Come iniziare a estendere l'StrategyQuant X con indicatori, snippet, plugin e condizioni personalizzate?

Roadmap per l'estensione dell'StrategyQuant utilizzando la codifica personalizzata in Java e AlgoWizard, dove è possibile trovare tutte le informazioni importanti in un unico posto. 

La prima parte è il corso completo di AlgoWizard sul nostro YouTube:

EP1 - Logica del trading

EP2 - Schede 

EP3 - Variabili

EP4 - Condizioni e indicatori

EP5 - Creare il Bulish Engulfing 

EP6 - Creare strategie a più orizzonti temporali

EP7 - Creare condizioni e strategie basate sul tempo 

EP8 - Controllare la strategia utilizzando queste condizioni

EP9 - Conoscete le differenze tra ordini stop, limite e di mercato? 

EP10 - Take Profit e Stop Loss

EP11 - Gestione del denaro 

EP12 - Opzioni di trading

Iniziare a estendere StrategyQuant utilizzando java:

Come lanciare l'editor di codice?

Come iniziare con la programmazione personalizzata.

Introduzione

• API pubblica Javadoc
• Lavorare con ResultsGroup
• Aggiunta di indicatori e segnali
• Aggiunta di una colonna / filtro della banca dati
• Registrazione e DebugConsole
• Utilizzo di librerie JAR personalizzate
• Importazione/esportazione di indicatori e altri snippet personalizzati

Indicatori / Segnali passo dopo passo

Colonne delle banche dati / Filtri passo dopo passo

• Rapporto SQN InSample / OutOfSample

Grafici passo-passo

• Grafico - Strategie accettate per ora

Analisi personalizzata

• Esempio - analisi personalizzata per strategia
• Esempio - analisi personalizzata per banca dati

Analisi commerciale

• Analisi del commercio - Rapporto di vantaggio medio per ora

Cosa succede se

• Simulazione della media mobile azionaria

Colonne dei mestieri

• Esempio - Rapporto tra margine di negoziazione

Commissioni

• Esempio di commissione minima

Dimensionamento della posizione

• Volatilità ATR Dimensionamento semplice

Esempi di sessioni di codifica

• Esecuzione di ottimizzazioni in modo programmatico - aggiornamento
• Riconoscimento dei risultati in WF Matrix intorno al campo personalizzato
• Modifica programmatica dei parametri della strategia
• Visualizzazione e modifica dei parametri della strategia - versione 2
• Salvare i risultati della banca dati nel DB
• Esecuzione programmatica dei backtest delle strategie
• Backtesting programmatico della strategia, compresi i test di robustezza
• Caricamento dei dati della cronologia negli snippet
• Unire più risultati in un portafoglio
• Modifica della configurazione dell'attività in modo programmatico
• Utilizzo delle impostazioni di backtest nelle metriche della strategia
• Selezione programmatica dei blocchi di costruzione

SQ Pitone

• Chiamare Python da SQ (Java) - Introduzione

Plugin

• Filtro per correlazione - esempio di plugin
• Esempio di plugin: un progetto completo e personalizzato

È possibile trarre ispirazione dalla nostra base di codice esistente, con molti esempi di colonne di dati, indicatori, plugin https://strategyquant.com/codebase

AlgoWizard (1)

Analisi personalizzata (4)

Ordine (4)

QuantAnalyzer (1)

Controllo della strategia (1)

Indicatori / Segnali (49)

Scenari "se" (SQ) (8)

Colonne (47)

• Banca dati / Filtro (39)
• Elenco commerciale (2)

Monte Carlo (1)

• Metodi di verifica (1)
• Metodi di manipolazione (0)

Grafici (4)

• Grafici del motore (1)
• Grafici di analisi del commercio (3)

Gestione del denaro (1)

Metodi di commissione (1)

Opzioni di trading (1)

Blocchi di entrata/uscita (0)

Ecco il video della sessione di codifica dell'indicatore TDI sul nostro sito web YouTube Canale:

Programmazione personalizzata StrategyQuant - Tutorial sull'implementazione dell'indicatore TDI

Inoltre, ecco il nostro Discordia dove si possono trovare le risposte ad alcune domande, oppure si possono porre delle domande. 

Facciamo del nostro meglio per rispondervi il prima possibile, ma vi preghiamo di notare che potrebbe volerci del tempo per rispondere alle vostre domande specifiche.