Codice base
Codebase della piattaforma StrategyQuant X: un luogo dove condividere le personalizzazioni e le estensioni codificate tra tutti gli utenti.
Colonne > Elenco commerciale
Rapporto di vantaggio commerciale
Colonna Trade che ci permetterà di analizzare l'Edge Ratio di ogni trade.
rapporto tra i bordi
Colonne > Banca dati / Filtro
Rendimento / Max Drawdown (Max Intraday Drawdown o Trade Drawdown)
Questo nuovo codice sceglie il Drawdown maggiore (Max Intraday Drawdown o Trade Drawdown).
Colonne > Banca dati / Filtro
Fattore di profitto MAFE
Fattore di profitto che comprende MAE e MFE e PL.
fattore di profitto
PF
MAE
MFE
colonna
statuto
Timothy Masters
Colonne > Banca dati / Filtro
Rapporto Sortino
Il Sortino ratio è una variante dello Sharpe ratio che differenzia la volatilità dannosa dalla volatilità complessiva totale utilizzando la deviazione standard dell'asset dei rendimenti negativi del portafoglio, invece della deviazione standard totale dei rendimenti del portafoglio. Il Sortino ratio prende il rendimento di un'attività o di un portafoglio, sottrae il tasso privo di rischio e divide tale importo per la deviazione negativa dell'attività. Il rapporto prende il nome da Frank A. Sortino. Fonte: https://www.investopedia.com/ CREDITO: Acerbi
rapporto di sortino
rischio
rapporto
Colonne > Banca dati / Filtro
Avg. Tasso di fatturato / Tasso di utile netto Rapporto percentuale di profitto netto
Rapporto percentuale DD avg. Rapporto percentuale DD / percentuale di profitto netto av.
colonna della banca dati
Indicatori / Segnali
Indicatore di potenza totale - TPI
Indicatore di potenza totale - TPI
indicatore
oscillatore
clonex
tori
orsi
Indicatori / Segnali
Oscillatore David Varadi (DVO)
L'oscillatore Varadi (VDO) è un indicatore leading proposto per la prima volta da David Varadi e originariamente finalizzato a ridurre l'influenza della componente di trend negli oscillatori. Il DVO può essere descritto come una graduatoria percentuale mobile dei prezzi detrended in un determinato periodo di lookback. Il processo di detrending utilizzato per il calcolo dell'indicatore si basa sulla media mobile semplice del rapporto tra il prezzo di chiusura e il prezzo mediano ( hl2 ).
david varadi
DVO
percentrank
oscillatori
Indicatori / Segnali
Media mobile Kaufman OHLC ( KAMA OHLC)
Media mobile Kaufman OHLC ( KAMA OHLC)
media mobile
Indicatori / Segnali
Rapporto di efficienza di Kaufman (KER)
Attualmente implementato per MT4. Alcuni usi di ER: - Un qualificatore per un'operazione di trend following; un trend è considerato "persistente" solo quando RE è superiore a un certo valore, ad esempio 0,3 o 0,4 . - Un filtro per escludere i titoli e i mercati in crisi, dove i breakout sono spesso dei "fakeout". - In un sistema di trading adattivo, aiuta a determinare se applicare un algoritmo di trend following o un algoritmo di mean reversion. - Viene utilizzato nel calcolo della media mobile adattiva di Kaufman (KAMA).
indicatore
tendenza
adattivo
kama