Résultats - Mesures d'analyse de la stratégie

Total Profit

Profit In Pips

AVG annuelle Profit

Ce chiffre indique le bénéfice moyen par an.

Rendement annuel AVG %

CAGR

Il s'agit d'un pourcentage d'appréciation (p.a.).

Ratio de Sharpe

Il est utilisé pour aider commerçants pour comprendre la le rendement d'un investissement par rapport à son risque. Le ratio est le rendement moyen obtenu au-delà du taux sans risque par unité de volatilité ou le risque total.

Facteur de profit

Il s'agit d'un indicateur populaire. Nous avons besoin d'une valeur de 1,3 ou plus.

Ratio rendement/DD

Ce ratio est largement utilisé. Il est bon de considérer également un risque (dans ce cas, le drawdown).

Pourcentage de victoires

Cet indicateur se situe généralement entre 40 et 60 %. Même une stratégie avec un WP inférieur à 50 % peut convenir - cela dépend du rapport risque/récompense (Stop Loss vs. Profit Target), c'est-à-dire de la perte ou du gain potentiel.

Tirer vers le bas

Elle indique quelle est la plus forte baisse de capital (fonds propres).

% Draw Down

Cet indice indique le pourcentage maximal de baisse du capital.

Quotidiennement AVG Profit

Mensuel AVG Profit

Moyenne des échanges

Il s'agit précisément d'un bénéfice moyen par transaction.

Annuel% / Max DD%

R Espérance

Il s'agit d'une opération moyenne avec prise en compte du risque (perte potentielle maximale de l'opération).

Score d'espérance de vie

Cet indicateur prolonge R EXPECTANCY d'un nombre moyen de transactions par an.

Numéro de qualité STR

= Numéro de qualité de la stratégie.

Il s'agit d'une mesure de performance développée par Van Tharp ; elle mesure la qualité d'un système de trading. L'interprétation standard de SQN est la suivante :

• Note : 1.6 - 1.9 Inférieur à la moyenne, mais échangeable
• Note : 2.0 - 2.4 Moyenne
• Score : 2.5 - 2.9 Bon
• Score : 3.0 - 5.0 Excellent
• Note : 5.1 - 6.9 Superbe
• Score : 7.0 - Continuez comme ça, et vous aurez peut-être le Saint Graal.

Score SQN

Le NUMÉRO DE QUALITÉ STR ne tient pas compte de la durée de la période de test et du nombre de transactions réalisées. C'est pourquoi il existe également un SCORE SQN.

Rapport victoires/défaites

Ratio de distribution

Il indique combien de fois le gain moyen est supérieur à la perte moyenne.

AHPR

Z - Score

Il décrit la position d'un score brut (COMMERCE MOYEN) en termes de distance par rapport à la moyenne, mesurée en unités d'écart-type. Le z-score est positif si la valeur est supérieure à la moyenne, et négatif si elle est inférieure à la moyenne.

Z - Probability

Il s'agit d'une autre statistique valeur - probabilité issue du Z-SCORE et de la distribution Z.

Attente

Écart

Exposition

Il indique le pourcentage de personnes occupant cette position dans l'ensemble de l'échantillon.

Stagnation en jours

Stagnation en %

Il s'agit de déterminer le pourcentage maximum de création d'un nouveau sommet par l'équité dans le temps.

Brut Profit

Perte brute

Victoire moyenne

Perte moyenne

Max Consec gagne

Pertes maximales par consec

Symétrie

compare le bénéfice pour le côté long et le bénéfice pour le côté court.

Symétrie des échanges

compare le nombre de transactions longues et courtes.

NSymmetry

affiche '-1' si le côté long est rentable alors que le côté court perd de l'argent (ou l'inverse). Si les deux sont rentables ou perdent de l'argent, NSymmetry est "0".

Stabilité

est une formule exclusive qui utilise la régression linéaire. Elle évalue essentiellement le degré de rectitude de la courbe des capitaux propres. S'il s'agissait d'une ligne droite ascendante, la stabilité serait de 1.

Remarque importante : veuillez noter que tous les indicateurs mentionnés ci-dessus sont issus d'un backtest. Ils ne garantissent pas les mêmes résultats sur un compte réel. Il est nécessaire d'effectuer un test de robustesse approprié pour vérifier la qualité des stratégies !