Strategiequant Erfolg

Hallo zusammen,

Jemand hat mir heute gemailt und mich gefragt, wie ich StrategyQuant gefunden habe, nachdem er gesehen hat, dass ich seit über 2 Jahren ein Nutzer bin, und das hat mich dazu veranlasst, über meine Reise mit dem Produkt zu schreiben und wohin es mich bis heute geführt hat. Ich habe es sehr genossen, das Produkt zu benutzen, und nachdem ich anfangs auf ein paar Schaltflächen geklickt und einige anständig aussehende Backtests erhalten hatte, dachte ich. "Das ist es! Ich habe jetzt Algos, mit denen ich eine riesige Menge Geld verdienen kann!" Wenn es doch nur so einfach wäre... wie viele Anfänger habe ich die Algos im Live-Betrieb eingesetzt und musste feststellen, dass die Ergebnisse nicht mit den Backtests übereinstimmten... sogar die Backtests sahen im Metatrader mit Tickdaten nicht so gut aus.

Aber ich blieb bei ihm, und Sie müssen sich daran erinnern, dass StrategyQuant ist nur ein Werkzeug, um Ihnen zu helfen, ziemlich ähnlich wie ein Taschenrechner kann Ihnen helfen, komplexe Summen schnell und genau, ABER... es hängt davon ab, dass Sie die richtigen Tasten drücken und die Eingabe in die richtigen Informationen. StrategyQuant ist genau das gleiche... Sie müssen als Betreiber Sie wissen, was Sie tun... nehmen Sie sich Zeit, um über die Software zu lernen und auch die Zeit nehmen, um zu lernen, wie Algo-Handel funktioniert in der realen Welt. Die meisten Systeme scheitern an der Kurvenanpassung... dann unterscheidet sich jeder Broker in Bezug auf seine Preise, Spreads, Zeitzonen... sogar seine Datenfeeds. Was wie kleine Unterschiede in den Datenfeeds erscheinen mag, kann einen großen Unterschied ausmachen, und je nach den Einstiegs- und Ausstiegskriterien und den von Ihnen verwendeten Indikatoren können sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden.

Um eine sehr lange Geschichte kurz, StrategyQuant ist ein erstaunliches Produkt, aber nehmen Sie Zeit und Hingabe zu lernen... und experimentieren. Ich habe in den letzten zwei Jahren mindestens eine Stunde pro Tag damit verbracht, zu experimentieren, zu testen und zu verfeinern. Es gibt keine perfekte Lösung und keinen perfekten Algorithmus... die Märkte werden sich ändern, aber der Schlüssel ist es, ein Portfolio von Algorithmen aufzubauen und dieses Portfolio ständig zu verfeinern... sie zu überwachen und zu entfernen, wenn sie anfangen zu versagen und diejenigen, die zu funktionieren scheinen, in Ihr Live-Arbeitsportfolio aufzunehmen.

Ein Arbeitsablauf mit StrategyQuant in der Mitte hat mir geholfen, dass es funktioniert. In diesem Jahr habe ich ein Portfolio ersetzt, das ich mit allen StrategyQuant-Algos, die ich durch diesen Workflow genommen habe, betrieb. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das mehrere Finanzierungsrunden mit dem angesehenen Metatrader-Broker Darwinex gewonnen hat. Und während ich dies schreibe, liegt das Portfolio derzeit auf Platz 5 von über 3500 anderen Systemen für Dezember 2020. Wenn es hier bleiben kann, dann wird es die vierte Zuteilung von Mitteln in nur 6 Monaten sein (Mittel werden jeden Monat zugeteilt)

Das alles ist also StrategyQuant zu verdanken. Ich schätze das Produkt und das Team wirklich für die kontinuierliche Aktualisierung und Verbesserung es! Vielen, vielen Dank!

Mein Handelssystem (oder Portfolio) heißt YFC. Ich bin nicht sicher, ob ich den Link dazu posten kann, damit Sie die Ergebnisse live sehen können:

Darwinex YFC-System

Wie viele Pips bringt eine gute Strategie wie diese netto ein?

ivan schrieb:

Wie viele Pips bringt eine gute Strategie wie diese netto ein?

Ich strebe einen Durchschnitt von 350 Pips pro Woche für insgesamt 6 Paare bei 80-90 Trades pro Woche an. Historisch gesehen ist das, wie es im Durchschnitt der letzten 3 Jahre durchgeführt hat.

Mit 6 Paaren meinen Sie 6 individuelle EAs oder Strategien?

die Zahl, die Sie gegeben haben, würde in etwa 166 Pips/Monat pro Strategie übersetzen, was angesichts der niedrigsten Zeitrahmen, die notorisch schwierig sind, sehr gut ist. Mein Rekord war eine Strategie auf XAUUSD auf H1, die 480 Pips/Monat auf viele relevante Monate hatte. Alles, was unter 30 Pips/Monat liegt, werfe ich weg.

