Utilisation des secteurs dans Portfolio Master

Le filtrage des portefeuilles par secteur est utile lorsque vous avez de nombreuses stratégies négociant sur un symbole / marché ou secteur de marché, et que vous souhaitez limiter votre portefeuille à un certain nombre de stratégies autorisées par secteur.

Exemple Forex - vous avez 15 stratégies qui négocient sur l'EURUSD, 10 autres stratégies qui négocient sur le GBPUSD, 12 stratégies qui négocient sur l'USDJPY et 8 stratégies qui négocient sur l'USDCHF.
Vous souhaitez construire un portefeuille de 10 stratégies au maximum, mais qui ne contienne pas plus de 3 stratégies négociant sur le même symbole.

Exemple de contrats à terme et d'actions - vous disposez de stratégies issues de différents secteurs du marché - énergies, matières premières, céréales, viandes, indices.
Encore une fois, vous voulez créer un portefeuille optimal qui soit diversifié, vous voulez que votre portefeuille contienne 2 stratégies au maximum pour chaque secteur.

Nous expliquerons comment vous pouvez configurer cela avec le portfolio master.

Étape 1 : Choisir les stratégies

La première étape consiste à passer à Portfolio Master 

et chargez les stratégies. Nous pouvons voir que nous avons des stratégies pour 4 symboles différents. Nous voulons créer un portefeuille de 6-7 stratégies, qui aura max. 2 stratégies pour chaque symbole.

Étape 2 : Définir les secteurs pour chaque stratégie

Le travail avec les secteurs est très simple - il suffit de définir à quel secteur appartient chaque stratégie. Nous pouvons utiliser le champ Note dans la banque de données pour écrire le secteur de chaque stratégie.

Si vous ne voyez pas Note dans la banque de données, il suffit de changer la vue en Default with Note, ou d'éditer votre vue personnalisée et d'y ajouter le champ Note.

Maintenant que nous voyons Note, nous devons l'éditer et écrire l'identifiant du secteur pour chaque stratégie.

Vous pouvez nommer votre secteur comme vous le souhaitez, mais le texte doit être le même pour toutes les stratégies d'un secteur.

Si vous laissez une note vide, elle ne sera pas considérée comme une condition de secteur et un nombre quelconque de ces stratégies seront combinées dans le portefeuille.

Étape 3 : Définir le nombre de stratégies par secteur autorisées dans le portefeuille

Dans la configuration, nous sélectionnerons un maximum de 2 stratégies par secteur dans notre portefeuille.

Étape 4 : Démarrer le Portfolio Master

La dernière chose à faire est de lancer Portfolio Master.

Vous pouvez voir que le générateur de portefeuille a automatiquement ignoré certaines combinaisons de portefeuilles parce qu'elles comportaient plus de stratégies par secteur que le nombre autorisé.

C'est tout. Désormais, tous les portefeuilles créés et stockés dans votre banque de données Portefeuilles ne contiendront que des portefeuilles avec le nombre autorisé de stratégies par secteur.