Predecir y verificar el rendimiento de la estrategia mediante simulación Monte Carlo

Predecir y verificar es una nueva función (pestaña) del motor de simulación Monte Carlo que permite predecir o verificar el rendimiento de la estrategia.

Verifique es especialmente útil para ayudarle a decidir si debe detener la estrategia o continuar operando con ella cuando su estrategia no está funcionando como se esperaba.

¿Cómo utilizarlo?

Los valores de Predecir y Verificar se calculan a partir de los valores de simulación Monte Carlo existentes, no es necesaria ninguna configuración especial.

Predecir

En este modo, la GC predice el posible rendimiento futuro de la estrategia mediante la simulación Monte Carlo existente.

En la parte derecha del gráfico podemos ver la predicción del rendimiento futuro: se trata de un intervalo en el que debería moverse la renta variable de la estrategia en función de la simulación de Monte Carlo existente.

En la parte inferior del gráfico también podemos ver que el beneficio previsto para las próximas 100 operaciones está entre $ +2731 a $ - 629

Debemos darnos cuenta de que el rendimiento real de las operaciones podría ser realmente así: podemos esperar con alta probabilidad que se sitúe dentro del rango previsto.

Verifique

Este modo puede utilizarse para verificar si el rendimiento real de la estrategia se sitúa dentro del intervalo previsto calculado mediante la simulación de Monte Carlo.
Para utilizar Verificar hay que fijar la fecha a partir de la cual se realizará la verificación.

En el ejemplo anterior estamos verificando el rendimiento de la estrategia a partir del 1.1.2013.
Podemos ver que el rendimiento real en vivo cae dentro del rango proyectado por la simulación Monte Carlo.

Otro ejemplo:

Podemos ver que en este caso el rendimiento de la estrategia ya cae fuera del rango predicho por la simulación Monte Carlo, por lo que parece que deberíamos considerar detener esta estrategia.

¿Cómo funciona?

Los valores de predicción se calculan utilizando las simulaciones Monte Carlo existentes. El sistema toma todas las ejecuciones de simulación calculadas y las proyecta al futuro (o a partir de la fecha especificada).

A continuación, muestra una horquilla entre el mejor y el peor rendimiento previsto de la estrategia.

Resumen

Podemos ver que Monte Carlo Predict & Verify puede utilizarse para determinar de forma más realista el potencial de la estrategia.

Tenemos que darnos cuenta de que las propias simulaciones de Montecarlo se basan en la estadística y la probabilidad.
Cada simulación se calcula aleatoriamente, por lo que los resultados serán ligeramente diferentes cada vez que la ejecute.