Zeit haben, lassen Sie sich inspirieren http://bettersystemtrader.com/016-andrea-unger/ 🙂

Ich persönlich bin der Meinung, dass man ohne externe Daten/Inputs keine langfristig rentablen Systeme entwickeln kann (d.h. man kann nicht nur auf vergangene Preise zurückgreifen). Externe Daten müssen aus Wirtschaftsnachrichten, der allgemeinen Stimmung und anderen Marktfaktoren stammen.

Ich kenne Händler, die seit 30 Jahren die gleichen technischen Modelle verwenden.

"Manchmal", wenn es eben nur "manchmal" wäre... geht mir seit 2011 so;) Wer kann hier ein längerfristig funktionierendes Portfolio vorweisen? Richtig, niemand, und das hat einen Grund...

Die meisten der längerfristigen Modelle sind vollständig öffentlich und sehr einfach. Die meisten Leute kennen sie bereits. Sie sind nur nicht sehr attraktiv, weil das Wachstum so langsam ist, aber wenn man Millionen von Dollar verwaltet, dann sind sie vielleicht attraktiv.

Michael Covel's "Trend Following" beschreibt Hedge-Fonds, von denen einige seit mehr als 30 Jahren bestehen und während der gesamten Zeit die gleichen technischen Kernsysteme verwenden.

Leute, schickt uns ein Beispiel für eine Strategie, die nicht funktioniert. Dann können wir euch hoffentlich sagen, ob etwas falsch ist....

Die meisten der längerfristigen Modelle sind vollständig öffentlich und sehr einfach. Die meisten Leute kennen sie bereits. Sie sind nur nicht sehr attraktiv, weil das Wachstum so langsam ist, aber wenn man Millionen von Dollar verwaltet, dann sind sie vielleicht attraktiv.

Michael Covel's "Trend Following" beschreibt Hedge-Fonds, von denen einige seit mehr als 30 Jahren bestehen und während der gesamten Zeit die gleichen technischen Kernsysteme verwenden.

Hi Schwellenwert,

Können Sie uns ein langfristiges Modell vorschlagen, das funktioniert?

thomas

Patrick: Es ist alles gut mit SQ, das ist nicht das Problem. Backtests zwischen SQ MT4 Live-Handel Spiel einfach gut die ganze Zeit hier, aber der Markt ändert sich so drastisch jedes Mal, wenn eine neue Strategie eingesetzt wird, sie einfach nicht. Und das sind DEAD einfache Strategien, nur "3 Regeln" Strategien, die alle Robustheitstests passieren. Aber wenn überhaupt, dann funktionieren sie höchstens ein paar Wochen im Live-Handel. Wir können fast schlussfolgern: Automatisierter Handel funktioniert NICHT wirklich. Sonst hätten wir haufenweise erfolgreiche Portfolios, mit denen hier geprahlt wird.

Ich meine, schauen Sie sich nur den Artikel an, den Mark gepostet hat und den ich bereits in diesem Thread zitiert habe. Schauen Sie sich ihre Backtests (fast eine gerade Linie für 14 Jahre), dann schauen Sie sich ihre Live-Performance:)

Artikel mit Backtest: https://strategyquant.com/articles/strategyquant-success-story

Leistung, da sie dieses "große" Portfolio live handeln: http://www.myfxbook.com/members/strategyquant/portfolio-1/1188718

Das ist genau das, was jeder andere hier erlebt - und eigentlich jeder im automatisierten Handel. Es gibt unzählige EA-Foren, aber Sie werden keinen EINZIGEN EA finden, der funktioniert (aber sie sehen natürlich alle toll aus in den Backtests).

