Prévoir et vérifier les performances de la stratégie à l'aide de la simulation de Monte Carlo

Prévoir et vérifier est une nouvelle fonctionnalité (onglet) du moteur de simulation Monte Carlo qui permet de prédire ou de vérifier les performances d'une stratégie.

Vérifier est particulièrement utile pour vous aider à décider si vous devez arrêter la stratégie ou continuer à la négocier lorsque votre stratégie ne fonctionne pas comme prévu.

Comment l'utiliser ?

Les valeurs de Predict & Verify sont calculées à partir des valeurs de simulation Monte Carlo existantes, aucune configuration particulière n'est nécessaire.

Prévoir

Dans ce mode, l'AQ prédit les performances futures potentielles de la stratégie à l'aide de la simulation de Monte Carlo existante.

Sur le côté droit du graphique, nous pouvons voir la prédiction de la performance future - il s'agit d'une fourchette dans laquelle les fonds propres de la stratégie devraient évoluer en fonction de la simulation de Monte Carlo existante.

En bas du graphique, nous pouvons également voir que le profit projeté pour les 100 prochaines transactions se situe entre $ +2731 à $ - 629

Il faut savoir que les performances commerciales réelles peuvent être vraiment comme cela - nous pouvons nous attendre avec une forte probabilité à ce qu'elles se situent dans la fourchette prédite.

Vérifier

Ce mode peut être utilisé pour vérifier si la performance réelle de la stratégie se situe dans la fourchette prévue calculée à l'aide de la simulation de Monte Carlo.
Pour utiliser la fonction Vérifier, vous devez définir la date à partir de laquelle la vérification sera effectuée.

Dans l'exemple ci-dessus, nous vérifions les performances de la stratégie à partir du 1.1.2013.
Nous pouvons constater que les performances réelles se situent dans la fourchette prévue par la simulation de Monte Carlo.

Autre exemple :

Nous pouvons constater que, dans ce cas, les performances de la stratégie se situent déjà en dehors de la fourchette prévue par la simulation de Monte Carlo, et il semble donc que nous devrions envisager d'arrêter cette stratégie.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les valeurs prédictives sont calculées à l'aide des simulations de Monte Carlo existantes. Le système prend toutes les simulations calculées et les projette dans le futur (ou à partir de la date spécifiée).

Il affiche ensuite une fourchette entre la meilleure et la pire performance projetée de la stratégie.

Résumé

Nous constatons que la méthode Monte Carlo Predict & Verify peut être utilisée pour déterminer de manière plus réaliste le potentiel de la stratégie.

Il faut savoir que les simulations de Monte Carlo sont elles-mêmes basées sur des statistiques et des probabilités.
Chaque simulation est calculée de manière aléatoire, de sorte que les résultats seront légèrement différents chaque fois que vous l'exécuterez.