Portfólio com bom desempenho

O portfólio que desenvolvi usando o StrategyQuant está funcionando muito bem. Comecei a usá-lo em uma conta real em 1º de abril de 2015 e ele subiu 14% e mais de 1.000 pips. O drawdown é mínimo, 11%, e minha meta é ter um drawdown limitado a 20%, mas idealmente abaixo de 15%. Embora seja muito cedo para concluir o sucesso depois de apenas dois meses, os resultados do drawdown e do desempenho ascendente suave das estratégias são indicativos dos resultados dos testes anteriores e posteriores que tive. Portanto, no geral, parece muito bom.

Depois de fazer 10%, dobrei o tamanho do lote. Essa é uma conta real de teste (a conta de demonstração estava dando resultados de negociação diferentes dos da conta real, portanto, não quero confiar nos resultados de uma conta de demonstração). Estou usando uma conta $1.000 com um microlote de 0,01 para começar, e agora estou usando um microlote de 0,02, e continuarei a aumentar à medida que os lucros crescerem para compor os retornos.

A foto anexada é de quando iniciei esse portfólio em uma conta de teste ativa em 1º de abril de 2015. Portanto, ela tem leituras precisas relacionadas apenas a esse portfólio e filtra os resultados anteriores de outras estratégias. Também tenho a conta inteira rastreada no MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), mas ele documenta a conta desde seu início, o que distorce os dados relacionados a esse portfólio, já que testei uma estratégia de negociação em grade antes e ela era muito selvagem, então parei de usá-la. No entanto, você pode ver no link do MYfxbook que o desempenho foi suavizado significativamente quando comecei a usar o portfólio StrategyQuant atual em 1º de abril.

Eu só queria passar por aqui e postar meus resultados e, pelo menos, o sucesso a curto prazo no uso do StrategyQuant para desenvolver meus próprios EAs. Até agora, tudo bem. Voltarei mais tarde com um relatório atualizado.

o mercado está se tornando mais eficiente à medida que o aprendizado de máquina e a mineração de estratégias estão se tornando mais acessíveis e populares 🙁

Sim, exatamente. Todas as minhas estratégias passaram em TODOS os testes de estabilidade, não são nada complexas (entradas muito simples), WFM, 15 anos de dados (M30), 7 anos de dados de tick, pelo menos funcionaram bem em um outro par também, os backtests no MT4 correspondem aos do SQ quase 99%, não tenho derrapagem durante a negociação ao vivo e as negociações ao vivo correspondem ao backtest no SQ/MT4, bem como se o teste for feito depois... no entanto, NADA nos últimos 5 meses que coloquei está gerando lucros. No máximo para os lados, mas sim para baixo... É uma pena. No entanto, vendo a maioria dos outros EAs nos últimos meses e também vendo o silêncio na seção de estratégias aqui + as contas publicadas aqui, que estão todas indo para os lados ou para baixo também, vejo que não estou sozinho. Entretanto, o que concluir disso tudo? Vamos parar com os esforços porque não vale a pena? Não sei mais...

Ultimamente, tenho me perguntado até que ponto os dados históricos estão se tornando eficazes/importantes, pois acredito que houve uma mudança de paradigma nas negociações nos últimos anos em todos os mercados, não apenas no forex. Especialmente com a queda no custo da CPU 

Sim, essa é a pergunta... na verdade, tentei muitas abordagens nos últimos 2 anos... desde o método acima com 15 anos de dados, até a geração apenas nos últimos meses/semanas/dias... nada está realmente funcionando, para ser honesto. E parece que esse é o caso de quase todo mundo, com exceção de algumas pessoas que fazem HFT e lideram o mercado com arbitragem etc. Sinceramente, se funcionasse tão bem, mais pessoas mostrariam seus sistemas aqui... Não estou falando de compartilhá-los, mas de se gabar com seus MyFxBooks... Como você pode ver, ninguém está fazendo isso aqui. Os poucos (pessoas sérias!) que mostram seus MyFxBooks aqui, todos foram para os lados ou para baixo nos últimos 5 meses.

Além do portfólio publicado aqui, outro bom exemplo disso é a postagem do blog de Mark aqui: https://strategyquant.com/articles/strategyquant-success-storyObserve esse backtest (eles se parecem com o meu) e parece que ele está se saindo bem até agora (também se parece com o meu), haha):

http://www.myfxbook.com/members/strategyquant/portfolio-1/1188718

Estou com o mesmo problema. Depois de alugar os servidores mais rápidos do mundo, gerei cerca de 400 estratégias robustas. Também criei ótimos portfólios com elas. E o que acontece? Toda vez que as testo na vida real, o mercado segue o caminho oposto ao meu. O DD é sempre maior em poucos dias do que nos últimos 10 anos. Estranho? Não importa se as estratégias são D1, H1 ou M5... Inclusive, para evitar erros nas negociações, criei estratégias com fechamento em todos os dias, todos os finais de semana... MESMO!

O Z30 é um produto de alta qualidade que pode ser usado no Tapatalka

Fico feliz em compartilhar, pois gosto de ver como os outros estão indo. Talvez devêssemos pensar em criar um índice de contas SQ.  

Algumas das estratégias ainda estão sendo executadas com configurações de risco mínimo (0,5%), que eu ajusto para risco total (2%) depois que elas têm um histórico de crescimento positivo em $$ real em várias negociações.

