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Negli ultimi mesi abbiamo aggiunto diversi nuovi indicatori e snippet al server di condivisione. Nel post di oggi, esamineremo brevemente ciascuno di essi. Tutti gli indicatori funzionano solo in StrategyQuant X Build 137 e successivi. Potrebbero non funzionare nelle versioni precedenti. Al momento in cui scriviamo, 137 Build Relase Candidate 4 è disponibile per il download. qui.
Casey C% è un oscillatore di momentum che misura la velocità e la variazione dei movimenti di prezzo. Viene spesso utilizzato per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto in un mercato, che potrebbero segnalare una potenziale inversione dei prezzi, rendendolo uno strumento utile per le strategie di mean reversion. Viene utilizzato dai trader per identificare potenziali opportunità di trading. L'indicatore è stato creato da Ali Casey, nostro partner e formatore SQX.
L'indicatore ha una sola linea:
L'indicatore ha questi parametri
L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.
È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.
Volume Weighted Average Price (VWAP) Bollinger Bands è un indicatore di analisi tecnica che combina i concetti di Volume Weighted Average Price (VWAP) e Bollinger Bands per creare livelli dinamici di supporto e resistenza, o "bande", intorno alla linea VWAP. Questo indicatore aiuta i trader a valutare la volatilità e l'azione dei prezzi intorno al VWAP, fornendo ulteriori spunti per potenziali configurazioni di trading.
Prezzo medio ponderato per il volume (VWAP): Il VWAP è un indicatore utilizzato dai trader che indica il prezzo medio a cui un titolo è stato scambiato nel corso della giornata, in base al volume e al prezzo. È importante perché fornisce ai trader un'idea dell'andamento e del valore di un titolo. Il VWAP si calcola sommando i dollari scambiati per ogni transazione (prezzo moltiplicato per il numero di azioni scambiate) e dividendo poi per il totale delle azioni scambiate nella giornata.Bande di Bollinger: Le Bande di Bollinger sono un indicatore di volatilità sviluppato da John Bollinger che consiste in tre linee: una media mobile semplice (banda centrale) e due deviazioni standard al di sopra (banda superiore) e al di sotto (banda inferiore) della media mobile. Le bande si allargano o si restringono in base alla volatilità del prezzo del titolo, con una volatilità maggiore che porta a bande più larghe e una volatilità minore che porta a bande più strette.
Per creare le Bande di Bollinger VWAP, si deve prima calcolare la linea VWAP e poi applicare la metodologia delle Bande di Bollinger utilizzando il VWAP come linea centrale (invece della media mobile semplice). Ciò significa calcolare la deviazione standard del prezzo in base a un periodo specifico e quindi aggiungere o sottrarre un multiplo della deviazione standard (in genere due) dal VWAP per formare le bande superiori e inferiori.
Le Bande di Bollinger VWAP possono essere utilizzate in vari modi, ad esempio per identificare i potenziali punti di entrata e di uscita, per stabilire i livelli di stop-loss e take-profit e per valutare la forza delle tendenze. Possono anche essere utilizzate per determinare se il prezzo è relativamente alto o basso rispetto al VWAP. Tenete presente, tuttavia, che come ogni indicatore tecnico, il VWAP Bande di Bollinger deve essere utilizzato insieme ad altri strumenti e tecniche di analisi per migliorare le decisioni di trading.
L'indicatore presenta due linee:
L'indicatore ha questi parametri
L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts
È possibile scaricare l'indicatore qui.
Volume Weighted Average Price (VWAPAB) ATR Bands è un indicatore di analisi tecnica che combina i concetti di Volume Weighted Average Price (VWAP) e Average True Range (ATR) per creare livelli di supporto e resistenza dinamici, o "bande", intorno alla linea VWAP. Questo indicatore aiuta i trader a valutare la volatilità e l'azione dei prezzi intorno al VWAP, fornendo ulteriori spunti per potenziali configurazioni di trading.
Prezzo medio ponderato per il volume (VWAP): Il VWAP è un indicatore di trading utilizzato dai trader che indica il prezzo medio a cui un titolo è stato scambiato nel corso della giornata, in base al volume e al prezzo. È importante perché fornisce ai trader un'idea dell'andamento e del valore di un titolo. Il VWAP viene calcolato sommando i dollari scambiati per ogni transazione (prezzo moltiplicato per il numero di azioni scambiate) e dividendo poi per il totale delle azioni scambiate nella giornata.
Average True Range (ATR): L'ATR è un indicatore di volatilità sviluppato da J. Welles Wilder Jr. che misura il grado di movimento o volatilità dei prezzi in un periodo specifico. L'ATR si calcola facendo la media degli intervalli reali, che sono i maggiori tra i seguenti: il massimo corrente meno il minimo corrente, il valore assoluto del massimo corrente meno la chiusura precedente o il valore assoluto del minimo corrente meno la chiusura precedente.
