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Ces derniers mois, nous avons ajouté plusieurs nouveaux indicateurs et snippets au serveur de partage. Dans le billet d'aujourd'hui, nous allons brièvement passer en revue chacun d'entre eux. Tous les indicateurs ne fonctionnent qu'avec StrategyQuant X Build 137 et plus. Elles peuvent ne pas fonctionner dans les versions antérieures. À l'heure où nous écrivons ces lignes, 137 Build Relase Candidate 4 est disponible au téléchargement. ici.
Casey C% est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix. Il est souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente sur un marché, qui pourraient signaler un renversement potentiel des prix, ce qui en fait un outil utile pour les stratégies de retour à la moyenne. Il est utilisé par les traders pour identifier les opportunités de trading potentielles. L'indicateur a été créé par Ali Casey, notre partenaire et formateur SQX.
L'indicateur comporte une ligne :
L'indicateur a les paramètres suivants
L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.
Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.
Volume Weighted Average Price (VWAP) Bollinger Bands est un indicateur d'analyse technique qui combine les concepts de Volume Weighted Average Price (VWAP) et de Bandes de Bollinger pour créer des niveaux de support et de résistance dynamiques, ou "bandes", autour de la ligne VWAP. Cet indicateur aide les traders à évaluer la volatilité et l'action des prix autour du VWAP, fournissant ainsi des informations supplémentaires sur les positions potentielles.
Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) : Le VWAP est un indicateur utilisé par les traders qui donne le prix moyen auquel un titre a été négocié tout au long de la journée, sur la base du volume et du prix. Il est important car il donne aux traders un aperçu de la tendance et de la valeur d'un titre. Le VWAP est calculé en additionnant les dollars échangés pour chaque transaction (prix multiplié par le nombre d'actions échangées), puis en divisant cette somme par le nombre total d'actions échangées au cours de la journée.Bandes de Bollinger : Les bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité développé par John Bollinger. Elles se composent de trois lignes : une moyenne mobile simple (bande centrale) et deux écarts types au-dessus (bande supérieure) et au-dessous (bande inférieure) de la moyenne mobile. Les bandes s'élargissent ou se rétrécissent en fonction de la volatilité du prix du titre, une volatilité élevée entraînant des bandes plus larges et une volatilité faible des bandes plus étroites.
Pour créer des bandes de Bollinger VWAP, il faut d'abord calculer la ligne VWAP, puis appliquer la méthodologie des bandes de Bollinger en utilisant le VWAP comme ligne médiane (au lieu de la moyenne mobile simple). Cela signifie que l'on calcule l'écart-type du prix sur la base d'une période spécifique, puis que l'on ajoute ou soustrait un multiple de l'écart-type (généralement deux) du VWAP pour former les bandes supérieure et inférieure.
Les bandes de Bollinger VWAP peuvent être utilisées de différentes manières, notamment pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels, fixer les niveaux de stop-loss et de take-profit, et évaluer la force des tendances. Elles peuvent également être utilisées pour déterminer si le prix est relativement élevé ou bas par rapport au VWAP. Il convient toutefois de garder à l'esprit que, comme tout indicateur technique, les bandes de Bollinger VWAP doivent être utilisées conjointement avec d'autres outils et techniques d'analyse afin d'améliorer les décisions de trading.
L'indicateur comporte deux lignes :
L'indicateur a les paramètres suivants
L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts
Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.
Volume Weighted Average Price (VWAPAB) ATR Bands est un indicateur d'analyse technique qui combine les concepts de Volume Weighted Average Price (VWAP) et d'Average True Range (ATR) pour créer des niveaux de support et de résistance dynamiques, ou "bandes", autour de la ligne VWAP. Cet indicateur aide les traders à évaluer la volatilité et l'action des prix autour du VWAP, fournissant des informations supplémentaires pour des positions potentielles.
Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) : Le VWAP est un indicateur utilisé par les traders qui donne le prix moyen auquel un titre a été négocié tout au long de la journée, sur la base du volume et du prix. Il est important car il donne aux traders un aperçu de la tendance et de la valeur d'un titre. Le VWAP est calculé en additionnant les dollars échangés pour chaque transaction (prix multiplié par le nombre d'actions échangées), puis en divisant le résultat par le nombre total d'actions échangées au cours de la journée.
Average True Range (ATR) : L'ATR est un indicateur de volatilité développé par J. Welles Wilder Jr. qui mesure le degré de mouvement des prix ou de volatilité au cours d'une période spécifique. L'ATR est calculé en faisant la moyenne des vraies fourchettes, qui sont la plus grande des valeurs suivantes : le haut actuel moins le bas actuel, la valeur absolue du haut actuel moins la clôture précédente, ou la valeur absolue du bas actuel moins la clôture précédente.