Minha conta real, mas ainda é muito cedo para dizer, pois só está sendo executada ao vivo com estratégias SQ desde 24 de setembro.

http://www.myfxbook.com/members/madeinoz/mt4-528501-live-test/1006982/Taas7t2C1aS8254Ec2p1

Você está indo bem, Seaton, com certeza ainda não há muito tempo, mas é um bom começo! Alguma dica sobre suas estratégias / prazos / métodos?

Estou com o mesmo problema. Depois de alugar os servidores mais rápidos do mundo, gerei cerca de 400 estratégias robustas. Também criei ótimos portfólios com elas. E o que acontece? Toda vez que as testo na vida real, o mercado segue o caminho oposto ao meu. O DD é sempre maior em poucos dias do que nos últimos 10 anos. Estranho? Não importa se as estratégias são D1, H1 ou M5... Inclusive, para evitar erros nas negociações, criei estratégias com fechamento em todos os dias, todos os finais de semana... MESMO!

O Z30 é um produto de alta qualidade que pode ser usado no Tapatalka

Oi Adrian,

muito interessado.

Se você tiver feito todos os testes de robustez, o resultado é que precisamos de mais testes de ajuste de curva no SQ.

Você fez um WFA com todas as estratégias?

Você testou as estratégias em diferentes corretoras?

thomas

Sim, exatamente. Todas as minhas estratégias passaram em TODOS os testes de estabilidade, não são nada complexas (entradas muito simples), WFM, 15 anos de dados (M30), 7 anos de dados de tick, pelo menos funcionaram bem em um outro par também, os backtests no MT4 correspondem aos do SQ quase 99%, não tenho derrapagem durante a negociação ao vivo e as negociações ao vivo correspondem ao backtest no SQ/MT4, bem como se o teste for feito depois... no entanto, NADA nos últimos 5 meses que coloquei está gerando lucros. No máximo para os lados, mas sim para baixo... É uma pena. No entanto, vendo a maioria dos outros EAs nos últimos meses e também vendo o silêncio na seção de estratégias aqui + as contas publicadas aqui, que estão todas indo para os lados ou para baixo também, vejo que não estou sozinho. Entretanto, o que concluir disso tudo? Vamos parar com os esforços porque não vale a pena? Não sei mais...

As estratégias são lógicas?

Lamento ver que sua conta não está indo a lugar algum há 5 meses... o mesmo acontece aqui, o mercado está mudando tão drasticamente hoje em dia que é uma loucura. Sempre que você tem uma estratégia nova e robusta e a coloca em operação: voilà, para o lado ou para baixo. É uma pena. O comportamento do movimento de cada par parece estar mudando quase que semanalmente agora, não há mais padrões repetidos do passado, ao que parece. Vejo que o mesmo se aplica a você 🙁.

Sim, é um pouco decepcionante, mas não totalmente. Se você observar as alterações percentuais mensais, ele está obtendo um ganho modesto enquanto sofre uma redução mínima. Eu não estava procurando um portfólio com lucro de 100% por ano. O que eu queria era um portfólio que pudesse se equiparar ao do mercado de ações, mas com pouquíssima redução. Até o momento, isso tem funcionado e, independentemente disso, estou lucrando. A única coisa que me fará desistir é se o drawdown se tornar excessivo e/ou se o drawdown exceder significativamente o que os testes mostraram que deveria ser.

Oi, pessoal

Lancei meu portfólio. 🙂 Ele só foi lançado há quatro semanas, portanto, ainda é cedo para julgar, mas até agora foi um bom começo. Até o momento, o portfólio contém 26 estratégias que têm correlação inferior a 40%. Eu e meu amigo em Praga queremos nos reunir e tentar codificar o gerenciamento de dinheiro extra e inserir o bloco no código real. Isso incluiria martingale progressivo, grade, rede de segurança, piramidação e mais algumas boas ideias. Se algum de vocês for bom no uso do wizard e quiser participar do nosso pequeno projeto, fique à vontade para entrar em contato comigo. Os idiomas falados são: eslovaco, tcheco, polonês e inglês.

http://www.myfxbook.com/members/ASGroup/asgroup-portfolio-16-strategies/1395777

Observei que as estratégias estão enfrentando dificuldades com a volatilidade mais baixa e quando os mercados estão em movimento lateral. Potencialmente, um portfólio equilibrado com grade poderia cobrir as perdas atuais. O que vocês acham?

Cumprimentos , Ed 

Alguém estaria realmente interessado em iniciar um novo tópico e colaborar para criar um sistema criado pelo usuário? Estou um pouco decepcionado com a falta de atividade nesses fóruns. Talvez devêssemos postar alguns parâmetros básicos para criar um sistema e começar.

Sim, aegis, eu estava pensando a mesma coisa, um grupo de estudo colaborativo sobre o processo e o ajuste fino da abordagem seria útil

Enviado do meu iPhone usando Tapatalk

É impossível ter apenas um patrimônio líquido em alta. Veja outros casos: os fundos de hedge estão muito fracos, etc. Para mim, é importante ter resultados semelhantes aos do backtest

Você está certo, Clonex. De qualquer forma, eu e meu parceiro decidimos esperar pelo SQ4 porque o backtesting e a otimização no MT4 são terríveis, e esperamos que ele seja lançado até o final do ano como versão beta.