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En los últimos meses hemos añadido varios indicadores y fragmentos nuevos al servidor de intercambio. En la entrada de blog de hoy, repasaremos brevemente cada uno de ellos. Todos los indicadores sólo funcionan en StrategyQuant X Build 137 y superiores. Es posible que no funcionen en versiones anteriores. En el momento de redactar este documento, se puede descargar 137 Build Relase Candidate 4 aquí.
Casey C% es un oscilador de impulso que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios. A menudo se utiliza para identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en un mercado, lo que podría indicar una posible reversión en el precio, por lo que es una herramienta útil para las estrategias de reversión a la media. Los operadores lo utilizan para identificar posibles oportunidades de negociación. El indicador fue creado por Ali Casey , nuestro socio y educador de SQX.
El indicador tiene una línea:
El indicador tiene estos parámetros
El indicador está implementado para: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.
Puede descargar el indicador y las condiciones aquí.
El Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) Bandas de Bollinger es un indicador de análisis técnico que combina los conceptos de Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) y Bandas de Bollinger para crear niveles dinámicos de soporte y resistencia, o "bandas", alrededor de la línea VWAP. Este indicador ayuda a los operadores a medir la volatilidad y la acción del precio en torno al VWAP, proporcionando información adicional para posibles configuraciones comerciales.
Precio medio ponderado por volumen (VWAP): El VWAP es un indicador utilizado por los operadores que proporciona el precio medio al que se ha negociado un valor a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores información sobre la tendencia y el valor de un valor. El VWAP se calcula sumando los dólares negociados en cada transacción (precio multiplicado por el número de acciones negociadas) y dividiéndolos por el total de acciones negociadas en el día: Las Bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad desarrollado por John Bollinger que consta de tres líneas: una media móvil simple (banda media) y dos desviaciones estándar por encima (banda superior) y por debajo (banda inferior) de la media móvil. Las bandas se ensanchan o estrechan en función de la volatilidad del precio del valor: a mayor volatilidad, bandas más anchas; a menor volatilidad, bandas más estrechas.
Para crear las Bandas de Bollinger VWAP, primero se calcularía la línea VWAP y luego se aplicaría la metodología de las Bandas de Bollinger utilizando el VWAP como línea media (en lugar de la media móvil simple). Esto significa calcular la desviación estándar del precio basada en un periodo específico y luego sumar o restar un múltiplo de la desviación estándar (normalmente dos) del VWAP para formar las bandas superior e inferior.
Las bandas de Bollinger del VWAP pueden utilizarse de varias formas, como para identificar posibles puntos de entrada y salida, establecer niveles de stop-loss y take-profit y evaluar la fuerza de las tendencias. También se pueden utilizar para determinar si el precio es relativamente alto o bajo en comparación con el VWAP. Tenga en cuenta, sin embargo, que como cualquier indicador técnico, las Bandas de Bollinger VWAP deben utilizarse junto con otras herramientas y técnicas de análisis para mejorar las decisiones de negociación.
El indicador tiene dos líneas:
El indicador tiene estos parámetros
Indicador se implementa para: MT4/MT5/Tradestation/Multicharts
Puede descargar el indicador aquí.
Volume Weighted Average Price (VWAPAB) ATR Bands es un indicador de análisis técnico que combina los conceptos de Volume Weighted Average Price (VWAP) y Average True Range (ATR) para crear niveles dinámicos de soporte y resistencia, o "bandas", alrededor de la línea VWAP. Este indicador ayuda a los operadores a calibrar la volatilidad y la acción del precio en torno al VWAP, proporcionando información adicional para posibles configuraciones comerciales.
Precio medio ponderado por volumen (VWAP): El VWAP es un indicador de negociación utilizado por los operadores que proporciona el precio medio al que se ha negociado un valor a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores información sobre la tendencia y el valor de un valor. El VWAP se calcula sumando los dólares negociados en cada transacción (precio multiplicado por el número de acciones negociadas) y dividiéndolos por el total de acciones negociadas en el día.
Average True Range (ATR): El ATR es un indicador de volatilidad desarrollado por J. Welles Wilder Jr. que mide el grado de movimiento o volatilidad del precio dentro de un periodo específico. El ATR se calcula tomando una media de los rangos verdaderos, que son el mayor de los siguientes: el máximo actual menos el mínimo actual, el valor absoluto del máximo actual menos el cierre anterior, o el valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior.
Para crear bandas VWAP ATR, primero se calcularía la línea VWAP y luego se sumaría o restaría un múltiplo del ATR del VWAP. Este múltiplo suele ser un parámetro definido por el usuario que puede ajustarse en función de la sensibilidad deseada de las bandas. El resultado es una banda superior e inferior que representa un rango en torno al VWAP, que puede utilizarse para identificar posibles niveles de soporte y resistencia o para calibrar la fuerza de los movimientos del precio en relación con el VWAP.
