Novos indicadores e snippets estarão disponíveis em junho de 2023

Adicionamos vários novos indicadores e snippets ao servidor de compartilhamento nos últimos meses. No post de hoje no blog, vamos analisar brevemente cada um deles. Todos os indicadores funcionam somente no StrategyQuant X Build 137 e superior. Eles podem não funcionar em versões anteriores. No momento da redação deste artigo, o 137 Build Relase Candidate 4 está disponível para download aqui.

Casey C%

O Casey C% é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço. É frequentemente usado para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado, o que poderia sinalizar uma possível reversão no preço, tornando-o uma ferramenta útil para estratégias de reversão à média. Ele é usado por traders para identificar possíveis oportunidades de negociação. O indicador foi criado por Ali Casey, nosso parceiro e educador da SQX. 

O indicador tem uma linha:

1. Casey Percentual

O indicador tem os seguintes parâmetros

• Retrospectiva - Período de cálculo do oscilador

• SmoothLen - Período de média

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

Bandas de Bollinger de preço médio ponderado por volume - VWAPBB

O Bollinger Bands (VWAP) é um indicador de análise técnica que combina os conceitos do VWAP (Volume Weighted Average Price) e do Bollinger Bands para criar níveis dinâmicos de suporte e resistência, ou "bandas", em torno da linha VWAP. Esse indicador ajuda os traders a avaliar a volatilidade e a ação do preço em torno do VWAP, fornecendo informações adicionais para possíveis configurações de negociação.

Preço médio ponderado por volume (VWAP): O VWAP é um indicador usado pelos traders que fornece o preço médio pelo qual um título foi negociado ao longo do dia, com base no volume e no preço. Ele é importante porque fornece aos traders uma visão da tendência e do valor de um título. O VWAP é calculado somando-se os dólares negociados em cada transação (preço multiplicado pelo número de ações negociadas) e, em seguida, dividindo-se pelo total de ações negociadas no dia: O Bollinger Bands é um indicador de volatilidade desenvolvido por John Bollinger que consiste em três linhas: uma média móvel simples (banda do meio) e dois desvios padrão acima (banda superior) e abaixo (banda inferior) da média móvel. As bandas se alargam ou se estreitam com base na volatilidade do preço do título, sendo que a maior volatilidade leva a bandas mais largas e a menor volatilidade leva a bandas mais estreitas.

Para criar as Bandas de Bollinger VWAP, você primeiro calcularia a linha VWAP e, em seguida, aplicaria a metodologia das Bandas de Bollinger usando o VWAP como linha média (em vez da média móvel simples). Isso significa calcular o desvio padrão do preço com base em um período específico e, em seguida, adicionar ou subtrair um múltiplo do desvio padrão (normalmente dois) do VWAP para formar as bandas superior e inferior.

As Bandas de Bollinger VWAP podem ser usadas de várias maneiras, como para identificar possíveis pontos de entrada e saída, definir níveis de stop-loss e take-profit e avaliar a força das tendências. Elas também podem ser usadas para determinar se o preço está relativamente alto ou baixo em comparação com o VWAP. No entanto, lembre-se de que, como qualquer indicador técnico, o VWAP Bollinger Bands deve ser usado em conjunto com outras ferramentas e técnicas de análise para melhorar as decisões de negociação.

O indicador tem duas linhas:

1. VWAP Superior

1. VWAP inferior

 O indicador tem os seguintes parâmetros

• Período VWAP - Período de lookback do VWAP
• Desvio- Multiplicação do STDEV pelo VWAP

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes

Você pode baixar o indicador aqui.

Bandas ATR de preço médio ponderado por volume - VWAPAB

O Volume Weighted Average Price (VWAPAB) ATR Bands é um indicador de análise técnica que combina os conceitos de Volume Weighted Average Price (VWAP) e Average True Range (ATR) para criar níveis dinâmicos de suporte e resistência, ou "bandas", em torno da linha VWAP. Esse indicador ajuda os traders a avaliar a volatilidade e a ação do preço em torno do VWAP, fornecendo informações adicionais para possíveis configurações de negociação.

Preço médio ponderado por volume (VWAP): O VWAP é um indicador de negociação usado por traders que fornece o preço médio pelo qual um título foi negociado ao longo do dia, com base no volume e no preço. Ele é importante porque fornece aos traders uma visão da tendência e do valor de um título. O VWAP é calculado somando-se os dólares negociados em cada transação (preço multiplicado pelo número de ações negociadas) e, em seguida, dividindo-se pelo total de ações negociadas no dia.

Average True Range (ATR): O ATR é um indicador de volatilidade desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. que mede o grau de movimentação ou volatilidade dos preços em um período específico. O ATR é calculado pela média das faixas verdadeiras, que são as maiores das seguintes: a máxima atual menos a mínima atual, o valor absoluto da máxima atual menos o fechamento anterior ou o valor absoluto da mínima atual menos o fechamento anterior.