Ich habe nie versucht, niedrigere Zeitrahmen als M15 und sogar M15, nur auf ein paar Paare, aber ich werde in naher Zukunft zu erzeugen

Ich verwende hauptsächlich M15-H4 TFs für diese Basispaare - EU, EJ, UJ, GJ, GU und GOLD

jeder Markt verhält sich anders, manche Märkte können ein ganzes Jahr lang im Minus sein

ivan schrieb:

durch 6 Paare Sie 6 einzelne EAs oder Strategien meinen? die Zahl, die Sie gegeben haben, würde in aprox 166 Pips/Monat pro Strategie übersetzen, die sehr gut angesichts der niedrigsten Zeitrahmen, die notorisch schwierig sind. Mein Rekord war eine Strategie auf XAUUSD auf H1, die 480 Pips/Monat auf vielen relevanten Monaten hatte. Alles unter 30 Pips/Monat werfe ich weg, ich habe nie versucht, niedrigere Zeitrahmen als M15 und sogar M15, nur auf ein paar Paare, aber ich werde in naher Zukunft generieren

Ja, 166 Pips/Monat pro Paar mit 1 EA ist korrekt. Der exakt gleiche EA liefert großartige Ergebnisse bei allen 6 Paaren.

Mein gerade entwickelter EA war in M1, M5 und M15 in den meisten dieser Paare profitabel, aber M1 war die herausragende, so dass ich nur damit handle. Bei allen 6 Paaren waren die Equity-Kurven, die ich im Backtesting erhalten habe, fantastisch.

Ich habe erst vor 3 Wochen mit SQ begonnen und werde weitere Strategien hinzufügen, sobald ich sie finde. Idealerweise möchte ich EAs, die jeder für sich profitabel sind und in jeder Marktlage Gewinne bringen. Wenn ein Range-Trading-EA schlecht abschneidet, möchte ich einen Trend-EA haben, der zur gleichen Zeit gut abschneidet, um einen Drawdown zu vermeiden. Derzeit eröffne ich nur 6 Stunden am Tag Trades, daher wäre es toll, Systeme zu haben, die auch in den anderen Stunden funktionieren.

Herzlichen Glückwunsch, Alan, zum 4. Platz in der Darwinex-Tabelle in diesem Monat und einer schönen Kapitalverteilung dadurch.

Sie haben sich soeben mit dem Corona-Virus angesteckt - Bewegungen und Trends

ivan schrieb:

meine Erfahrung oder Geschichte ist viel schlimmer als die von Allan Lee und es ist möglich, dass ich Anfänger abschrecken werde, deshalb habe ich gezögert zu schreiben, nachdem ich etwa 3 Jahre lang generiert und getestet habe, habe ich es nicht geschafft, einen einzigen Euro oder Eurocent zu verdienen, nicht einmal einen Teil der Investitionen zurückzugewinnen, ganz zu schweigen von den realen Gewinnen, die meine besten Strategien auf Zeitrahmen von M15 bis H4 waren. Der tägliche Zeitrahmen ist der einzige, den ich nicht erstellt habe, weil das Testen auf einem so großen Zeitrahmen einfach Jahre dauert: XAUUSD, GBPJPY und GBPUSD. Einige sehr isolierte Fälle, unbedeutend bei EURUSD, USDCHF. Die besten Strategien, die mehrere Monate lang getestet wurden, bis etwa 20 Trades geschlossen wurden, hatten 65 - 100 Pips/Trade und einen Durchschnitt von 150 - 450 Pips/Monat. Andere, weniger profitable Strategien, die ich beibehalten habe, hatten etwa 30 - 50 Pips/Trade und 100 - 200 Pips/Monat. Unterhalb dieser Linie ist jede Strategie Müll. Die Anzahl der endgültig funktionierenden Strategien lag bei 10 - 12, am Ende eines kompletten Generierungsprozesses für die meisten Forex-Paare und Zeitrahmen. Wenn wir von einem Verhältnis von 1 EUR/100 Pips ausgehen, würde das theoretisch 30 EUR/Monat bedeuten (3 EUR/Strategie x 10 Strategien). Dieses Verhältnis von 1 EUR/100 Pips wäre für die meisten kleinen Einsteigerkonten mit einem Volumen von 0,01 und einem mittleren Hebel angemessen. Theoretisch würde ein solches Handelsportfolio das Konto alle 8 - 10 Monate verdoppeln. Das ist nur auf dem Papier so, denn im wirklichen Leben gab es immer wieder unerwartete oder ungeplante Probleme, die nichts mit der SQ-Software zu tun hatten, z. B. wenn ein Broker die Historie löschte oder unerklärliche Unterschiede im Verhalten. Ich verwende diese Maßeinheit, Pips/Trade oder Pips/Jahr, weil sie für Anfänger am einfachsten zu verstehen und umzurechnen ist. Sobald Sie den Hebel und das Volumen eingegeben haben, können Sie dies leicht in eine exakte Summe für jeden Handel umrechnen. Dieser Beitrag und das, was ich geschrieben habe, ist keineswegs eine negative Bewertung der Software selbst, sondern eine Warnung für nicht alle Anfänger, sondern für diejenigen, die die Komplexität des Handels an sich unterschätzen und diejenigen, die einen schnellen und einfachen Gewinn suchen. Ich kann ihnen versichern, dass dies nicht eine dieser Lösungen ist.

