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Nel mondo del trading algoritmico, i dati la fanno da padrone. La qualità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati possono avere un impatto significativo sulle prestazioni delle strategie di trading. Questo articolo si concentrerà sulle sfumature del feed di dati dei broker forex, sull'importanza di dati storici accurati e sull'impatto delle differenze di fuso orario e dell'ora legale (DST) sulle vostre strategie di trading. Ci concentreremo su due broker forex popolari (Dukascopy e Darwinex) e discuteremo come preparare correttamente i dati per garantire l'allineamento delle strategie con i dati del broker direttamente in StrategyQuant X.
NOTA IMPORTANTE
Si ricorda che il mercato dei cambi (forex) e delle criptovalute sono mercati decentralizzati, il che significa che non esiste un'unica borsa o fonte di dati centralizzata. Di conseguenza, i feed di dati forniti da diversi broker e istituzioni finanziarie possono differire in termini di tassi di cambio, quotazioni e altre informazioni.
Queste variazioni possono essere attribuite a fattori quali la liquidità del mercato, le differenze nelle fonti di dati, le metodologie utilizzate per calcolare i tassi di cambio e le discrepanze nei tempi di aggiornamento dei dati. Nonostante gli sforzi compiuti per garantire l'accuratezza e la coerenza dei dati forniti, non possiamo garantire la completa affidabilità o uniformità dei dati forex tra i diversi broker o feed di dati.
I broker Forex hanno spesso feed di dati diversi, che possono portare a discrepanze nelle quotazioni, negli spread e nella liquidità. Queste differenze possono influire sulle prestazioni delle strategie di trading algoritmico.
Dukascopy, ad esempio, è nota per il suo feed di dati di alta qualità, che include dati storici sui tick risalenti a molti anni fa. Questo è particolarmente utile per le strategie che si basano su dati ad alta frequenza.
Un'altra opzione per i dati forex gratuiti è Darwinex che fornisce un feed di dati, concentrandosi sulla fornitura di alta qualità, ma la storia è più breve rispetto al feed di dati di Dukascopy.
La chiave di lettura è che la scelta del broker può influire sulla performance della strategia. È fondamentale comprendere le caratteristiche del feed di dati del vostro broker e regolare le vostre strategie di conseguenza.
Si noti che ogni broker può avere un'alimentazione di dati diversa, quindi è necessario verificare prima i risultati sulla piattaforma di destinazione. Come effettuare il backtest per ogni piattaforma, lo troverete alla fine dell'articolo, dove abbiamo preparato una tabella di marcia.
Le differenze di fuso orario possono avere un impatto significativo sull'interpretazione dei dati storici. I mercati Forex operano 24 ore su 24 e i diversi broker possono utilizzare fusi orari diversi per i loro feed di dati. Questo può portare a discrepanze negli orari di apertura e chiusura delle candele, che possono influenzare l'analisi tecnica e i calcoli degli indicatori. Ad esempio, un broker che utilizza l'ora GMT ha la chiusura della candela giornaliera a un'ora diversa rispetto a un broker che utilizza l'ora di New York. Questo può portare a interpretazioni diverse dello stesso evento di mercato. Per ovviare a questo problema, è essenziale regolare i dati storici in modo che corrispondano al fuso orario utilizzato dal broker. In questo modo, i backtest rifletteranno accuratamente le condizioni di mercato che si verificheranno durante il trading live.
Un fuso orario è una regione del globo che osserva un'ora standard uniforme per scopi legali, commerciali e sociali. I fusi orari tendono a seguire i confini dei Paesi e le loro suddivisioni, invece di seguire rigorosamente la longitudine, perché è conveniente per le aree in stretta comunicazione commerciale o di altro tipo mantenere la stessa ora.
EST è l'acronimo di Eastern Standard Time, il fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti e del Canada e di alcuni Paesi dei Caraibi. È 5 ore indietro rispetto al Tempo Universale Coordinato (UTC-5). Quando si vede EST+7, significa che l'ora locale è 7 ore avanti rispetto all'Eastern Standard Time. Ciò equivale a UTC+2, che è il fuso orario di paesi come l'Egitto, il Sudafrica e la maggior parte dell'Europa orientale.
