Caratteristiche
Esplorate tutte le caratteristiche del nuovo StrategyQuant X.
Přejít k obsahu | Menu Přejít k hlavnímu | Přejít k vyhledávání
Esplorate tutte le caratteristiche del nuovo StrategyQuant X.
Funziona su Windows 10/8.1/7, Mac, Linux, Windows Server.
Download gratuito di dati di alta qualità per il forex (fonte Dukascopy) e per le azioni (Yahoo Finance).
Non c'è bisogno di alcuno strumento esterno per lavorare con i dati.
Opzionale Abbonamento dati per i futures e le azioni.
StrategyQuant dispone di un motore di backtesting molto veloce, in grado di eseguire migliaia di backtest al secondo, a seconda dei dati e della precisione del test. Ciò consente a SQ X di generare ed esaminare decine di migliaia di strategie all'ora.
Il motore di backtesting è stato realizzato in modo da corrispondere esattamente ai backtest della vostra piattaforma di trading, ma con una velocità di qualche volta superiore.
Approccio senza codice. Non è necessario avere competenze di programmazione per iniziare a fare trading di strategie algoritmiche.
Con StrategyQuant è possibile costruire nuove strategie algo con un semplice clic su alcuni pulsanti.
Generare strategie che guardano a più grafici - per esempio fare trading sul timeframe H1 e cercare anche la conferma dei segnali sui timeframe H4 e D1.
Oppure potete operare su EURUSD e controllare anche gli indicatori o i dati di prezzo sui grafici di GBPUSD e USDCHF. È possibile configurare il numero di segnali da generare per ogni grafico e le relative proprietà.
StrategyQuant supporta tutti gli indicatori tecnici standard (come CCI, RSI, MACD e così via). Supporta inoltre diverse formazioni di candele, 4 tipi di entrata e 6 tipi di uscita, e l'elenco è in continua crescita.
Inoltre, è possibile estendere facilmente StrategyQuant con il proprio indicatore o building block preferito, sia visivamente nell'editor AlgoWizard (Blocchi personalizzati) o da creare il proprio snippet.
Si può anche chiedere a noi o ai nostri partner di farlo.
Emissione del codice sorgente completo della strategia, nulla è nascosto.
Piattaforme supportate: MetaTrader 4, MetaTrader 5 (modalità hedging e netting), Tradestation, MultiCharts, JForex
Una parte importante delle caratteristiche di StrategyQuant sono gli strumenti e i controlli incorporati per garantire che le strategie generate non siano adattate in modo eccessivo ai dati esistenti - in altre parole, che abbiano un vantaggio reale e continuino a funzionare anche in futuro.
I test di robustezza (controlli incrociati) sono integrati nel processo di generazione della strategia, è possibile attivarli/disattivarli con un semplice clic su un pulsante.
Due test Monte Carlo separati con oltre 9 tipi di simulazione diversi consentono di simulare il comportamento della strategia con diverse variazioni casuali.
È possibile incorporare i test Monte Carlo direttamente nel flusso di lavoro di costruzione e scartare automaticamente le strategie che non superano i test Monte Carlo.
È anche possibile estendere questa funzionalità con il proprio modello di simulazione o scaricare estensioni utente esistenti.
L'ottimizzatore incorporato consente di ottimizzare le strategie in modo semplice oppure
in Avanti a piedi modalità.
Il grafico azionario viene visualizzato sia per la strategia originale che per quella ottimizzata con tutti i periodi di Walk-Forward.
È possibile verificare se esistono cluster di parametri "ottimali" e stabili per la propria strategia con Matrice di avanzamento (analisi dei cluster).
Quando si esegue l'ottimizzazione della matrice WF, StrategyQuant mostra una vista 3D dei risultati per tutte le combinazioni Walk-Forward utilizzate nella matrice.
È possibile individuare rapidamente i massimi e i minimi locali e se i risultati sono raggruppati in alcune aree.
System Parameter Permutation (SPP) e Optimization profile sono due test avanzati di robustezza della strategia creati originariamente da Dave Walton e Robert Pardo.
Ora sono inclusi anche in StrategyQuant e possono essere utilizzati per valutare manualmente o automaticamente la robustezza della strategia.
