Compositor de carteras

Portfolio Composer es una nueva e importante característica y módulo en StrategyQuant X introducido en la Build 141.
Su finalidad principal es permitirle simular una cartera de diferentes estrategias con el objetivo de encontrar la composición óptima de la cartera para obtener los mejores resultados.

En otras palabras, responde al problema de los comerciantes reales:

Supongamos que tiene una cuenta de broker con $10.000 (o $30.000 o $100k) y un conjunto de diversas estrategias a su disposición.
¿Qué estrategias y con qué peso debe operar para obtener los mejores resultados?

¿Cuál es la diferencia entre Portfolio Composer y Portfolio Master?

Son similares en funcionalidad, pero no iguales.

Older Portfolio Master es también un módulo que puede simular la cartera, y crear una composición "óptima" de la cartera de las estrategias de origen, utilizando la fuerza bruta o enfoque genético simplemente la combinación de estrategias de origen a una cartera y la clasificación de los resultados .

Pero lo que diferencia a Portfolio Composer es que no sólo simula composición de la cartera (qué estrategias deben incluirse en la cartera), sino también su PESO - cuánto dinero asignar a cada estrategia para obtener unos resultados óptimos de la cartera.

Volverá a calcular el tamaño de la posición en función del peso dado a la estrategia.

Por ejemplo, puede decirle que opere con la Estrategia A con el doble de riesgo y con la Estrategia B con la mitad de riesgo, en comparación con la gestión monetaria original.

Portfolio Composer se creó pensando en Stockpicker y en las estrategias bursátiles, pero también puede utilizarse para otros activos.

¿Cómo utilizar Portfolio Composer?

Es sencillo: vaya al módulo Portfolio Composer de SQX y cargue las estrategias que esté considerando para la cartera en la cuadrícula del panel izquierdo.

A continuación, puede seleccionar qué estrategias combinar en la cartera y con qué peso.

El peso indica al Compositor cómo volver a calcular el tamaño de la posición para la estrategia.

Si peso=100% significa que la estrategia opera con la gestión monetaria original.
Si peso=200% opera con el doble (2x) de la gestión monetaria original.
Si peso=50%, negocia con la mitad de la gestión de posiciones.

Ejemplos reales:

1. Usted tiene la estrategia A con la gestión del dinero: Arriesga 10% de la cuenta. Si utiliza weight=100%, arriesgará 10% de la cuenta.
   Si utiliza peso=200%, arriesgará 2×10%= 20% de la cuenta por operación.
   Si utiliza peso=250%, arriesgará 2,5×10%= 25% de la cuenta por operación.

1. Usted tiene la estrategia A con la gestión del dinero: Riesgo $1000 por orden. Si utiliza weight=100%, arriesgará $1000.
   Si utiliza peso=200%, arriesgará 2x$1000= $2000 de la cuenta por operación.
   Si utiliza peso=250%, arriesgará 2,5x$1000= $2500 de la cuenta por operación.

Recalcular el tamaño en función del peso no es todo lo que se hace en la simulación de Portfolio Composer.

También tiene en cuenta su configuración de cartera Saldo de la cuenta y apalancamiento.
Por lo tanto, si tiene una cuenta de broker con un tamaño de $10.000 y apalancamiento 2, puede operar efectivamente con $20.000.

Y lo que es más importante, también tiene en cuenta el margen libre en la simulación de la cartera.
Cada día, cuando se abran nuevas operaciones, sólo se abrirán tantas operaciones como permita su margen libre.

Si establece ponderaciones más altas -lo que significa que su estrategia operará con órdenes más grandes- es posible que algunos días no será capaz de abrir las órdenes porque su cuenta no tiene suficiente margen libre en ese día concreto.
En este caso, la estrategia no abrirá nuevas órdenes en este día determinado, y se considerará una estrategia siguiente en la cartera.

Resultados de la simulación de cartera

Después de elegir qué estrategias y con qué pesos utilizar, haga clic en el botón Recalcular la cartera y se simulará la nueva cartera.

Los detalles de la nueva cartera se mostrarán en el panel derecho: podrá ver una descripción general estándar, una lista de operaciones y un gráfico de renta variable.

También hay un registro especial de PortfolioComposer que muestra sus acciones exactas cada día: qué órdenes tomó, cómo modificó el tamaño de las operaciones y qué órdenes omitió debido al escaso margen libre.