Per creare le bande ATR VWAP, si deve prima calcolare la linea VWAP e poi aggiungere o sottrarre un multiplo dell'ATR dal VWAP. Questo multiplo è in genere un parametro definito dall'utente che può essere regolato in base alla sensibilità desiderata delle bande. Il risultato è una banda superiore e inferiore che rappresenta un intervallo intorno al VWAP, che può essere utilizzato per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza o per valutare la forza dei movimenti di prezzo rispetto al VWAP.
Le Bande ATR VWAP possono essere utilizzate in vari modi, ad esempio per identificare potenziali punti di entrata e di uscita, per stabilire livelli di stop-loss e take-profit e per valutare la forza delle tendenze. Tenete presente, tuttavia, che come ogni indicatore tecnico, il VWAP ATR Bande deve essere utilizzato insieme ad altri strumenti e tecniche di analisi per migliorare le decisioni di trading.
L'indicatore presenta due linee:
L'indicatore ha questi parametri
L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts
È possibile scaricare l'indicatore qui.
Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands è un indicatore di analisi tecnica che combina i concetti di Hull Moving Average (HMA) e Bollinger Bands per creare livelli di supporto e resistenza dinamici, o "bande", intorno alla linea HMA. Questo indicatore aiuta i trader a valutare la volatilità e l'azione dei prezzi intorno alla HMA, fornendo ulteriori spunti per potenziali configurazioni di trading.
Media mobile Hull (HMA): La Hull Moving Average, sviluppata da Alan Hull, è una media mobile veloce e fluida progettata per ridurre il ritardo e migliorare la reattività rispetto alle medie mobili tradizionali. La HMA viene calcolata prendendo la media mobile ponderata (WMA) del punto medio (metà del periodo) e sottraendo la WMA dell'intero periodo. Dal risultato si ricava la WMA della radice quadrata del periodo. Questo calcolo riduce il ritardo e fornisce una linea di media mobile più reattiva.
Bande di Bollinger: Le Bande di Bollinger sono un indicatore di volatilità sviluppato da John Bollinger che consiste in tre linee: una media mobile semplice (banda centrale) e due deviazioni standard al di sopra (banda superiore) e al di sotto (banda inferiore) della media mobile. Le bande si allargano o si restringono in base alla volatilità del prezzo del titolo, con una volatilità maggiore che porta a bande più larghe e una volatilità minore che porta a bande più strette.
Per creare le Bande di Bollinger HMA, bisogna prima calcolare la linea HMA e poi applicare la metodologia delle Bande di Bollinger utilizzando la HMA come linea centrale (invece della media mobile semplice). Ciò significa calcolare la deviazione standard del prezzo in base a un periodo specifico e quindi aggiungere o sottrarre un multiplo della deviazione standard (in genere due) dalla HMA per formare le bande superiori e inferiori.
Le Bande di Bollinger HMA possono essere utilizzate in vari modi, ad esempio per identificare i potenziali punti di entrata e di uscita, per stabilire i livelli di stop-loss e take-profit e per valutare la forza delle tendenze. Possono anche essere utilizzate per determinare se il prezzo è relativamente alto o basso rispetto alla HMA. Tenete presente, tuttavia, che come ogni indicatore tecnico, le Bande di Bollinger HMA devono essere utilizzate insieme ad altri strumenti e tecniche di analisi per migliorare le decisioni di trading.
L'indicatore presenta due linee:
L'indicatore ha questi parametri:
L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts
È possibile scaricare l'indicatore qui.
Hull Moving Average (HMA) ATR Bands è un indicatore di analisi tecnica che combina i concetti di Hull Moving Average (HMA) e Average True Range (ATR) per creare livelli di supporto e resistenza dinamici, o "bande", intorno alla linea HMA. Questo indicatore aiuta i trader a valutare la volatilità e l'azione dei prezzi intorno alla HMA, fornendo ulteriori spunti per potenziali configurazioni di trading.
Media mobile Hull (HMA): La Hull Moving Average, sviluppata da Alan Hull, è una media mobile veloce e fluida progettata per ridurre il ritardo e migliorare la reattività rispetto alle medie mobili tradizionali. La HMA viene calcolata prendendo la media mobile ponderata (WMA) del punto medio (metà del periodo) e sottraendo la WMA dell'intero periodo. Dal risultato si ricava la WMA della radice quadrata del periodo. Questo calcolo riduce il ritardo e fornisce una linea di media mobile più reattiva.
Average True Range (ATR): L'ATR è un indicatore di volatilità sviluppato da J. Welles Wilder Jr. che misura il grado di movimento o volatilità dei prezzi in un periodo specifico. L'ATR si calcola facendo la media degli intervalli reali, che sono i maggiori tra i seguenti: il massimo corrente meno il minimo corrente, il valore assoluto del massimo corrente meno la chiusura precedente o il valore assoluto del minimo corrente meno la chiusura precedente.
