Utilización de sectores en Portfolio Master

El filtrado de carteras por sectores es útil cuando tiene muchas estrategias que operan en un símbolo / mercado o sector del mercado, y desea limitar su cartera a sólo un cierto número permitido de estrategias por sector.

Ejemplo de Forex - tiene 15 estrategias que operan con EURUSD, otras 10 estrategias que operan con GBPUSD, 12 estrategias que operan con USDJPY y 8 estrategias que operan con USDCHF.
Desea crear una cartera de 10 estrategias como máximo, pero que no contenga más de 3 estrategias que operen con el mismo símbolo.

Ejemplo de futuros/acciones - tiene estrategias de diferentes sectores del mercado - energías, softs, cereales, carnes, índices.
De nuevo, usted quiere crear una cartera óptima que esté diversificada, usted quiere que su cartera contenga máximo 2 estrategias por sector.

Le explicaremos cómo configurarlo con el maestro de carteras.

Paso 1: Elegir las estrategias

El primer paso es cambiar a Portfolio Master 

y cargar las estrategias. Podemos ver que tenemos estrategias para 4 símbolos diferentes aquí. Queremos crear una cartera de 6-7 estrategias, que tendrá max. 2 estrategias por cada símbolo.

Paso 2: Definir sectores para cada estrategia

Trabajar con sectores es muy sencillo - sólo tenemos que definir a qué sector pertenece cada estrategia. Podemos utilizar el campo Nota en el banco de datos para escribir el sector de cada estrategia.

Si no ve Nota en la base de datos, cambie la vista a Predeterminada con Nota, o edite su vista personalizada y añada el campo Nota.

ahora que vemos Note tenemos que editarlo, y escribir el identificador del sector para cada estrategia.

Puedes nombrar tu sector como quieras, sólo tiene que ser el mismo texto para todas las estrategias de un sector.

Si deja la nota en blanco, no se tendrá en cuenta en la condición de los sectores y se combinará cualquier número de estrategias de este tipo en la cartera.

Paso 3: Definir cuántas estrategias por sector se permiten en la cartera

En la configuración seleccionaremos que queremos un máximo de 2 estrategias por sector en nuestra cartera

Paso 4: Iniciar Portfolio Master

Lo último que queda por hacer es poner en marcha Portfolio Master.

Puede ver que el creador de carteras omitió automáticamente algunas combinaciones de carteras porque tenían más estrategias por sector de las permitidas.

Eso es todo. Ahora todas las carteras creadas y almacenadas en su banco de datos de carteras contendrán sólo carteras con el número permitido de estrategias por sector.