Es tut mir leid, dies zu hören, aber es ist definitiv wahr, dass es nicht so einfach ist, wie ein paar Tasten klicken und immer eine funktionierende Strategie. Sie müssen wirklich hart in Ihrem Auswahlprozess mit StrategyQuant.. nur nach der Auswahl der besten, es gibt immer noch keine Garantie.. Sie haben es in Ihrem Broker zu testen, um zu sehen, wenn es ausführt und ähnlich wie die Backtest-Ergebnisse Sie sehen.

In StrategyQuant, teste ich mit mehreren Datensätzen. Importieren Sie historische Daten von Ihrem Broker, verwenden Sie die Dukascopy und eine andere Referenz. Wenn die Graphen der Backtests nicht ähnlich aussehen, verwerfen Sie sie sofort. Alle meine Strategien sind relativ einfach. Ich wähle nicht zu viele Optionen für die Kriterien.. nur 1 oder 2 Indikatoren max und ich bin mit Aufträgen zu bekommen in und out. Auch halten Sie weg von den kleineren Zeitrahmen... M1 und M5... dont' in der Regel funktionieren. M15 hatte ich Erfolg mit und H1. Auch etwa 1/3 meiner Tests ist außerhalb der Stichprobe. Erwarten Sie auch nicht, dass Ihre Algos ewig halten... irgendwann werden sie versagen, Ihre Aufgabe ist es, zu erkennen, wann dies der Fall ist, und sie durch eine andere zu ersetzen, die Sie im Hintergrund testen. Sie wissen, wann sie versagen, da sie nicht die Leistung gemäß Ihren Backtest-Ergebnissen erbringen... d.h. die Anzahl der Gewinne und Verluste, die Handelsfrequenz usw.

Gin schrieb:

Sie haben sich soeben mit dem Corona-Virus angesteckt - Bewegungen und Trends

TBH das ist der ganze Punkt.. Sie generieren Algos, die über eine Vielzahl von Bedingungen arbeiten... mein Portfolio ist eine Mischung aus Algos, die in Trend und Nicht-Trend-Situationen arbeiten.

Im Moment sind die, die die meisten der Handel tun, die trending und Breakout diejenigen ... die anderen sind in das Konto nicht viel tun. Sobald die Trends aufhören, Trends zu sein, erwarte ich, dass die Reversionsstrategien einsetzen und die Trending-Strategien es aussitzen!

mattedmonds schrieb:

Herzlichen Glückwunsch, Alan, zum 4. Platz in der Darwinex-Tabelle in diesem Monat und einer schönen Kapitalverteilung dadurch.

Vielen Dank, Matt. Das ist bereits die vierte Mittelzuweisung von Darwinex, so dass ich jetzt 197 000 Euro zur Verfügung habe!

alanhere schrieb:

Gin schrieb:

Sie haben sich soeben mit dem Corona-Virus angesteckt - Bewegungen und Trends

TBH das ist der ganze Punkt.. Sie generieren Algos, die über eine Vielzahl von Bedingungen arbeiten.. mein Portfolio ist eine Mischung aus Algos, die in Trend und Nicht-Trend-Situationen arbeiten. Im Moment sind die, die die meisten der Handel tun, die trending und Breakout diejenigen... die anderen sind in das Konto nicht viel tun. Sobald die Trends aufhören, Trends zu sein, erwarte ich, dass die Reversion-Strategien einsetzen und die Trend-Strategien es aussitzen!

Das ist es, worauf ich hinarbeite. Ich habe einige große nicht-Trending EAs, die Bereiche skalpieren. Jetzt müssen einige große trending EAs zu arbeiten, so dass sie sich gegenseitig ausgleichen.

Hallo Alan,

Nur so aus Neugier, welche Tests (z.B. Monte Carlo, Slippage, WFM,...) werden bei der Entwicklung Ihrer Strategien eingesetzt?

Hallo,

großartiges Material, danke für den Austausch und auch für den Hinweis auf die harte Arbeit, die erforderlich ist