Per creare le bande HMA ATR, si deve prima calcolare la linea HMA e poi aggiungere o sottrarre un multiplo dell'ATR dall'HMA. Questo multiplo è in genere un parametro definito dall'utente che può essere regolato in base alla sensibilità desiderata delle bande. Il risultato è una banda superiore e inferiore che rappresenta un intervallo intorno alla HMA, che può essere utilizzata per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza o per valutare la forza dei movimenti di prezzo rispetto alla HMA.
Le Bande HMA ATR possono essere utilizzate in vari modi, ad esempio per identificare potenziali punti di entrata e di uscita, per stabilire livelli di stop-loss e take-profit e per valutare la forza delle tendenze. Tenete presente, tuttavia, che come ogni indicatore tecnico, l'HMA ATR Bands deve essere utilizzato insieme ad altri strumenti e tecniche di analisi per migliorare le decisioni di trading.
L'indicatore presenta due linee:
L'indicatore ha questi parametri
L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts
È possibile scaricare l'indicatore qui.
A febbraio abbiamo aggiunto nuovi blocchi di confronto al server di condivisione IsGreater Percentile/Is Lower Percentile. Questi blocchi di confronto consentono di creare regole basate sul grado percentile di un determinato indicatore. Il vantaggio principale è la possibilità di creare blocchi normalizzati a partire dagli indicatori di Algowizard. Abbiamo dedicato un intero post del blog a questi blocchi di confronto, dove il loro utilizzo viene discusso in modo più dettagliato. Leggete l'intero post qui.
È possibile scaricare i blocchi di confronto qui.
L'indicatore ATR Trailing Stops è una combinazione di ATR (Average True Range) e trailing stop. L'Average True Range è una misura di volatilità che aiuta i trader a comprendere l'intervallo medio dei movimenti di prezzo in un periodo specifico. Combinando queste informazioni con un trailing stop, i trader possono regolare dinamicamente i livelli di stop loss in base alla volatilità del mercato. In questo modo possono evitare di essere fermati troppo presto a causa di piccole fluttuazioni del mercato, proteggendo al contempo i loro profitti. A questo indicatore abbiamo dedicato un intero post del blog in cui viene discusso in modo più dettagliato. Leggete l'intero post qui.
È possibile scaricare l'indicatore qui.
Il rapporto OOS/IS esprime il grado di degrado della strategia nel periodo fuori campione rispetto al periodo IS. La degradazione della strategia si riferisce al declino delle prestazioni di una strategia di trading quando viene applicata a dati nuovi e non visti. Questo degrado si verifica spesso quando una strategia ottimizzata e messa a punto su dati In-Sample (IS) viene testata su dati Out-of-Sample (OOS). La degradazione può essere il risultato di un overfitting della strategia sui dati IS o di un cambiamento delle condizioni di mercato a cui la strategia non è in grado di adattarsi.
I rapporti Out-of-Sample (OOS) e In-Sample (IS) sono concetti cruciali nello sviluppo, nel test e nella validazione delle strategie di trading. Questi rapporti aiutano a valutare la robustezza delle strategie e a garantire che non siano troppo adatte a uno specifico set di dati. Di seguito viene fornita un'ampia spiegazione dei rapporti OOS/IS:
Scopo dei rapporti OOS/IS: L'obiettivo principale dell'utilizzo dei rapporti OOS/IS è quello di valutare la robustezza e la generalizzabilità delle strategie di trading. Valutando la performance della strategia sia sui dati IS che su quelli OOS, gli utenti possono identificare un potenziale overfitting e assicurarsi che la strategia non sia eccessivamente ottimizzata per uno specifico set di dati. Una strategia che si comporta bene sia sui dati IS che su quelli OOS ha maggiori probabilità di essere resiliente e adattabile alle mutevoli condizioni di mercato.
È possibile scaricare gli snippet delle colonne della banca dati qui
Tutti gli indicatori funzionano solo in StrategyQuant X Build 137 e successivi. Potrebbero non funzionare nelle versioni precedenti. Al momento della stesura di questo articolo, 137 Build Relase Candidate 4 è disponibile per il download. qui
Aggiungeremo nuove condizioni basate su nuovi indicatori quando verrà rilasciato l'StrategyQuantX 137.
È possibile creare facilmente le condizioni per un nuovo indicatore nei blocchi personalizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili qui:
Come importare indicatori personalizzati in SQX:
Trading smart means making the most of your time and resources, especially when comparing your current trading results with historical data. That’s where Quant Analyzer steps in, offering a streamlined …
Tomas Vanek2. 5. 2024
We’d like to announce the release of the new SX 139 Dev 1 version – note that this is a development version for testing, not the final 139 version. Most …
Dive into Algorithmic Trading Without the Coding Headache! Are you intrigued by algorithmic trading but dread the thought of coding? Today marks the beginning of our exciting series that’s about …
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