Caractéristiques
Découvrez toutes les fonctionnalités du nouveau StrategyQuant X.
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Découvrez toutes les fonctionnalités du nouveau StrategyQuant X.
Fonctionne sous Windows 10/8.1/7, Mac, Linux, Windows Server.
Téléchargement gratuit de données de haute qualité pour le forex (source Dukascopy) et les actions (Yahoo Finance).
Commencez tout de suite, il n'y a pas besoin d'outil externe pour travailler avec les données.
En option Abonnement aux données pour les contrats à terme et les actions.
StrategyQuant possède son propre moteur de backtesting très rapide qui peut effectuer des milliers de backtests par seconde - en fonction de vos données et de la précision des tests. Cela permet à SQ X de générer et d'examiner des dizaines de milliers de stratégies par heure.
Le moteur de backtesting a été conçu pour correspondre exactement aux backtests de votre plateforme de trading, tout en étant plusieurs fois plus rapide.
Approche sans code. Vous n'avez pas besoin de compétences en programmation pour commencer à négocier des stratégies algorithmiques.
Avec StrategyQuant, vous pouvez construire de nouvelles stratégies algo en cliquant sur quelques boutons.
Générer des stratégies qui prennent en compte plusieurs graphiques - par exemple, trader sur l'échelle H1, et rechercher également la confirmation des signaux sur les échelles H4 et D1.
Vous pouvez également trader sur l'EURUSD et vérifier également les indicateurs ou les données de prix sur les graphiques GBPUSD et USDCHF. Vous pouvez configurer le nombre de signaux à générer pour chaque graphique, ainsi que ses propriétés.
StrategyQuant prend en charge tous les indicateurs techniques standard (comme CCI, RSI, MACD, etc.). Il prend également en charge différentes formations de bougies, 4 types d'entrées et 6 types de sorties, et la liste ne cesse de s'allonger.
De plus, vous pouvez facilement étendre StrategyQuant avec votre propre indicateur ou bloc de construction préféré - à la fois visuellement dans l'éditeur AlgoWizard (Blocs personnalisés) ou par créer son propre extrait.
Vous pouvez même nous demander ou demander à nos partenaires de le faire.
Sortie du code source complet de votre stratégie, rien n'est caché.
Plates-formes supportées : MetaTrader 4, MetaTrader 5 (mode couverture et compensation), Tradestation, MultiCharts, JForex
Une partie importante des fonctionnalités de StrategyQuant est constituée d'outils et de contrôles intégrés qui garantissent que les stratégies générées ne sont pas suradaptées aux données existantes - en d'autres termes, qu'elles ont un réel avantage et qu'elles continueront à fonctionner également à l'avenir.
Les tests de robustesse (vérifications croisées) sont intégrés dans le processus d'élaboration de la stratégie, vous pouvez les activer ou les désactiver en cliquant sur un bouton.
Deux tests Monte Carlo distincts avec plus de 9 types de simulation différents vous permettent de simuler le comportement de votre stratégie avec différentes variations aléatoires.
Vous pouvez intégrer les tests de Monte Carlo directement dans votre processus de construction et rejeter automatiquement les stratégies qui ne passent pas les tests de Monte Carlo.
Vous pouvez même étendre cette fonctionnalité avec votre propre modèle de simulation ou télécharger extensions d'utilisateurs existants.
L'optimiseur intégré vous permet d'optimiser vos stratégies soit de manière simple, soit de manière plus efficace.
en Marcher vers l'avant mode.
Le graphique des actions est affiché pour la stratégie originale et la stratégie optimisée avec toutes les périodes de marche avant.
Vous pouvez vérifier s'il existe des groupes de paramètres "optimaux" et stables pour votre stratégie avec Matrice de la marche en avant (analyse en grappes).
Lorsque vous exécutez l'optimisation de la matrice WF, StrategyQuant affiche une vue 3D des résultats pour toutes les combinaisons Walk-Forward utilisées dans la matrice.
Vous pouvez rapidement repérer les maximums et les minimums locaux et voir si les résultats sont regroupés dans certaines zones.
La permutation des paramètres du système (SPP) et le profil d'optimisation sont deux tests avancés de robustesse des stratégies créés à l'origine par Dave Walton et Robert Pardo.