Para criar as bandas VWAP ATR, você primeiro calcula a linha VWAP e, em seguida, adiciona ou subtrai um múltiplo do ATR do VWAP. Esse múltiplo é normalmente um parâmetro definido pelo usuário que pode ser ajustado de acordo com a sensibilidade desejada das bandas. O resultado é uma banda superior e inferior que representa uma faixa em torno do VWAP, que pode ser usada para identificar possíveis níveis de suporte e resistência ou para avaliar a força dos movimentos de preço em relação ao VWAP.

As VWAP ATR Bands podem ser usadas de várias maneiras, como para identificar possíveis pontos de entrada e saída, definir níveis de stop-loss e take-profit e avaliar a força das tendências. No entanto, lembre-se de que, como qualquer indicador técnico, o VWAP ATR Bands deve ser usado em conjunto com outras ferramentas e técnicas de análise para melhorar as decisões de negociação.

O indicador tem duas linhas:

1. Superior
2. Inferior

 O indicador tem os seguintes parâmetros

• Período VWAP - Período de lookback do VWAP
• Multiplicação - Multiplicação das bandas ATR (inferior e superior) do VWAP

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes

Você pode baixar o indicador aqui.

Bandas de Bollinger de média móvel do casco - HMABB

O Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands é um indicador de análise técnica que combina os conceitos de Hull Moving Average (HMA) e Bollinger Bands para criar níveis dinâmicos de suporte e resistência, ou "bandas", em torno da linha HMA. Esse indicador ajuda os traders a avaliar a volatilidade e a ação do preço em torno da HMA, fornecendo informações adicionais para possíveis configurações de negociação.

Média Móvel de Hull (HMA): A Hull Moving Average, desenvolvida por Alan Hull, é uma média móvel rápida e suave projetada para reduzir a defasagem e melhorar a capacidade de resposta em comparação com as médias móveis tradicionais. A HMA é calculada tomando-se a média móvel ponderada (WMA) do ponto médio (metade do período) e subtraindo-se a WMA do período completo. Em seguida, uma WMA da raiz quadrada do período é retirada do resultado. Esse cálculo reduz a defasagem e fornece uma linha de média móvel mais responsiva.

Bandas de Bollinger: O Bollinger Bands é um indicador de volatilidade desenvolvido por John Bollinger que consiste em três linhas: uma média móvel simples (banda do meio) e dois desvios padrão acima (banda superior) e abaixo (banda inferior) da média móvel. As bandas se alargam ou se estreitam com base na volatilidade do preço do título, sendo que a maior volatilidade leva a bandas mais largas e a menor volatilidade leva a bandas mais estreitas.

Para criar as Bandas de Bollinger HMA, você primeiro calcularia a linha HMA e, em seguida, aplicaria a metodologia das Bandas de Bollinger usando a HMA como linha média (em vez da média móvel simples). Isso significa calcular o desvio padrão do preço com base em um período específico e, em seguida, adicionar ou subtrair um múltiplo do desvio padrão (normalmente dois) da HMA para formar as bandas superior e inferior.

As Bandas de Bollinger da HMA podem ser usadas de várias maneiras, como para identificar possíveis pontos de entrada e saída, definir níveis de stop-loss e take-profit e avaliar a força das tendências. Elas também podem ser usadas para determinar se o preço está relativamente alto ou baixo em comparação com a MHM. No entanto, lembre-se de que, como qualquer indicador técnico, as Bandas de Bollinger da MHM devem ser usadas em conjunto com outras ferramentas e técnicas de análise para melhorar as decisões de negociação.

O indicador tem duas linhas:

1. Superior
2. Inferior

 O indicador tem os seguintes parâmetros:

• ComputedFrom - Tipo de série de preços a partir da qual a HMA é calculada
• Período - Período de lookback do HMA

• Desvio- Multiplicação do STDEV do HMA

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes

Você pode baixar o indicador aqui.

Bandas de média móvel ATR do casco - HMAATRB

O Hull Moving Average (HMA) ATR Bands é um indicador de análise técnica que combina os conceitos de Hull Moving Average (HMA) e Average True Range (ATR) para criar níveis dinâmicos de suporte e resistência, ou "bandas", em torno da linha HMA. Esse indicador ajuda os traders a avaliar a volatilidade e a ação do preço em torno da HMA, fornecendo informações adicionais para possíveis configurações de negociação.

Média Móvel de Hull (HMA): A Hull Moving Average, desenvolvida por Alan Hull, é uma média móvel rápida e suave projetada para reduzir a defasagem e melhorar a capacidade de resposta em comparação com as médias móveis tradicionais. A HMA é calculada tomando-se a média móvel ponderada (WMA) do ponto médio (metade do período) e subtraindo-se a WMA do período completo. Em seguida, uma WMA da raiz quadrada do período é retirada do resultado. Esse cálculo reduz a defasagem e fornece uma linha de média móvel mais responsiva.

