Codebase

Les moyennes mobiles doublement exponentielles (DEMA) constituent une amélioration par rapport aux moyennes mobiles exponentielles (EMA), car elles accordent plus de poids aux points de données récents. Le décalage réduit se traduit par une moyenne mobile plus réactive, ce qui aide les traders à court terme à repérer rapidement les renversements de tendance.

Snippets conçus pour une meilleure évaluation du processus WFO. L'idée sous-jacente se trouve dans cette série : Algorithmic Backtesting & Optimization for Alphas J'ajouterai un article de blog.

Exposant de Hurst

L'indicateur Entropy Math est basé sur la méthode de l'entropie maximale.

il est important de définir le nombre d'échantillons (commerce) nécessaires pour une fiabilité correcte des performances et des mesures connexes.

Et si : Transactions longues uniquement Ce snippet vous permet de simuler le trading d'une stratégie avec uniquement des transactions Longs.

Cet extrait de la banque de données renvoie le nombre médian de transactions de tous les marchés supplémentaires testés.

Lorsque la volatilité à court terme augmente ou diminue, il peut être judicieux de modifier la taille de la position. Cet extrait de StrategyQuant X vous permet d'augmenter/diminuer la taille d'une transaction en fonction de la volatilité à court terme...

Classer et sélectionner les stratégies par mesure stratégique

Hull Moving Average (HMA) ATR Bands est un indicateur d'analyse technique qui combine les concepts de Hull Moving Average (HMA) et d'Average True Range (ATR) pour créer des niveaux de support et de résistance dynamiques, ou "bandes", autour de la ligne HMA. Cet indicateur aide les traders à évaluer la volatilité et l'action des prix autour de la HMA, fournissant des informations supplémentaires pour des positions potentielles.