Las bandas VWAP ATR pueden utilizarse de varias formas, como para identificar posibles puntos de entrada y salida, establecer niveles de stop-loss y take-profit y evaluar la fuerza de las tendencias. Tenga en cuenta, sin embargo, que como cualquier indicador técnico, las bandas ATR VWAP deben utilizarse junto con otras herramientas y técnicas de análisis para mejorar las decisiones de negociación.
El indicador tiene dos líneas:
El indicador tiene estos parámetros
Indicador se implementa para: MT4/MT5/Tradestation/Multicharts
Puede descargar el indicador aquí.
Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands es un indicador de análisis técnico que combina los conceptos de Hull Moving Average (HMA) y Bollinger Bands para crear niveles dinámicos de soporte y resistencia, o "bandas", alrededor de la línea HMA. Este indicador ayuda a los operadores a medir la volatilidad y la acción del precio en torno a la HMA, proporcionando información adicional para posibles configuraciones comerciales.
Media móvil de Hull (HMA): La media móvil de Hull, desarrollada por Alan Hull, es una media móvil rápida y suave diseñada para reducir el desfase y mejorar la capacidad de respuesta en comparación con las medias móviles tradicionales. La HMA se calcula tomando la media móvil ponderada (WMA) del punto medio (la mitad del periodo) y restando la WMA del periodo completo. A continuación, se obtiene la media móvil ponderada de la raíz cuadrada del periodo. Este cálculo reduce el desfase y proporciona una línea de media móvil más sensible.
Bandas de Bollinger: Las bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad desarrollado por John Bollinger que consta de tres líneas: una media móvil simple (banda central) y dos desviaciones estándar por encima (banda superior) y por debajo (banda inferior) de la media móvil. Las bandas se ensanchan o estrechan en función de la volatilidad del precio del valor: a mayor volatilidad, bandas más anchas; a menor volatilidad, bandas más estrechas.
Para crear las Bandas de Bollinger HMA, primero se calcularía la línea HMA y luego se aplicaría la metodología de las Bandas de Bollinger utilizando la HMA como línea media (en lugar de la media móvil simple). Esto significa calcular la desviación estándar del precio basada en un periodo específico y luego sumar o restar un múltiplo de la desviación estándar (normalmente dos) de la HMA para formar las bandas superior e inferior.
Las bandas de Bollinger de la HMA pueden utilizarse de varias formas, como para identificar posibles puntos de entrada y salida, establecer niveles de stop-loss y take-profit y evaluar la fuerza de las tendencias. También se pueden utilizar para determinar si el precio es relativamente alto o bajo en comparación con la HMA. Tenga en cuenta, sin embargo, que como cualquier indicador técnico, las Bandas de Bollinger HMA deben utilizarse junto con otras herramientas y técnicas de análisis para mejorar las decisiones de negociación.
El indicador tiene dos líneas:
El indicador tiene estos parámetros:
Indicador se implementa para: MT4/MT5/Tradestation/Multicharts
Puede descargar el indicador aquí.
Hull Moving Average (HMA) ATR Bands es un indicador de análisis técnico que combina los conceptos de Hull Moving Average (HMA) y Average True Range (ATR) para crear niveles dinámicos de soporte y resistencia, o "bandas", alrededor de la línea HMA. Este indicador ayuda a los operadores a calibrar la volatilidad y la acción del precio en torno a la HMA, proporcionando información adicional para posibles configuraciones comerciales.
Media móvil de Hull (HMA): La media móvil de Hull, desarrollada por Alan Hull, es una media móvil rápida y suave diseñada para reducir el desfase y mejorar la capacidad de respuesta en comparación con las medias móviles tradicionales. La HMA se calcula tomando la media móvil ponderada (WMA) del punto medio (la mitad del periodo) y restando la WMA del periodo completo. A continuación, se obtiene la media móvil ponderada de la raíz cuadrada del periodo. Este cálculo reduce el desfase y proporciona una línea de media móvil más sensible.
Average True Range (ATR): El ATR es un indicador de volatilidad desarrollado por J. Welles Wilder Jr. que mide el grado de movimiento o volatilidad del precio dentro de un periodo específico. El ATR se calcula tomando una media de los rangos verdaderos, que son el mayor de los siguientes: el máximo actual menos el mínimo actual, el valor absoluto del máximo actual menos el cierre anterior, o el valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior.
