Codebase - Colonne

Ho modificato il codice originale di Stagnation per utilizzare una stagnazione media (su base giornaliera) come metrica, per due motivi: 1. Per sapere in media quanti giorni prima di una nuova

Il K-ratio è una metrica statistica che misura la crescita del rendimento e la coerenza di tale crescita in un determinato periodo. Prende in considerazione sia i rendimenti stessi sia l'ordine di tali rendimenti.

Qui la mia prima condivisione. L'ho vista e codificata dall'articolo qui: mastering-the-art-of-trading-metrics-an-interview-with-bozhidar-bozhkov-on-normalised-profit-factor Sommario: 1. Funziona anche quando i profitti o le perdite sono pari a zero. 2. Fornisce un

Questo snippet Java aggiunge una nuova funzionalità alle colonne della banca dati e consente di calcolare il numero di scambi di tutte le combinazioni di una matrice WF.

Questo nuovo codice sceglie il Drawdown maggiore (Max Intraday Drawdown o Trade Drawdown).

Un fattore di profitto a quattro decimali che può essere sommato o mediato correttamente con una linea di base pari a zero.

Metriche strategiche Fuori dal campione / Nel campione Rapporti

Timothy Masters Fattore di profitto interno

83 Mercati aggiuntivi Strategia Metrica Valori medi snippet

Mostra il numero di mercati aggiuntivi redditizi. Ho solo apportato alcune piccole modifiche a una delle colonne di Clonex, quindi sì, ha fatto la maggior parte del lavoro.