Sagen Sie mir, wo sind die erfolgreichen automatisierten Händler? Die Hedge-Fonds, die Sie erwähnen, verdienen ihr Geld mit den Provisionen ihrer Anleger, kaum mit ihrer Performance, da sie fast nie besser abschneiden als der Aktienmarkt. Und wenn Sie sagen, dass es meistens daran liegt, dass unsere Strategien in irgendeiner Weise "falsch" sind, warum zeigen Sie dann nicht jedem hier IHR Portfolio des erfolgreichen automatisierten LIVE-Handels? Es wäre großartig zu sehen, wie gut Sie damit zurechtkommen, und ich würde mich freuen, wenn man mich eines Besseren belehren würde, dass so etwas wie automatisierter Handel jemals funktionieren wird. Ich habe die letzten 8 Jahre meines Lebens fast AUSSCHLIESSLICH mit automatisiertem Handel verbracht, habe es aber mit KEINER Strategie (egal ob SQ oder nicht) länger als ein paar Wochen / Monate geschafft.

Es ist ein bisschen wie das Fermi-Paradoxon. Es wird angenommen, dass es 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Sterne im Universum. Trotzdem wurden wir noch nie von Außerirdischen kontaktiert.

There’s probably as many automated trading systems out there, and not one profitable long term. 😉

Es gibt jedoch viel Geld zu verdienen.

Bücher verkaufen

Software verkaufen

Makler werden

Werden Sie ein Partner.

😀

Wow, die Skepsis und Negativität hier drin ist erschreckend! 

Wenn wir uns nur auf das Portfolio dieses speziellen Themas konzentrieren würden http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436 was genau ist dann so falsch daran?

Es läuft noch nicht einmal ein Jahr, Leute!

Vom 26. Juni bis zum 8. September gab es eine Phase der Stagnation. Weniger als zweieinhalb Monate.

Und dann eine weitere Periode der Stagnation vom 8. September bis jetzt. Wer weiß, wie lange er noch stagnieren wird... aber wer weiß, wie hoch die Stagnation während der Testphase war? Nur der Ersteller des Portfolios.

Ich habe unzählige Strategien mit langen Stagnationsphasen gesehen. Auch mit einem großen Portfolio von Strategien 100 Tage + der Stagnation ist üblich gewesen. Das ist über 3 Monate eines Portfolios nicht machen neue Höchststände!

TIPP: Wenn Sie Stagnation und langsame Gewinne nicht mögen, entwickeln Sie profitablere Strategien, um die Lücken zu füllen. Einfach.

Und nein, ich bin ganz und gar nicht der Meinung, dass Menschen mit erfolgreichen Portfolios damit prahlen werden. Nicht jeder ist so.

Dem Vernehmen nach hat der Eigentümer dieses Portfolios bereits erklärt, dass die Ergebnisse für ihn gut genug sind und seinen eigenen Erwartungen entsprechen.

Ich weiß nicht, was daran so schlimm sein soll, und ich denke, jeder sollte sich einfach wieder darauf konzentrieren, neue und bessere Strategien zu entwickeln.

Geektrader: Meine Erfahrung mit dem automatisierten Handel ist nicht so umfangreich wie Ihre oder die einiger anderer in diesem Forum, so dass Sie hier vielleicht recht haben. Ich stimme nicht mit der Aussage überein, dass Hedgefonds unabhängig von der Performance Geld mit Provisionen verdienen. Ich stimme zu, dass Hedge-Fonds derzeit eine schlechte Zeit haben, man muss sich nur die Performance eines der größten börsennotierten Hedge-Fonds der Welt (Man Group) ansehen, um dies zu erkennen. Sie sind jedoch sehr leistungsabhängig, da sie eine hohe Wasserstandsmarke erreichen müssen, bevor ihre Fonds Leistungsgebühren erheben können. Die Provisionen sind zweitrangig und stellen für einen Makler eine größere Einnahmequelle dar als für einen Fondsmanager wie die man group. Zweifellos werde ich zu gegebener Zeit die in diesem Thread erörterten Nachteile des automatisierten Handels für mich selbst entdecken, aber eine häufigere und gründlichere Re-Optimierung profitabler Strategien könnte imho die Antwort auf eine beständigere Aufwärtskurve des Aktienkurses sein.

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Geektratder:

Einige Strategien sind gewinnbringend, andere nicht. Es gibt Fehler in der SQ, einige Strategien sind streuungsempfindlich, andere sind kurvenangepasst. Unser Ziel ist es, all diese Dinge zu vermeiden.

