Ratio Sortino

¿Qué es el ratio Sortino?

El ratio Sortino es una variación del Ratio de Sharpe que diferencia la volatilidad perjudicial de la volatilidad global total utilizando la desviación típica de los rendimientos negativos de la cartera del activo-.desviación a la baja-en lugar de la desviación típica total de los rendimientos de la cartera. El ratio de Sortino toma el rendimiento de un activo o una cartera, le resta el tipo sin riesgo y, a continuación, divide esa cantidad por la desviación a la baja del activo. El ratio debe su nombre a Frank A. Sortino.

Fórmula y cálculo del ratio Sortino

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