Pour créer des bandes VWAP ATR, il faut d'abord calculer la ligne VWAP, puis ajouter ou soustraire un multiple de l'ATR à la ligne VWAP. Ce multiple est généralement un paramètre défini par l'utilisateur qui peut être ajusté en fonction de la sensibilité souhaitée des bandes. Le résultat est une bande supérieure et inférieure qui représente une fourchette autour de la VWAP, qui peut être utilisée pour identifier des niveaux de support et de résistance potentiels ou pour évaluer la force des mouvements de prix par rapport à la VWAP.
Les bandes VWAP ATR peuvent être utilisées de différentes manières, notamment pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels, fixer les niveaux de stop-loss et de take-profit, et évaluer la force des tendances. Il convient toutefois de garder à l'esprit que, comme tout indicateur technique, les bandes VWAP ATR doivent être utilisées en conjonction avec d'autres outils et techniques d'analyse afin d'améliorer les décisions de trading.
L'indicateur comporte deux lignes :
L'indicateur a les paramètres suivants
L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts
Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.
Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands est un indicateur d'analyse technique qui combine les concepts de Hull Moving Average (HMA) et de Bollinger Bands pour créer des niveaux de support et de résistance dynamiques, ou "bandes", autour de la ligne HMA. Cet indicateur aide les traders à évaluer la volatilité et l'action des prix autour de la HMA, fournissant ainsi des informations supplémentaires sur les positions potentielles.
Moyenne mobile de Hull (HMA) : La moyenne mobile de Hull, développée par Alan Hull, est une moyenne mobile rapide et fluide conçue pour réduire le décalage et améliorer la réactivité par rapport aux moyennes mobiles traditionnelles. La HMA est calculée en prenant la moyenne mobile pondérée (WMA) du point médian (moitié de la période) et en soustrayant la WMA de la période complète. Ensuite, une moyenne mobile pondérée de la racine carrée de la période est tirée du résultat. Ce calcul réduit le décalage et permet d'obtenir une ligne de moyenne mobile plus réactive.
Bandes de Bollinger : Les bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité mis au point par John Bollinger. Elles se composent de trois lignes : une moyenne mobile simple (bande médiane) et deux écarts types au-dessus (bande supérieure) et au-dessous (bande inférieure) de la moyenne mobile. Les bandes s'élargissent ou se rétrécissent en fonction de la volatilité du prix du titre, une volatilité élevée entraînant des bandes plus larges et une volatilité faible des bandes plus étroites.
Pour créer des bandes de Bollinger HMA, il faut d'abord calculer la ligne HMA, puis appliquer la méthodologie des bandes de Bollinger en utilisant la HMA comme ligne médiane (au lieu de la moyenne mobile simple). Cela signifie que l'on calcule l'écart-type du prix sur une période spécifique, puis que l'on ajoute ou soustrait un multiple de l'écart-type (généralement deux) de la HMA pour former les bandes supérieure et inférieure.
Les bandes de Bollinger HMA peuvent être utilisées de différentes manières, notamment pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels, fixer les niveaux de stop-loss et de take-profit, et évaluer la force des tendances. Elles peuvent également être utilisées pour déterminer si le prix est relativement élevé ou bas par rapport à la HMA. Gardez toutefois à l'esprit que, comme tout indicateur technique, les bandes de Bollinger HMA doivent être utilisées en conjonction avec d'autres outils et techniques d'analyse afin d'améliorer les décisions de trading.
L'indicateur comporte deux lignes :
L'indicateur a les paramètres suivants :
L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts
Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.
Hull Moving Average (HMA) ATR Bands est un indicateur d'analyse technique qui combine les concepts de Hull Moving Average (HMA) et d'Average True Range (ATR) pour créer des niveaux de support et de résistance dynamiques, ou "bandes", autour de la ligne HMA. Cet indicateur aide les traders à évaluer la volatilité et l'action des prix autour de la HMA, fournissant des informations supplémentaires pour des positions potentielles.
Moyenne mobile de Hull (HMA) : La moyenne mobile de Hull, développée par Alan Hull, est une moyenne mobile rapide et fluide conçue pour réduire le décalage et améliorer la réactivité par rapport aux moyennes mobiles traditionnelles. La HMA est calculée en prenant la moyenne mobile pondérée (WMA) du point médian (moitié de la période) et en soustrayant la WMA de la période complète. Ensuite, une moyenne mobile pondérée de la racine carrée de la période est tirée du résultat. Ce calcul réduit le décalage et permet d'obtenir une ligne de moyenne mobile plus réactive.
Average True Range (ATR) : L'ATR est un indicateur de volatilité développé par J. Welles Wilder Jr. qui mesure le degré de mouvement des prix ou de volatilité au cours d'une période spécifique. L'ATR est calculé en faisant la moyenne des vraies fourchettes, qui sont la plus grande des valeurs suivantes : le haut actuel moins le bas actuel, la valeur absolue du haut actuel moins la clôture précédente, ou la valeur absolue du bas actuel moins la clôture précédente.