Wenn Sie Strategie senden, kann ich zumindest versuchen, Ihnen zu sagen, was ich denke, ist falsch, wenn Sie nicht wollen, ich kann Ihnen nicht helfen-ich kann nicht geben Sie meine Strategien....oder sagen Sie Ihnen- tun es so.

Manche Menschen, die erfolgreich sind ihre Ergebnisse nicht teilen wollen. Wir wissen auch nicht, was mit dem Portfolio aus dem Artikel falsch ist, vielleicht wurde das MM geändert, Strategien wurden geändert, wir wissen nicht, wie groß das Risiko ist usw. 

Wenn ich Strategie mit stagantion 300 Tage in der Geschichte kann es passieren, Strategie hat stgnation 100 Tage... es ist normal für H1 Strategien.

Mikyec: Zum Beispiel basieren Breakouts auf Preisaktionen und das funktioniert hervorragend. Manchmal erwarten wir auch, dass z.B. der Euro steigt, und er fällt, so dass eine Datenübermittlung an SQ keine Lösung ist. Es gibt einige Algorithmen aus der Vergangenheit, und wir versuchen, sie zu finden - historische Daten sind alles, was wir brauchen.

Hier ist ein langfristiges Modell, das auf fast jedem Rohstoff/Metall/Aktienindex/Währungspaar funktioniert. Seine in meinem öffentlichen und privaten Portfolio jetzt. Es wurde mir zum ersten Mal von jemandem gezeigt, der es schon sein ganzes Leben lang benutzt (er ist jetzt in den 50ern) und ich habe einige Anpassungen/persönliche Änderungen daran vorgenommen. Da es täglich gehandelt wird und nur etwa 8 Paare umfasst, hatte es nur etwa 25 Signale pro Jahr. Sie können die Handelsfrequenz erhöhen und die Portfoliokurve glätten, indem Sie Indizes und Rohstoffe, Anleihen und Metalle hinzufügen. Das ist richtig, diese Systeme arbeiten auf alles.

**(immer auf Basis von Tagesbalken)**

Konzept: Märkte kontrahieren und expandieren. Wenn sie kontrahieren und eine Zeit lang seitwärts laufen, brechen sie in der Regel aus und beginnen dann zu tendieren.

Erster Schritt: Warten Sie, bis der ADX (misst den Trend) einen sehr niedrigen Wert erreicht hat. Unter 20 ist in der Regel ein gutes Ziel, aber für einige Paare Sie wollen es sogar noch niedriger. Sie können noch mehr filtern, indem Sie auf eine niedrige Volatilität als auch warten.
Setzen Sie eine Variable auf "wahr", sobald dies geschieht.
Wenn die Variable wahr ist, warten Sie auf einen Ausbruch des Marktes. Sie können auf einen Ausbruch über das obere/untere Bollingerband, ein 20-Tage-Hoch, ein 100-Tage-Hoch, einen Volatilitätsausbruch warten. Was auch immer, es spielt keine Rolle. Dann beginnen Sie, dem Trend zu folgen, und wenden Sie Geldmanagement an.
Bei einigen Paaren/Metallen/Indizes ist es besser, das Signal zu VERMINDERN und auf einen FALSCHEN Ausbruch zu warten, der in die entgegengesetzte Richtung geht. Das hängt vom jeweiligen Paar ab. Sie haben, um das herauszufinden.

Eine andere, sehr einfache Möglichkeit besteht darin, darauf zu warten, dass sich der Markt MIT dem gleitenden 200-Tages-Durchschnitt bewegt, aber wieder unter den RSI 35 zurückfällt, um dann mit dem Trend zu KAUFEN. (Sie müssen die richtigen Regeln zu finden, aber es ist ähnlich wie das, was ich oben sagte).

