Le portefeuille se porte bien

Le portefeuille que j'ai développé en utilisant StrategyQuant fonctionne très bien. Je l'ai démarré sur un compte réel le 1er avril 2015 et il est en hausse de 14% et de plus de 1000 pips. Le drawdown est minime à 11%, mon objectif est d'avoir un drawdown plafonné à 20%, mais idéalement en dessous de 15%. Bien qu'il soit trop tôt pour conclure à un succès après seulement 2 mois, les drawdowns des stratégies et les résultats de performance à la hausse sont indicatifs des résultats des back-tests et des forward-tests que j'ai eus. Dans l'ensemble, tout se présente donc très bien.

Après avoir fait 10%, j'ai doublé la taille du lot. Il s'agit d'un compte test en direct (le compte de démonstration donnait des résultats différents de ceux du compte en direct, je ne veux donc pas me fier aux résultats d'un compte de démonstration). J'utilise un compte de $1,000 avec un micro-lot de .01 pour commencer, et j'utilise maintenant un micro-lot de .02, et je continuerai à augmenter au fur et à mesure que les profits augmentent afin de composer les rendements.

L'image ci-jointe est celle de la date à laquelle j'ai démarré ce portefeuille sur un compte test en direct, le 1er avril 2015. Il a donc des lectures précises liées uniquement à ce portefeuille et filtre les résultats antérieurs d'autres stratégies. J'ai également le compte entier suivi sur MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436) mais cela documente le compte depuis sa création ce qui fausse les données liées à ce portefeuille puisque j'ai testé une stratégie de trading en grille auparavant et qu'elle était très sauvage donc j'ai arrêté de l'utiliser. Vous pouvez voir sur le lien MYfxbook que la performance a été considérablement lissée une fois que j'ai commencé à utiliser le portefeuille StrategyQuant actuel le 1er avril.

Je voulais juste passer et poster mes résultats et mon succès à court terme dans l'utilisation de StrategyQuant pour développer mes propres EAs. Jusqu'à présent, tout va bien. Je reviendrai plus tard avec un rapport actualisé.

Le marché devient plus efficace à mesure que l'apprentissage automatique et l'exploration de stratégies deviennent plus abordables et plus populaires 🙁

Oui, exactement. Toutes mes stratégies ont passé TOUS les tests de stabilité, ne sont pas complexes du tout (entrées très simples), WFM, 15 ans de données (M30), 7 ans de tick-data, ont au moins bien fonctionné sur une autre paire aussi, les backtests dans MT4 correspondent à ceux de SQ presque 99%, je n'ai pas de slippage pendant le trading en direct et les trades en direct correspondent au backtest dans SQ / MT4 aussi bien si on teste après... et pourtant RIEN depuis les 5 derniers mois que j'ai mis en place ne fait de profits. Max sideways, mais plutôt vers le bas... C'est dommage. Cependant, en voyant la plupart des autres EA qui sont sortis ces derniers mois et en voyant aussi le silence dans la section des stratégies ici + les comptes publiés ici qui vont tous de travers ou vers le bas aussi, je vois que je ne suis pas le seul. Cependant, que conclure de tout cela ? Arrêtons les efforts car cela n'en vaut pas la peine ? Je ne sais plus...

Je me suis demandé dernièrement à quel point les données historiques sont devenues efficaces/importantes car je pense qu'il y a eu un changement de paradigme dans le trading au cours des dernières années sur tous les marchés et pas seulement sur le forex, alors à quel point le Quant trading devient-il efficace ? Surtout avec la baisse du coût de l'unité centrale. 

Oui, c'est la question... en fait, j'ai essayé tellement d'approches ces deux dernières années... de la méthode ci-dessus avec 15 ans de données, à la génération uniquement sur les derniers mois / semaines / jours... rien ne fonctionne vraiment pour être honnête. Et il semble que ce soit le cas pour presque tout le monde, à l'exception de quelques personnes qui font du HFT et qui devancent le marché avec de l'arbitrage, etc. Honnêtement, si ça marchait si bien, plus de gens montreraient leurs systèmes ici... Je ne veux pas dire les partager, mais se vanter avec leurs MyFxBooks... comme vous pouvez le voir, personne ne le fait ici. Les quelques personnes (sérieuses !) qui montrent leurs MyFxBooks ici, vont tous sur le côté ou vers le bas au cours des 5 derniers mois.

