Explicación de la correlación de carteras

QuantAnalyzer tiene una nueva característica que puede calcular una correlación de estrategias en la cartera. Esto puede utilizarse en Analice o en Maestro de la carteradonde se pueden utilizar los ajustes de correlación para filtrar las carteras con una correlación demasiado grande.

Aquí describiremos todas las opciones posibles de cálculo de correlaciones.

Correlación por (punto)

es simplemente una elección del periodo de correlación a considerar. La más habitual es la correlación por día, que compara las estrategias por sus operaciones diarias.

Correlación de (qué)

es la elección de qué parámetro de una estrategia debe considerarse para la correlación. La opción más habitual es comparar las estrategias por días Beneficios/pérdidas.
Las opciones son:

• Beneficios/pérdidas - la suma de los beneficios o pérdidas de todas las operaciones cerradas en un período determinado, por ejemplo el día
• Número de posiciones cerradas - un número de posiciones que se cerraron en cada periodo, distingue entre operaciones largas y cortas, añade +1 por operación larga y -1 por operación corta al recuento final del periodo.
• Número de operaciones cerradas - número de operaciones cerradas en cada periodo. No tiene en cuenta si la posición es larga o corta, cuenta ambas como una nueva operación.
• Número de puestos vacantes - un número de posiciones abiertas en cada periodo, distingue entre operaciones largas y cortas, añade +1 por operación larga y -1 por operación corta al recuento final del periodo.
• Número de operaciones abiertas - número de operaciones abiertas en cada periodo. No tiene en cuenta si la posición es larga o corta, cuenta ambas como una nueva operación.

Todas estas fórmulas de tipos de correlación se implementan como Snippets de código abierto en la categoría QuantEditor -> CorrelationOf, por lo que puede añadir fácilmente su propio valor de correlación para calcular.

Permitir correlación negativa

afecta sólo al color en la tabla. Si no se permite, considerará las correlaciones negativas demasiado altas como "malas" mostrándolas en la tabla con más color rojo.

Añadir puntos vacíos

puede ocurrir que no haya operaciones en un día en particular (u otro período) de ambas estrategias comparadas. Esta opción controla si añadir este día con valor 0 a la lista o si estos días con valores cero deben ser ignorados cuando se calcula la correlación.

Resultados de la correlación

Los resultados calculados se muestran en una tabla que muestra la correlación calculada entre cada estrategia de una cartera.

Puede hacer clic en cada número de una tabla para abrir un cuadro de diálogo que le muestre el número de cada periodo que se ha utilizado para calcular la correlación, y puede exportar estos números a formato CSV:

Otra función útil es Oficios solapados. De nuevo, se trata de una tabla que muestra cuántas operaciones se solaparon para cada estrategia en cartera.

Puede hacer clic en el número para ver la tabla detallada de cada caso de operaciones solapadas con las horas de apertura y cierre, y el tiempo total solapado.