Para crear Bandas HMA ATR, primero se calcularía la línea HMA y luego se sumaría o restaría un múltiplo del ATR de la HMA. Este múltiplo suele ser un parámetro definido por el usuario que puede ajustarse en función de la sensibilidad deseada de las bandas. El resultado es una banda superior e inferior que representa un rango en torno a la HMA, que puede utilizarse para identificar posibles niveles de soporte y resistencia o para calibrar la fuerza de los movimientos del precio en relación con la HMA.
Las bandas HMA ATR pueden utilizarse de varias formas, como para identificar posibles puntos de entrada y salida, establecer niveles de stop-loss y take-profit y evaluar la fuerza de las tendencias. Sin embargo, tenga en cuenta que, como cualquier indicador técnico, las bandas ATR HMA deben utilizarse junto con otras herramientas y técnicas de análisis para mejorar las decisiones de inversión.
El indicador tiene dos líneas:
El indicador tiene estos parámetros
Indicador se implementa para: MT4/MT5/Tradestation/Multicharts
Puede descargar el indicador aquí.
En febrero añadimos nuevos bloques de comparación al servidor de compartición IsGreater Percentile/Is Lower Percentile. Estos bloques de comparación permiten crear reglas basadas en el rango percentil de un indicador dado. La principal ventaja es la posibilidad de crear bloques normalizados a partir de los indicadores en Algowizard. Hemos dedicado una entrada entera del blog a estos bloques de comparación donde se discute su uso con más detalle. Lea el post completo aquí.
Puede descargar los bloques de comparación aquí.
El indicador ATR Trailing Stops es una combinación del ATR (Average True Range) y un trailing stop. El Average True Range es una medida de volatilidad que ayuda a los operadores a comprender el rango medio de los movimientos de precios durante un periodo determinado. Combinando esta información con un trailing stop, los operadores pueden ajustar dinámicamente sus niveles de stop loss en función de la volatilidad del mercado. Esto puede ayudarles a evitar que se les detenga demasiado pronto debido a pequeñas fluctuaciones del mercado, al tiempo que protegen sus beneficios. Hemos dedicado toda una entrada de blog a este indicador de bloques donde se discute con más detalle. Lea el post completo aquí.
Puede descargar el indicador aquí.
El ratio OOS/IS expresa el grado de degradación de la estrategia en el periodo fuera de la muestra frente al periodo IS. La degradación de la estrategia se refiere a la disminución del rendimiento de una estrategia de negociación cuando se aplica a datos nuevos y desconocidos. Esta degradación suele producirse cuando una estrategia que se ha optimizado y ajustado con datos de la muestra (IS) se prueba con datos fuera de la muestra (OOS). La degradación puede deberse a un ajuste excesivo de la estrategia a los datos IS o a condiciones de mercado cambiantes a las que la estrategia no es capaz de adaptarse.
Los ratios fuera de muestra (OOS) y dentro de muestra (IS) son conceptos cruciales en el desarrollo, prueba y validación de estrategias de negociación. Estos ratios ayudan a evaluar la solidez de las estrategias y a garantizar que no se ajustan en exceso a un conjunto de datos específico. A continuación se ofrece una amplia explicación de los ratios OOS/IS:
Objetivo de los ratios OOS/IS: El objetivo principal de utilizar los ratios OOS/IS es evaluar la solidez y la generalizabilidad de las estrategias de negociación. Al evaluar el rendimiento de la estrategia tanto en datos IS como OOS, los usuarios pueden identificar posibles sobreajustes y asegurarse de que la estrategia no está excesivamente optimizada para un conjunto de datos específico. Una estrategia que funcione bien tanto con datos IS como OOS tiene más probabilidades de ser resistente y adaptable a las condiciones cambiantes del mercado.
Puede descargar fragmentos de columnas del banco de datos aquí
Todos los indicadores sólo funcionan en StrategyQuant X Build 137 y superiores. Es posible que no funcionen en versiones anteriores. En el momento de redactar este documento, 137 Build Relase Candidate 4 está disponible para su descarga. aquí
Añadiremos nuevas condiciones basadas en nuevos indicadores cuando se publique el StrategyQuantX 137.
Usted puede hacer fácilmente sus condiciones para el nuevo indicador en bloques personalizados. Más información se puede encontrar aquí:
Cómo importar indicadores personalizados a SQX:
Trading smart means making the most of your time and resources, especially when comparing your current trading results with historical data. That’s where Quant Analyzer steps in, offering a streamlined …
Tomas Vanek2. 5. 2024
We’d like to announce the release of the new SX 139 Dev 1 version – note that this is a development version for testing, not the final 139 version. Most …
Dive into Algorithmic Trading Without the Coding Headache! Are you intrigued by algorithmic trading but dread the thought of coding? Today marks the beginning of our exciting series that’s about …
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