Outre le portefeuille affiché ici, un autre exemple intéressant est le billet de blog de Mark ici : https://strategyquant.com/articles/strategyquant-success-storyRegardez ce backtest (il ressemble au mien) et ce qu'il fait en direct jusqu'à présent (il ressemble aussi au mien), haha) :

http://www.myfxbook.com/members/strategyquant/portfolio-1/1188718

J'ai le même problème. Après avoir loué les serveurs les plus rapides au monde, j'ai généré environ 400 stratégies robustes. J'ai également créé d'excellents portefeuilles à partir de ces stratégies. Et qu'en est-il ? Chaque fois que je les essaie en situation réelle, le marché va à l'encontre de ce que j'avais prévu. Les pertes sont toujours plus importantes en quelques jours qu'au cours des 10 dernières années. C'est étrange ? Peu importe que les stratégies soient D1, H1 ou M5... même, pour éviter les erreurs sur les trades, j'ai créé des stratégies avec des clôtures tous les jours, tous les week-ends... LES MEMES !

Le nouveau Z30 à l'heure de Tapatalka

Je suis heureux de partager car j'aime voir comment les autres avancent. Peut-être devrions-nous envisager de créer un index des comptes de la SQ.  

Certaines stratégies fonctionnent encore avec des paramètres de risque minimal (0,5%) que j'ajuste ensuite au risque total (2%) après qu'elles aient enregistré une croissance positive sur $$ réel sur un certain nombre de transactions.

Mon compte en direct, mais il est trop tôt pour le dire car il ne fonctionne en direct avec les stratégies SQ que depuis le 24 septembre. Avant cela, il y avait un mélange de stratégies commerciales et manuelles, d'où les dates manuelles.

http://www.myfxbook.com/members/madeinoz/mt4-528501-live-test/1006982/Taas7t2C1aS8254Ec2p1

Vous vous débrouillez bien, seaton, certes ce n'est pas encore une longue période, mais c'est un bon début ! Des indications sur vos stratégies / délais / méthodes ?

J'ai le même problème. Après avoir loué les serveurs les plus rapides au monde, j'ai généré environ 400 stratégies robustes. J'ai également créé d'excellents portefeuilles à partir de ces stratégies. Et qu'en est-il ? Chaque fois que je les essaie en situation réelle, le marché va à l'encontre de ce que j'avais prévu. Les pertes sont toujours plus importantes en quelques jours qu'au cours des 10 dernières années. C'est étrange ? Peu importe que les stratégies soient D1, H1 ou M5... même, pour éviter les erreurs sur les trades, j'ai créé des stratégies avec des clôtures tous les jours, tous les week-ends... LES MEMES !

Le nouveau Z30 à l'heure de Tapatalka

Bonjour Adrian,

très intéressé.

Si vous avez effectué tous les tests de robustesse, le résultat est ==> que nous avons besoin de plus de tests d'ajustement de courbe dans le SQ.

Avez-vous effectué une FMA avec toutes les stratégies ?

Avez-vous testé les stratégies sur différents courtiers ?

Thomas

Oui, exactement. Toutes mes stratégies ont passé TOUS les tests de stabilité, ne sont pas complexes du tout (entrées très simples), WFM, 15 ans de données (M30), 7 ans de tick-data, ont au moins bien fonctionné sur une autre paire aussi, les backtests dans MT4 correspondent à ceux de SQ presque 99%, je n'ai pas de slippage pendant le trading en direct et les trades en direct correspondent au backtest dans SQ / MT4 aussi bien si on teste après... et pourtant RIEN depuis les 5 derniers mois que j'ai mis en place ne fait de profits. Max sideways, mais plutôt vers le bas... C'est dommage. Cependant, en voyant la plupart des autres EA qui sont sortis ces derniers mois et en voyant aussi le silence dans la section des stratégies ici + les comptes publiés ici qui vont tous de travers ou vers le bas aussi, je vois que je ne suis pas le seul. Cependant, que conclure de tout cela ? Arrêtons les efforts car cela n'en vaut pas la peine ? Je ne sais plus...