Ils sont désormais inclus dans StrategyQuant et peuvent être utilisés pour évaluer manuellement ou automatiquement la robustesse de la stratégie.
Utiliser le filtrage avancé pour permettre au programme de filtrer automatiquement les des stratégies insatisfaisantes.
De cette manière, StrategyQuant peut fonctionner en mode entièrement automatique pendant des heures, voire des jours, sans que vous ayez besoin de vérifier manuellement chaque stratégie générée.
Le filtrage est possible pour pratiquement toutes les mesures calculées lors des backtests ou des tests de robustesse, y compris l'optimisation et le Walk-Forward.
Vous pouvez automatiser votre flux de travail dans Builder ou utiliser des projets personnalisés pour créer votre propre flux de travail avec autant d'étapes que vous le souhaitez.
Vous pouvez enchaîner de multiples constructions, retests, optimisations et autres tâches pour obtenir exactement ce que vous voulez - et laisser le tout fonctionner en mode entièrement automatique.
L'un des principaux avantages de StrategQuant X est la possibilité de générer des stratégies avec un "format" personnalisé.
StrategyQuant génère des stratégies en utilisant modèles de stratégie - il s'agit de stratégies qui utilisent des blocs spéciaux dans certaines parties (que nous appelons "Random placeholders") et StrategyQuant génère ensuite de manière aléatoire des blocs qui remplissent ces blocs.
La logique floue vous permet de créer des stratégies où la logique n'est pas exacte, mais "floue" - vous définissez le pourcentage de conditions qui doivent être vraies pour que le signal soit valide.
Cette fonction offre une nouvelle catégorie de stratégies
La fonction ATM vous permet de configurer (ou de rechercher) plusieurs sorties de votre stratégie afin d'échelonner une transaction.
L'utilisation de sorties multiples peut améliorer les résultats de votre stratégie, mais cela dépend de la stratégie et de la configuration exactes.
Un test préliminaire suggère que l'utilisation d'une configuration ATM même très simple peut améliorer immédiatement les stratégies 10-30%.
La fonction d'analyse personnalisée vous permet d'étendre StrategyQuant pour effectuer une analyse personnalisée des stratégies générées / retestées / optimisées et des banques de données entières.
Cela vous permet d'effectuer vos propres calculs et filtrages personnalisés et même d'appeler des programmes ou des scripts externes, par exemple en Python, pour ce faire.
Téléchargez facilement des données historiques de haute qualité à partir de sources multiples, y compris des données en ticks pour le forex et des données à la minute / EOD pour les futures et les actions.
Simuler portefeuilles en regroupant plusieurs stratégies dans un portefeuille - avec plusieurs modèles de portefeuille.
Améliorer vos stratégies existantes ou seulement leurs parties en utilisant le même processus de construction basé sur l'apprentissage automatique.
Retester ou optimiser des stratégies existantes sur différents marchés, avec différents paramètres, et même réexécuter tous les tests de robustesse.
Afficher le graphique des bougies y compris tous les indicateurs utilisés et les transactions au fur et à mesure qu'elles sont effectuées, afin de repérer visuellement les modèles de transaction.
Utilisation nombre illimité des périodes hors échantillon et d'effectuer un filtrage avancé basé sur les résultats de chaque période hors échantillon séparément.
Le profit ou la perte maximum en cours ou les fonds propres journaliers sont automatiquement calculés et affichés en tableau des capitaux propres.
A Fonctionnalité dans StrategyQuant qui vous permet de trouver des stratégies qui complètent votre portefeuille existant et qui ne sont pas corrélées avec vos stratégies existantes.
La détection automatique des failles les plus courantes et l'établissement de rapports pour chaque stratégie générée peuvent vous aider à filtrer les mauvaises stratégies.
Construit à partir de zéro en tant que système ouvert, extensible et la majorité des fonctionnalités sont mises en œuvre à l'aide de plugins ou de snippets et peuvent être étendues.
Notre environnement d'outils de trading - StrategyQuant, QuantAnalyzer, QuantDataManager, AlgoWizard - couvre tous les aspects de la création, du trading et du suivi des stratégies.
StrategyQuant X est en développement continu, nous sortons une nouvelle version tous les quelques mois et nous continuons à ajouter de nouvelles fonctionnalités passionnantes pour améliorer encore plus SQ !
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