Pour créer des bandes HMA ATR, il faut d'abord calculer la ligne HMA, puis ajouter ou soustraire un multiple de l'ATR à la HMA. Ce multiple est généralement un paramètre défini par l'utilisateur qui peut être ajusté en fonction de la sensibilité souhaitée des bandes. Le résultat est une bande supérieure et inférieure qui représente une fourchette autour de la HMA, qui peut être utilisée pour identifier des niveaux de support et de résistance potentiels ou pour évaluer la force des mouvements de prix par rapport à la HMA.
Les bandes HMA ATR peuvent être utilisées de différentes manières, notamment pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels, fixer les niveaux de stop-loss et de take-profit, et évaluer la force des tendances. Gardez toutefois à l'esprit que, comme tout indicateur technique, les bandes ATR HMA doivent être utilisées en conjonction avec d'autres outils et techniques d'analyse afin d'améliorer les décisions de trading.
L'indicateur comporte deux lignes :
L'indicateur a les paramètres suivants
L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts
Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.
En février, nous avons ajouté de nouveaux blocs de comparaison au serveur de partage IsGreater Percentile/Is Lower Percentile. Ces blocs de comparaison vous permettent de créer des règles basées sur le rang percentile d'un indicateur donné. Le principal avantage est la possibilité de créer des blocs normalisés à partir des indicateurs dans Algowizard. Nous avons consacré un article de blog entier à ces blocs de comparaison où leur utilisation est discutée plus en détail. Vous pouvez lire l'article complet ici.
Vous pouvez télécharger les blocs de comparaison ici.
L'indicateur ATR Trailing Stops est une combinaison de l'ATR (Average True Range) et d'un trailing stop. L'Average True Range est une mesure de la volatilité qui aide les traders à comprendre la fourchette moyenne des mouvements de prix sur une période donnée. En combinant cette information avec un stop suiveur, les traders peuvent ajuster dynamiquement leurs niveaux de stop loss en fonction de la volatilité du marché. Ils peuvent ainsi éviter d'être arrêtés trop tôt en raison de fluctuations mineures du marché, tout en protégeant leurs bénéfices. Nous avons consacré un article de blog entier à ce bloc d'indicateurs où il est discuté plus en détail. Vous pouvez lire l'article complet ici.
Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.
Le ratio OOS/IS exprime le degré de dégradation de la stratégie dans la période hors de l'échantillon par rapport à la période IS. La dégradation d'une stratégie fait référence à la baisse des performances d'une stratégie de trading lorsqu'elle est appliquée à des données nouvelles et inédites. Cette dégradation se produit souvent lorsqu'une stratégie qui a été optimisée et affinée sur des données en échantillon (IS) est testée sur des données hors échantillon (OOS). La dégradation peut résulter d'un surajustement de la stratégie aux données de l'échantillon ou de l'évolution des conditions du marché auxquelles la stratégie n'est pas en mesure de s'adapter.
Les ratios hors échantillon (OOS) et dans l'échantillon (IS) sont des concepts cruciaux dans le développement, le test et la validation des stratégies de trading. Ces ratios permettent d'évaluer la robustesse des stratégies et de s'assurer qu'elles ne sont pas suradaptées à un ensemble de données spécifique. Voici une explication détaillée des ratios OOS/IS :
Objectif des ratios OOS/IS : L'objectif principal de l'utilisation des ratios OOS/IS est d'évaluer la robustesse et la généralisation des stratégies de trading. En évaluant la performance de la stratégie sur les données IS et OOS, les utilisateurs peuvent identifier un surajustement potentiel et s'assurer que la stratégie n'est pas trop optimisée pour un ensemble de données spécifique. Une stratégie qui fonctionne bien sur les données IS et OOS est plus susceptible d'être résiliente et de s'adapter à l'évolution des conditions du marché.
Vous pouvez télécharger des extraits de colonnes de la banque de données ici
Tous les indicateurs ne fonctionnent qu'avec StrategyQuant X Build 137 et plus. Elles peuvent ne pas fonctionner dans les versions antérieures. Au moment de la rédaction de ce document, 137 Build Relase Candidate 4 est disponible au téléchargement. ici
Nous ajouterons de nouvelles conditions basées sur de nouveaux indicateurs lorsque StrategyQuantX 137 sera publié.
Vous pouvez facilement créer vos conditions pour un nouvel indicateur dans les blocs personnalisés. Pour plus d'informations, cliquez ici :
Comment importer des indicateurs personnalisés dans SQX :
Trading smart means making the most of your time and resources, especially when comparing your current trading results with historical data. That’s where Quant Analyzer steps in, offering a streamlined …
Tomas Vanek2. 5. 2024
We’d like to announce the release of the new SX 139 Dev 1 version – note that this is a development version for testing, not the final 139 version. Most …
Mark Fric19. 3. 2024
Dive into Algorithmic Trading Without the Coding Headache! Are you intrigued by algorithmic trading but dread the thought of coding? Today marks the beginning of our exciting series that’s about …
Tomas Vanek5. 3. 2024
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