Ora legale (DST): L'ora legale è la pratica di portare l'orologio avanti di un'ora rispetto all'ora solare durante la parte più calda dell'anno, in modo che le sere abbiano più luce e le mattine meno. L'idea è quella di sfruttare meglio la luce naturale durante le ore serali e di risparmiare energia riducendo la necessità di illuminazione artificiale nelle ore serali.
Tuttavia, non tutti i luoghi osservano la DST e quelli che la osservano possono iniziare e terminare la DST in momenti diversi. Nelle regioni che osservano la DST, gli orologi vengono solitamente spostati di un'ora in avanti alla fine dell'inverno o all'inizio della primavera, per poi tornare indietro di un'ora in autunno all'ora solare.
EET è l'acronimo di Eastern European Time (ora dell'Europa orientale). È un fuso orario che copre l'Europa orientale, il Medio Oriente e parte dell'Africa. EET è 2 ore avanti rispetto al Tempo Universale Coordinato (UTC+2). Tra i Paesi che rientrano in questa fascia oraria vi sono Finlandia, Grecia, Israele, Egitto e Sudafrica.
Ora legale (DST): L'ora legale è la pratica di portare l'orologio avanti di un'ora rispetto all'ora solare durante i mesi più caldi dell'anno, in modo che le sere abbiano più luce e le mattine meno. L'intento è quello di sfruttare meglio la luce naturale durante le ore serali e di risparmiare energia riducendo la necessità di illuminazione artificiale nelle ore serali.
Nelle regioni che osservano la DST, l'ora dell'Europa orientale diventa l'ora legale dell'Europa orientale (EEST) e l'offset diventa UTC+3. Tuttavia, non tutte le località all'interno del fuso orario EET osservano la DST e quelle che la osservano possono iniziare e terminare la DST in momenti diversi. È importante controllare le regole specifiche della DST per ogni Paese.
La fonte dei dati grezzi nel Quant Data Manager è nel fuso orario UTC, quindi è necessario clonare i dati sulla piattaforma di destinazione. Se si utilizza la MT4 di Dukascopy, il fuso orario è EST+7.
La fonte di dati grezzi nel Quant Data Manager è nel fuso orario UTC, quindi è necessario clonare i dati sulla piattaforma MT4/5 di destinazione che è EST+7.
Questo broker utilizza attualmente il fuso orario EST+7
Questo broker utilizza attualmente il fuso orario EST+7
Questo broker utilizza UTC+2 con DST EET sulla piattaforma MT4/5
NOTA IMPORTANTE
Assicurarsi sempre che il fuso orario sia lo stesso. Queste informazioni possono essere obsolete. Se non siete sicuri del vostro fuso orario, contattate il supporto del vostro broker o il nostro supporto.
L'ora legale può aggiungere un ulteriore livello di complessità alla preparazione dei dati. Non tutti i Paesi osservano l'ora legale e quelli che la osservano potrebbero non cambiare gli orologi alla stessa ora. Questo può portare a una differenza di un'ora nei dati per un paio di settimane all'anno, con un impatto sulle vostre strategie. Per tenere conto del DST, è necessario regolare i dati storici in modo che corrispondano alle regole del DST seguite dal vostro broker. In questo modo, i backtest rifletteranno accuratamente la tempistica degli eventi di mercato durante il periodo DST.
La granularità dei dati può influire in modo significativo sull'accuratezza dei backtest. I dati tick, che registrano ogni variazione di prezzo, forniscono la rappresentazione più accurata del mercato. Tuttavia, la loro gestione può richiedere molte risorse, soprattutto per i periodi storici più lunghi.
I dati al minuto (M1), invece, offrono un equilibrio tra precisione ed efficienza di calcolo. Registra i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura per ogni minuto, il che è sufficiente per la maggior parte delle strategie.
