Simulación de gestión monetaria

La nueva función de simulación de gestión monetaria de Quant Analyzer le permite simular la negociación de su estrategia con diferentes opciones de gestión monetaria; por ejemplo, puede comparar los resultados de la negociación utilizando lotes fijos o arriesgando % de la cuenta.

El uso del simulador de gestión monetaria es muy sencillo.

Paso 1: Cargar alguna estrategia

Primero tienes que cargar algún backtest o informe de estrategia.

Este es un proceso de carga estándar, no lo describiremos aquí.

Paso 2: Configurar las simulaciones de Gestión Monetaria

Ahora podemos cambiar a la pestaña de Gestión Monetaria.

Tenemos que configurar algunos métodos de simulación MM - podemos hacerlo eligiendo el método MM del cuadro de selección y haciendo clic en Añadir nuevo método MM botón.
Elijamos Riesgo fijo % de cuenta.

Se ha añadido el nuevo método de simulación, ahora tenemos que configurar sus parámetros en el panel de propiedades de la derecha.

Cada método tiene un conjunto diferente de parámetros, los más importantes para Riesgo fijo % de cuenta método son:

• Riesgo en % - este es el % de capital de la cuenta que queremos arriesgar por cada operación
• Lotes máximos - límite máximo de lotes negociados
• StopLoss en pips - en este tipo de gestión monetaria el riesgo está determinado por el Stop Loss - la estrategia operará con tantos lotes que si se alcanza el stop loss, nunca perderá más del % predefinido de la cuenta.

Riesgo por operación

Algunos métodos de gestión de la movilidad, especialmente Riesgo fijo % de cuenta y Importe fijo de riesgo tiene que determinar el riesgo de cada operación para calcular el tamaño de operación correcto. El riesgo por operación suele ser el Stop Loss, la pérdida máxima que puede producirse en la operación.

¿Cómo puede saber la gestión monetaria qué Stop Loss se utilizó para cada operación?

Tenemos que darnos cuenta de que Quant Analyzer NO EJECUTA UN NUEVO BACKTEST, "sólo" analiza las operaciones existentes, por lo que sólo puede trabajar con la información que se cargó desde el informe.

Existen dos posibilidades, según el tipo de informe que haya importado y sus opciones:

• o bien Stop Loss se establece para cada operación - algunos informes contienen esta información, en este caso fue cargado por Quant Analyzer, y está disponible
• o Stop Loss se establece sólo para algunas órdenes, o nunca. MM no podrá determinar el Stop Loss exacto para cada operación.

En el segundo caso, MM tendrá que utilizar alguna otra forma de determinar el riesgo por cada operación.

Normalmente, se utiliza la pérdida máxima o la pérdida media para las órdenes que no tienen SL definido. Esta es la StopLoss en pips ajustes.

Reconocimiento de las pérdidas máximas y medias

Quant Analyzer dispone de una sencilla función para ello.

Simplemente haga clic en Reconocer SL a partir de las órdenes y QA reconocerá el SL máximo y medio recorriendo todas las órdenes del informe cargado y lo mostrará en la sección de la derecha.

A continuación, debe copiar el valor máximo o medio de SL en el campo StopLoss en pips configuración del método de gestión monetaria.

Añadir más simulaciones de gestión monetaria

Podemos añadir algunas simulaciones MM más, incluso añadir el mismo método MM con diferentes parámetros. Al final, nuestra configuración podría ser la siguiente:

A continuación, podemos hacer clic en Ejecutar simulación MM para ejecutar la simulación real. Quant Analyzer pasará ahora por las órdenes de la estrategia y le aplicará cada método de gestión de la movilidad.
A continuación, mostrará los resultados en Gráficos de renta variable y Pestañas de resultados.

Paso 3: Evaluación de los resultados

Cambiando al gráfico de Equidad podemos ver la equidad de cada simulación de MM, comparada con la equidad original de la estrategia.

como era de esperar, podemos ver que Riesgo fijo % de cuenta tiene el mejor rendimiento, pero también las mayores caídas.

Cuando cambiemos a Resultados, podremos ver los resultados en el banco de datos - puede cambiar la vista para mostrar las columnas que le interesen.

También hay un útil Mover al banco de datos que copiará el resultado de la simulación MM en el banco de datos normal, para que pueda analizarlo más a fondo en el programa.

Conclusión

La simulación de diferentes métodos de gestión monetaria le permite probar cómo se comportaría su estrategia con una gestión monetaria diferente, o simplemente con diferentes parámetros de gestión monetaria.

Se trata de una potente herramienta que puede mejorar sus operaciones aumentando los beneficios o reduciendo los riesgos, sin necesidad de realizar cambios en la propia estrategia de negociación.

Como todo, debe utilizarse con precaución. Vuelva a probar siempre su estrategia con la nueva gestión monetaria también en su plataforma de negociación. Recuerde que Quant Analyzer sólo hace simulaciones, no backtesting real.

Ampliabilidad

lo mejor es que los métodos de gestión del dinero, como la mayoría de las otras cosas en Quant Analyzer 4 son extensible. Hay tres métodos MM por defecto, pero puedes escribir fácilmente los tuyos en QuantEditor en Fragmentos -> MoneyManagementTypes.

En un futuro próximo proporcionaremos más documentación y ejemplos, así como más implementaciones de métodos MM.