Les stratégies sont-elles logiques ?

Désolé de voir votre compte aller nulle part depuis 5 mois maintenant... Même chose pour moi, le marché change tellement drastiquement ces jours-ci, c'est tout simplement fou. Chaque fois que vous avez une nouvelle et solide stratégie et que vous la mettez en place dans le trading réel : voilà, le marché est latéral ou baissier. C'est dommage. Le comportement de mouvement de chaque paire semble changer presque chaque semaine maintenant, plus de modèles répétitifs du passé il semble. Même chose pour vous à ce que je vois 🙁

Oui, c'est un peu décevant, mais pas complètement. Si vous regardez les variations mensuelles en pourcentage, il réalise un gain modeste tout en subissant une baisse minimale. Je ne cherchais pas à obtenir un portefeuille de 100% de bénéfices par an. Ce que je voulais, c'était un portefeuille capable d'égaler celui du marché boursier, mais avec une baisse très faible. Jusqu'à présent, cela a fonctionné, et je suis le bénéficiaire malgré tout. La seule chose qui m'amènera à abandonner, c'est si la baisse devient excessive, et/ou si la baisse dépasse de manière significative ce que les tests ont montré qu'elle devrait être.

Bonjour à tous

J'ai lancé mon portefeuille 🙂 Il n'est sorti que depuis 4 semaines donc il est trop tôt pour juger mais pour l'instant c'est un bon début. Le portefeuille contient jusqu'à présent 26 stratégies dont la corrélation est inférieure à 40%. Avec mon ami de Prague, nous voulons nous mettre d'accord pour coder une gestion supplémentaire de l'argent et insérer des blocs dans le code actuel... Cela inclurait la martingale progressive, la grille, le filet de sécurité, le piramiding... et d'autres bonnes idées... Nous avons essayé de faire un peu de travail avec l'assistant et cela a fonctionné correctement. Si l'un d'entre vous sait utiliser wizard et veut participer à notre petit projet, n'hésitez pas à me contacter. Les langues parlées sont le slovaque, le tchèque, le polonais et l'anglais.

http://www.myfxbook.com/members/ASGroup/asgroup-portfolio-16-strategies/1395777

J'ai remarqué que les stratégies ont du mal à se mettre en place lorsque la volatilité est plus faible et que les marchés évoluent de manière latérale. Potentiellement, un portefeuille équilibré avec une grille pourrait couvrir les pertes actuelles. Qu'en pensez-vous ?

Salutations, Ed 

Est-ce que quelqu'un serait intéressé par l'ouverture d'un nouveau fil de discussion et par la collaboration à la construction d'un système créé par l'utilisateur ? Je suis un peu déçu par le manque d'activité sur ces forums. Peut-être devrions-nous afficher quelques paramètres de base pour créer un système et commencer.

Oui, aegis, je pensais la même chose, un groupe d'étude collaboratif entourant le processus et affinant l'approche serait utile.

Envoyé depuis mon iPhone avec Tapatalk

Il est impossible de n'avoir que des actions en hausse. regardez les autres : les hedgefunds sont très faibles, etc. pour moi, il est important d'avoir des résultats similaires à ceux du backtest.

Vous avez raison clonex. Mais avec une gestion progressive de l'argent, nous pouvons débloquer un certain nombre de nouvelles possibilités.Quoi qu'il en soit, mon partenaire et moi avons décidé d'attendre SQ4 parce que le backtesting et l'optimisation dans MT4 sont tout simplement horribles.Espérons qu'il sera publié d'ici la fin de l'année en tant que version bêta.