Beides sind Trendfolgesysteme

Dies wird immer funktionieren und auf allen Märkten funktionieren, weil es die WAHRHEIT über Märkte ist. Das Konzept macht Sinn. Es ist logisch. Die Märkte schrumpfen in der Volatilität und gehen seitwärts, dann brechen sie aus und entwickeln sich. Oder sie befinden sich bereits in einem Trend und ziehen sich zurück, um dann weiter zu steigen. Wenn ich ein System verwende, frage ich mich: Verstehe ich es? Ergibt es Sinn? Warum funktioniert es? Wenn es irgendwelche lächerlichen Kombinationen von Indikatoren hat und keinen Sinn ergibt, werfe ich es weg.

Die Signale sind langsam und ich weiß, jeder will ein Scalp-System hier mit 80% gewinnt und 100% Rückkehr in einem Monat / pro Quartal / pro Jahr, aber das sind die Arten von Systemen, die nicht funktionieren sehr lange und seine auch, warum ich keine Angst, Ihnen zu sagen, was ich benutze. Ich habe eine ganze Reihe von mehr Systeme inkubieren warten, um das Portfolio hinzugefügt werden, die stark seine Handelsfrequenz und win% alle noch D1-basierte für 2016 erhöhen wird.

All diese robusten "marktgerechten" Systeme sind in vielen Büchern zu finden, und sie funktionieren *immer noch*. In der Regel geben Ihnen die Bücher nur das Grundmodell, aber Sie können sie durch Nachdenken und Testen verbessern. Holen Sie sich die *echten Bücher*, die von *professionellen Händlern mit 30 Jahren Erfahrung an den Märkten* geschrieben wurden (Larry Williams, Richard Weissman, Howard Brandy, Van Tharp, Linda Raschke, Perry Kaufman). Theres LOADS der realen amerikanischen Händler mit Jahrzehnten in den Markt, die genießen, Lehre und Verbreitung von Wissen, die Bücher mit echten Systemen in ihnen schrieb und die Autoren brauchen nicht einmal das Geld. Die meisten dieser Leute haben Millionen auf dem Markt gemacht, bevor sie jemals geschrieben haben.
Don’t get the 1$ ebooks written by some kid in kazakhstan or Kenya. 😛 I generally stay away from the “psychology trading” books. I strictly look for ones with systems in them for ideas/inspiration written by traders that are already proven/well known. (Kevin Davey is another 1)

*Dieser Beitrag hat nichts mit dem Thema/Portfolio des Threads zu tun. Es war nur, weil jemand sagte "keine Systeme funktionieren sehr lange" (seine Beobachtung ist wahrscheinlich auf Einzelhandel Handelssysteme für den Verkauf für 50 Dollar oder myfxbook Einzelhandel Trader-Systeme basiert) und die Aussage war sachlich unwahr. tnickle wollte ein Beispiel für langfristige Systeme, die seit Jahrzehnten arbeiten.*

Hope it helps tnickle. 🙂 Looking forward to 2016.

@Schwellenwert,

danke,

Wir brauchen also nur Daten mit einem langen Zeitraum.

Beispiel von 1980 und Import dieser Daten in die SQ

Die SQ sollte in der Lage sein, solche Systeme zu finden.

Bei yahoo kann ich Daten mit Daily timeframes erhalten. Aber ich denke, ich brauche Daten mit M1 timeframes??

Es ist so ?

thomas

Sie wurden mit EA Wizard erstellt. SQ war nicht flexibel genug. SQ4 wird es sein.
Mein Punkt/Beitrag bezog sich nicht wirklich auf Daten. Es ging vor allem darum, dass Systeme, die intelligent konzipiert sind und die allgemeine Marktstruktur richtig einschätzen, am längsten halten.
Im Falle der Verwendung von SQ ist "intelligentes Design" keine Option (es werden nur zufällig Dinge in einem begrenzten Rahmen zusammengesetzt), so dass der beste Weg, es zu zwingen, nach "allgemeinen Wahrheiten" über den Markt zu suchen, darin besteht: 1) längere Daten, 2) mehrere Daten.

Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie sie bitte an uns, damit wir nicht vom ursprünglichen Thema ablenken.