Portfólio com bom desempenho
151 respostas
toddone46
8 anos atrás #113755
O portfólio que desenvolvi usando o StrategyQuant está funcionando muito bem. Comecei a usá-lo em uma conta real em 1º de abril de 2015 e ele subiu 14% e mais de 1.000 pips. O drawdown é mínimo, 11%, e minha meta é ter um drawdown limitado a 20%, mas idealmente abaixo de 15%. Embora seja muito cedo para concluir o sucesso depois de apenas dois meses, os resultados do drawdown e do desempenho ascendente suave das estratégias são indicativos dos resultados dos testes anteriores e posteriores que tive. Portanto, no geral, parece muito bom.
Depois de fazer 10%, dobrei o tamanho do lote. Essa é uma conta real de teste (a conta de demonstração estava dando resultados de negociação diferentes dos da conta real, portanto, não quero confiar nos resultados de uma conta de demonstração). Estou usando uma conta $1.000 com um microlote de 0,01 para começar, e agora estou usando um microlote de 0,02, e continuarei a aumentar à medida que os lucros crescerem para compor os retornos.
A foto anexada é de quando iniciei esse portfólio em uma conta de teste ativa em 1º de abril de 2015. Portanto, ela tem leituras precisas relacionadas apenas a esse portfólio e filtra os resultados anteriores de outras estratégias. Também tenho a conta inteira rastreada no MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), mas ele documenta a conta desde seu início, o que distorce os dados relacionados a esse portfólio, já que testei uma estratégia de negociação em grade antes e ela era muito selvagem, então parei de usá-la. No entanto, você pode ver no link do MYfxbook que o desempenho foi suavizado significativamente quando comecei a usar o portfólio StrategyQuant atual em 1º de abril.
Eu só queria passar por aqui e postar meus resultados e, pelo menos, o sucesso a curto prazo no uso do StrategyQuant para desenvolver meus próprios EAs. Até agora, tudo bem. Voltarei mais tarde com um relatório atualizado.
geektrader
8 anos atrás #131720
Obrigado pelas informações, Todd, muito apreciadas!
Matusiak Adrian
8 anos atrás #131722
toddone46
8 anos atrás #131726
Na verdade, acredito que sim, pois estou usando os dados do Tick Data Downloader da SQ. Em seguida, faço o backtest das estratégias no MT4 para ter certeza de que, em geral, são as mesmas, especialmente a lucratividade e o drawdown.
munchie
8 anos atrás #132267
Algumas postagens excelentes aqui de alguns usuários do SQ claramente bem informados. Acabei de começar minha jornada e todos vocês me dão muita confiança para seguir em frente! Estou apenas fazendo perguntas básicas e estúpidas no momento, por não ser muito versado em SQ, mas espero ouvir mais atualizações promissoras aqui! Vocês usam geração aleatória ou geração genética? Estou pensando na ideia de fazer a geração aleatória inicialmente, filtrar o melhor deles e, em seguida, passar pela genética.
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munchie
8 anos atrás #132268
Algumas postagens excelentes aqui de alguns usuários do SQ claramente bem informados. Acabei de começar minha jornada e todos vocês me dão muita confiança para seguir em frente! Estou apenas fazendo perguntas básicas e estúpidas no momento, por não ser muito versado em SQ, mas espero ouvir mais atualizações promissoras aqui! Vocês usam geração aleatória ou geração genética? Estou pensando na ideia de fazer a geração aleatória inicialmente, filtrar o melhor deles e, em seguida, passar pela genética.
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toddone46
8 anos atrás #132269
A geração genética é o caminho a seguir. Mas leia o manual com atenção e entenda todas as configurações e o que usar. Há também alguns artigos e exemplos no site. Eu me concentraria em um drawdown mínimo e em uma grande quantidade de negociações em sua amostra. Os testes de robustez e a análise walk-forward são absolutamente essenciais para determinar se você deve ou não colocar a estratégia em uso real. Há muitos artigos, postagens em fóruns e material no manual para instruí-lo sobre como executar bem essas funções.
Boa sorte!
Todd
munchie
8 anos atrás #132270
Obrigado, Todd, eu li os artigos e passei pelo processo, mas há um elemento de julgamento quando se trata de filtrar dados positivos em libras esterlinas
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geektrader
8 anos atrás #132368
Sempre há um elemento de julgamento, mesmo com o melhor condicionamento físico ponderado que é ajustado aos seus gostos, às vezes é preciso escolher manualmente os melhores resultados "a olho". E é bom que você seja o último juiz, na verdade.
munchie
8 anos atrás #132370
Isso é verdade, geektrader. Como novato nessa área e no SQ, estou ansioso para receber mais conselhos de usuários experientes do SQ, como você.
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Edinho
8 anos atrás #132566
Muito bem, Toddone
Seu portfólio parece bom. Como você fez a verificação da correlação de suas estratégias?
geektrader
8 anos atrás #132568
O SQ exibe a correlação em um portfólio.
Matusiak Adrian
8 anos atrás #132572
Tem alguma chance de saber qual indicador você usa para a geração? Ou qual você não usa, porque, como sabemos, o SQ não lida com todos os indicadores da lista.
toddone46
8 anos atrás #132574
Normalmente, para começar, seleciono apenas o Canal Keltner, as Bandas de Bollinger, a Regressão Linear, a Aroon, a Maior na Faixa e a Menor na Faixa. Aprendi que essas tendem a ser as mais comumente selecionadas pelo SQ para estratégias viáveis, então decidi eliminar todas as outras para tornar a busca mais eficiente. Entretanto, quando chego à seção Improve Strategies (Melhorar estratégias), tento melhorá-la com a adição de indicadores simples, como RSI, Stochastics, Momentum e MACD. Às vezes, adicionar um indicador simples pode suavizar alguns rebaixamentos no longo prazo.
Edinho
8 anos atrás #132578
Geektrader
Há mais informações no quant analyzer... Eu me concentro em lucros/perdas correlacionados... por um mês... mais do que a correlação 40%, eu descarto a estratégia
Matusiak Adrian
8 anos atrás #132735
Olá Toddone! Tenho uma pergunta para você sobre o WFM. Você também verifica os parâmetros "coef" no teste do WFM?