Tuttavia, per le strategie che si basano su dati ad alta frequenza, come le strategie di scalping o di arbitraggio, i dati tick potrebbero essere necessari per effettuare un backtest accurato della strategia.
Iniziare con dati storici accurati è fondamentale per sviluppare strategie di trading affidabili. Ecco alcuni passaggi per garantire l'accuratezza dei dati:
1. Procuratevi i dati da fornitori affidabili: Potrebbe trattarsi del vostro broker o di un fornitore di terze parti affidabile. Assicuratevi che i dati siano puliti e privi di errori.
2. Regolare le differenze di fuso orario e DST: Assicuratevi che i vostri dati corrispondano alle regole di fuso orario e DST utilizzate dal vostro broker.
3. Scegliere la giusta granularità: A seconda della vostra strategia, scegliete tra dati tick e dati M1. Ricordate che maggiore è la granularità, più accurati saranno i vostri backtest, ma anche più impegnativi dal punto di vista delle risorse.
4. Aggiornare regolarmente i dati: Il mercato forex è dinamico e i dati storici possono diventare rapidamente obsoleti. L'aggiornamento regolare dei dati garantisce la pertinenza delle strategie.
Tutorial su come scaricare e preparare i dati
R: È possibile verificare l'affidabilità del feed di dati del broker confrontandolo con i dati di un fornitore terzo affidabile. Se ci sono discrepanze significative, ciò potrebbe indicare problemi con il feed di dati del broker. Si consiglia inoltre di verificare prima i risultati con la piattaforma di destinazione effettuando un backtest su MetaTrader4/5, Tradestation e Multicharts.
R: È possibile regolare i dati per le differenze di fuso orario clonando in Quant Data Manager, come si può vedere nella schermata seguente:
R: La DST può influenzare la tempistica degli eventi di mercato, con conseguente impatto sulle vostre strategie di trading. Ad esempio, se la vostra strategia si basa sul prezzo di apertura della candela giornaliera, la DST può spostare questo orario di un'ora o se avete le stesse strategie basate su timeframe più alti come H4 o D1, in questo caso avrà un impatto sulle candele dei dati OHLC e se il vostro livello di entrata è su un prezzo diverso, i risultati della strategia saranno diversi.
R: La scelta tra dati tick e dati M1 dipende dalla vostra strategia. Se la vostra strategia si basa su dati ad alta frequenza, i dati tick potrebbero essere necessari. Tuttavia, per la maggior parte delle strategie, i dati M1 offrono un buon equilibrio tra precisione ed efficienza computazionale.
È necessario verificare prima la strategia su un fuso orario diverso, se i backtest sono gli stessi è possibile utilizzarla. Se i backtest non sono uguali, l'impatto sulla strategia è elevato e si dovrebbe sviluppare una nuova strategia.
Preparare dati accurati per il trading algoritmico può essere un compito complesso, ma è fondamentale per il successo delle vostre strategie. Comprendendo le sfumature dei feed di dati dei broker forex, regolando le differenze di fuso orario e di DST e scegliendo la giusta granularità per i vostri dati, potete assicurarvi che i vostri backtest riflettano accuratamente le condizioni di mercato che affronterete nel trading live. Ricordate che la qualità dei dati è importante quanto la qualità della vostra strategia di trading. Investite quindi il tempo e le risorse necessarie per garantire che i vostri dati siano accurati e affidabili. La vostra performance di trading ve ne sarà grata. L'opzione migliore per ottenere un backtest accurato delle strategie è il backtesting con i dati del broker nella piattaforma di trading di riferimento. Per i mercati forex abbiamo una buona esperienza con MetaTrader 5. La maggior parte dei broker fornisce dati aggiornati. La maggior parte dei broker fornisce dati aggiornati, per cui è possibile verificare i risultati direttamente nella propria piattaforma di trading. Per i futures abbiamo una buona esperienza.
CONSIGLIAMO VIVAMENTE DI VERIFICARE PRIMA I RISULTATI SULLA PIATTAFORMA DI TRADING TARGET, PRIMA DI OPERARE CON DENARO REALE.
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