Utilizzare il filtraggio avanzato per consentire al programma di filtrare automaticamente strategie insoddisfacenti.
In questo modo StrategyQuant può funzionare in modalità completamente automatica, lavorando per ore o addirittura per giorni senza dover controllare manualmente ogni strategia generata.
Il filtraggio è possibile per quasi tutte le metriche calcolate durante i backtest o i test di robustezza, comprese l'ottimizzazione e il Walk-Forward.
È possibile automatizzare il flusso di lavoro in Builder o utilizzare i progetti personalizzati per creare un flusso di lavoro unico con tutte le fasi desiderate.
È possibile avere più build, retest, ottimizzazioni e altre attività concatenate l'una dopo l'altra per ottenere esattamente ciò che si desidera, e lasciare che vengano eseguite in modalità completamente automatica.
Uno dei principali vantaggi di StrategQuant X è la possibilità di generare strategie con un "formato" personalizzato.
StrategyQuant genera strategie utilizzando modelli di strategia - si tratta di strategie che utilizzano blocchi segnaposto speciali in determinate parti (che chiamiamo segnaposto casuali) e StrategyQuant genera casualmente i blocchi che riempiono questi segnaposto.
La logica fuzzy consente di creare strategie in cui la logica non è esatta, ma "fuzzy": si definisce la percentuale di condizioni che devono essere vere affinché il segnale sia valido.
Questa funzione fornisce una nuova classe di strategie
La funzione ATM consente di configurare (o cercare) uscite multiple della strategia per ridimensionare un'operazione.
L'uso di uscite multiple potrebbe migliorare i risultati della strategia, ma dipende dalla strategia e dalla configurazione esatta.
Un test preliminare suggerisce che l'utilizzo di una configurazione ATM anche molto semplice può migliorare subito le strategie 10-30%.
La funzione di analisi personalizzata consente di estendere StrategyQuant per eseguire un'analisi personalizzata delle strategie generate/ritestate/ottimizzate e di interi database.
Ciò consente di eseguire calcoli e filtri personalizzati e di richiamare programmi o script esterni, ad esempio in Python.
Scaricate facilmente i dati storici di alta qualità da più fonti, compresi i dati tick per il forex e i dati EOD e futures al minuto e i dati azionari.
Simulare portafogli trading raggruppando più strategie in un portafoglio - con più modelli di portafoglio.
Migliorare le vostre strategie esistenti o solo le loro parti, utilizzando lo stesso processo di costruzione basato sull'apprendimento automatico.
Riprovare o ottimizzare le strategie esistenti su mercati diversi, con impostazioni diverse, e persino rieseguire tutti i test di robustezza.
Visualizzare il grafico a candela compresi tutti gli indicatori utilizzati e le operazioni effettuate, per individuare visivamente i modelli di trading.
Utilizzo numero illimitato di periodi fuori campione ed eseguire un filtraggio avanzato basato sui risultati di ciascun periodo OOS separatamente.
Il profitto o la perdita massimi aperti o il patrimonio netto giornaliero vengono calcolati automaticamente e visualizzati in grafico azionario.
A funzionalità in StrategyQuant che consente di trovare strategie che completano il portafoglio esistente e non sono correlate con le strategie esistenti.
Il rilevamento automatico dei difetti più comuni e la relativa segnalazione per ogni strategia generata possono aiutarvi a filtrare le strategie sbagliate.
Costruito da zero come un sistema aperto, estensibile La maggior parte delle funzionalità è implementata tramite plugin o snippet e può essere estesa.
Il nostro ambiente di strumenti di trading - StrategyQuant, QuantAnalyzer, QuantDataManager, AlgoWizard - copre tutti gli aspetti della generazione di strategie, del trading e del tracking.
StrategyQuant X è in continuo sviluppo, rilasciamo una nuova versione ogni pochi mesi e continuiamo ad aggiungere nuove ed entusiasmanti funzionalità per migliorare ulteriormente SQ!
Provate l'intera funzionalità di StrategyQuant gratuitamente per 14 giorni senza alcun obbligo o restrizione.
StrategyQuant
Funziona su Windows 10/8.1/7, Mac, Linux, Windows Server.