Average True Range (ATR): O ATR é um indicador de volatilidade desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. que mede o grau de movimentação ou volatilidade dos preços em um período específico. O ATR é calculado pela média das faixas verdadeiras, que são as maiores das seguintes: a máxima atual menos a mínima atual, o valor absoluto da máxima atual menos o fechamento anterior ou o valor absoluto da mínima atual menos o fechamento anterior.

Para criar as bandas HMA ATR, você primeiro calcularia a linha HMA e, em seguida, adicionaria ou subtrairia um múltiplo do ATR da HMA. Esse múltiplo é normalmente um parâmetro definido pelo usuário que pode ser ajustado de acordo com a sensibilidade desejada das bandas. O resultado é uma banda superior e inferior que representa uma faixa em torno da HMA, que pode ser usada para identificar possíveis níveis de suporte e resistência ou para avaliar a força dos movimentos de preço em relação à HMA.

As bandas HMA ATR podem ser usadas de várias maneiras, como para identificar possíveis pontos de entrada e saída, definir níveis de stop-loss e take-profit e avaliar a força das tendências. No entanto, lembre-se de que, como qualquer indicador técnico, as bandas HMA ATR devem ser usadas em conjunto com outras ferramentas e técnicas de análise para melhorar as decisões de negociação.

O indicador tem duas linhas:

1. Superior
2. Inferior

O indicador tem os seguintes parâmetros

• ComputedFrom - Tipo de série de preços a partir da qual a HMA é calculada
• Período - Período de lookback do HMA
• Multiplicação - Multiplicação das bandas ATR (inferior e superior) a partir da HMA

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes

Você pode baixar o indicador aqui.

Blocos de Comparação de Percentil de Ranking

Em fevereiro, adicionamos novos blocos de comparação ao servidor de compartilhamento IsGreater Percentile/Is Lower Percentile. Esses blocos de comparação permitem que você crie regras com base na classificação de percentil de um determinado indicador. A principal vantagem é a possibilidade de criar blocos normalizados a partir dos indicadores no Algowizard. Dedicamos uma postagem inteira do blog a esses blocos de comparação, onde seu uso é discutido em mais detalhes. Leia a postagem completa aqui.

Você pode fazer o download dos blocos de comparação aqui.

Stops móveis ATR - ATS

O indicador ATR Trailing Stops é uma combinação do ATR (Average True Range) e de um trailing stop. O Average True Range é uma medida de volatilidade que ajuda os traders a entender a faixa média de movimentos de preço em um período específico. Ao combinar essas informações com um trailing stop, os traders podem ajustar dinamicamente seus níveis de stop loss com base na volatilidade do mercado. Isso pode ajudá-los a evitar que sejam interrompidos muito cedo devido a pequenas flutuações do mercado e, ao mesmo tempo, proteger seus lucros. Dedicamos uma postagem inteira do blog a esse bloco de indicadores, onde ele é discutido em mais detalhes. Leia a postagem completa aqui.

Você pode baixar o indicador  aqui.

Métricas estratégicas fora das proporções da amostra / Dentro das proporções da amostra

O índice OOS/IS expressa o grau de degradação da estratégia no período fora da amostra em comparação com o período IS. A degradação da estratégia refere-se ao declínio no desempenho de uma estratégia de negociação quando ela é aplicada a dados novos e não vistos. Essa degradação geralmente ocorre quando uma estratégia que foi otimizada e ajustada em dados In-Sample (IS) é testada em dados Out-of-Sample (OOS). A degradação pode ser resultado do ajuste excessivo da estratégia aos dados IS ou devido a mudanças nas condições de mercado às quais a estratégia não consegue se adaptar.

Os índices fora da amostra (OOS) e dentro da amostra (IS) são conceitos cruciais no desenvolvimento, teste e validação de estratégias de negociação. Esses índices ajudam a avaliar a robustez das estratégias e a garantir que elas não sejam excessivamente ajustadas a um conjunto de dados específico. A seguir, uma explicação detalhada dos índices OOS/IS:

Objetivo dos índices OOS/IS: O principal objetivo do uso dos índices OOS/IS é avaliar a robustez e a generalização das estratégias de negociação. Ao avaliar o desempenho da estratégia nos dados IS e OOS, os usuários podem identificar possíveis ajustes excessivos e garantir que a estratégia não seja excessivamente otimizada para um conjunto de dados específico. Uma estratégia com bom desempenho nos dados IS e OOS tem maior probabilidade de ser resiliente e adaptável às mudanças nas condições do mercado.

Você pode baixar trechos de colunas do banco de dados aqui

Todos os indicadores funcionam somente no StrategyQuant X Build 137 e superior. Eles podem não funcionar em versões anteriores. No momento da redação deste artigo, o 137 Build Relase Candidate 4 está disponível para download aqui

Adicionaremos novas condições com base em novos indicadores quando o StrategyQuantX 137 for lançado. 

Você pode facilmente fazer suas condições para novos indicadores em blocos personalizados. Mais informações você pode encontrar aqui:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Como importar indicadores personalizados para SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/