Codebase - Metodi di manipolazione

Nel mondo reale del trading, le condizioni di mercato sono in continua evoluzione. La volatilità si sposta, la liquidità fluttua e lo stesso feed di dati può presentare variazioni minime da un tick all'altro. Di conseguenza, anche una strategia ben ottimizzata potrebbe non funzionare esattamente come previsto da un backtest, in quanto i suoi parametri fondamentali o i calcoli degli indicatori potrebbero subire un leggero "jitter" o instabilità di fronte alle condizioni reali. Questa simulazione Monte Carlo è stata ideata per verificare la resistenza della strategia a queste piccole e imprevedibili deviazioni dal suo perfetto comportamento nei backtest.

Le imperfezioni nell'esecuzione, come lo slittamento dei prezzi o gli spread temporaneamente più ampi, sono eventi comuni nel trading live. Questi fattori possono far sì che il prezzo di chiusura effettivo di un'operazione sia meno favorevole del prezzo ideale osservato o mirato durante il backtest. Questa simulazione Monte Carlo modella l'impatto di questi problemi di esecuzione casuale.

Lo SWAP è la commissione o il credito d'interesse che viene applicato al conto di un trader quando mantiene una posizione overnight nel forex o nel trading di CFD. Questa commissione è determinata dal differenziale del tasso di interesse tra le due valute di una coppia forex o dal costo di mantenimento di una posizione in CFD. Può essere positiva (un credito) o negativa (un debito) a seconda della direzione dell'operazione e del differenziale del tasso di interesse.

Lo SWAP è la commissione o il credito d'interesse che viene applicato al conto di un trader quando mantiene una posizione overnight nel forex o nel trading di CFD. Questa commissione è determinata dal differenziale del tasso di interesse tra le due valute di una coppia forex o dal costo di mantenimento di una posizione in CFD. Può essere positiva (un credito) o negativa (un debito) a seconda della direzione dell'operazione e del differenziale del tasso di interesse.