Simulation de gestion monétaire

La nouvelle fonction de simulation de gestion de l'argent de Quant Analyzer vous permet de simuler le trading de votre stratégie avec différentes options de gestion de l'argent - par exemple, vous pouvez comparer les résultats du trading en utilisant des lots fixes ou en prenant un risque de % du compte.

L'utilisation du simulateur de gestion financière est très simple.

Étape 1 : Charger une stratégie

Vous devez d'abord charger un backtest ou un rapport de stratégie.

Il s'agit d'un processus de chargement standard, que nous ne décrirons pas ici.

Étape 2 : Configuration des simulations de gestion monétaire

Nous pouvons maintenant passer à l'onglet Gestion de l'argent.

Nous devons configurer certaines méthodes de simulation MM - nous pouvons le faire en choisissant la méthode MM dans la boîte de sélection et en cliquant sur Ajouter une nouvelle méthode MM bouton.
Choisissons Risque fixe % du compte.

La nouvelle méthode de simulation a été ajoutée, nous devons maintenant configurer ses paramètres dans le panneau de propriétés à droite.

Chaque méthode a un ensemble différent de paramètres, les paramètres les plus importants pour les Risque fixe % du compte sont :

• Risque dans % - Il s'agit du % des fonds propres du compte que nous voulons risquer pour chaque transaction.
• Lots maximums - plafond maximum des lots échangés
• StopLoss en pips - Dans ce type de money management, le risque est déterminé par le Stop Loss - la stratégie négociera avec un nombre de lots tel que si le Stop Loss est atteint, elle ne perdra jamais plus que la valeur prédéfinie de % du compte.

Risque par transaction

Certaines méthodes de MM, en particulier Risque fixe % du compte et Montant fixe du risque doivent déterminer le risque de chaque transaction afin de calculer la taille correcte de la transaction. Le risque par transaction est généralement le Stop Loss - la perte maximale qui peut survenir sur la transaction.

Comment le Money Management peut-il savoir quel Stop Loss a été utilisé pour chaque transaction ?

Il faut savoir que Quant Analyzer n'exécute pas de nouveau backtest, il analyse "seulement" les transactions existantes, il ne peut donc travailler qu'avec les informations qui ont été chargées dans le rapport.

Deux possibilités s'offrent à vous, en fonction du type de rapport que vous avez importé et de ses options :

• soit le Stop Loss est défini pour chaque transaction - certains rapports contiennent cette information, dans ce cas elle a été chargée par Quant Analyzer, et elle est disponible.
• ou le Stop Loss n'est défini que pour certains ordres, ou jamais. MM ne sera alors pas en mesure de déterminer le Stop Loss exact pour chaque transaction.

Dans le second cas, MM devra utiliser une autre méthode pour déterminer le risque pour chaque transaction.

En général, la perte maximale ou moyenne est utilisée pour les ordres qui n'ont pas de SL défini. Il s'agit de la StopLoss en pips des paramètres.

Reconnaissance de l'excédent de perte maximal et moyen

Quant Analyzer dispose d'une fonction simple pour cela.

Il suffit de cliquer sur Reconnaître le SL à partir des ordres et QA reconnaîtra le SL maximum et le SL moyen en parcourant tous les ordres du rapport chargé et l'affichera dans la section de droite.

Vous devez ensuite copier la valeur maximale ou moyenne de SL dans le champ StopLoss en pips le paramétrage de la méthode de gestion de l'argent.

Ajouter des simulations de gestion financière

Nous pouvons ajouter quelques simulations MM supplémentaires, voire ajouter la même méthode MM avec des paramètres différents. Au final, notre configuration pourrait ressembler à ceci :

Nous pouvons ensuite cliquer sur Exécuter la simulation MM pour lancer la simulation. Quant Analyzer va maintenant parcourir les ordres de la stratégie et y appliquer chaque méthode MM.
Il affichera ensuite les résultats dans Graphiques des actions et Onglets de résultats.

Étape 3 : Évaluation des résultats

En passant au graphique des capitaux propres, nous pouvons voir les capitaux propres de chaque simulation MM, comparés aux capitaux propres initiaux de la stratégie.

comme prévu, nous pouvons voir que Risque fixe % du compte a la meilleure performance, mais aussi les plus grands écarts.

Lorsque nous passons à Résultats, nous pouvons voir les résultats dans la banque de données - vous pouvez changer la vue pour afficher les colonnes qui vous intéressent.

Il existe également un Déplacer vers la banque de données qui copiera le résultat de la simulation MM dans la banque de données normale, afin que vous puissiez l'analyser plus en détail dans le programme.

Conclusion

La simulation de différentes méthodes de gestion de l'argent vous permet de tester le comportement de votre stratégie avec différentes méthodes de gestion de l'argent, ou simplement avec différents paramètres de gestion de l'argent.

C'est un outil puissant qui peut améliorer votre trading en augmentant les profits ou en réduisant les risques, sans modifier la stratégie de trading elle-même.

Comme toute chose, elle doit être utilisée avec prudence. Testez toujours à nouveau votre stratégie avec le nouveau système de gestion de l'argent dans votre plateforme de trading. N'oubliez pas que Quant Analyzer ne fait que des simulations, et non des backtests.

Extensibilité

La meilleure chose est que les méthodes de gestion de l'argent, comme la plupart des autres éléments de Quant Analyzer 4, sont extensible. Il existe trois méthodes MM par défaut, mais vous pouvez facilement écrire les vôtres dans la section QuantEditor dans Snippets -> MoneyManagementTypes.

Nous fournirons prochainement davantage de documentation et d'exemples, ainsi que d'autres implémentations de méthodes MM.