Como começar a ampliar o StrategyQuant X com indicadores, snippets, plug-ins e condições personalizadas?

Roteiro para estender o StrategyQuant usando codificação personalizada em Java e AlgoWizard, onde você pode encontrar todas as informações importantes em um só lugar. 

A primeira parte é o curso COMPLETO do AlgoWizard em nosso YouTube:

EP1 - Lógica de negociação

EP2 - Tabs 

EP3 - Variáveis

EP4 - Condições e indicadores

EP5 - Crie um engolfo volumoso 

EP6 - Criar estratégias com vários prazos

EP7 - Criar condições e estratégias com base no tempo 

EP8 - Controle sua estratégia usando essas condições

EP9 - Você conhece as diferenças entre ordens de parada, limite e mercado? 

EP10 - Take Profit e Stop Loss

EP11 - Gerenciamento de dinheiro 

EP12 - Opções de negociação

Comece a estender o StrategyQuant usando java:

Como iniciar o editor de código?

Como começar com a programação personalizada.

Introdução

• API Pública Javadoc
• Trabalhando com ResultsGroup
• Adicionando indicadores e sinais
• Acréscimo de coluna de banco de dados / filtro
• Registro em log e DebugConsole
• Usando bibliotecas JAR personalizadas
• Indicadores personalizados de importação/exportação e outros trechos

Indicadores / Sinais passo a passo

Colunas de bancos de dados / Filtros passo a passo

• SQN InSample / OutOfSample ratio

Gráficos passo a passo

• Gráfico - Estratégias aceitas por hora

Análise personalizada

• Exemplo - análise personalizada por estratégia
• Exemplo - por análise personalizada do banco de dados

Análise comercial

• Análise de negociação - Índice de vantagem média por hora

E se

• Simulação da média móvel da equidade

Colunas de comércio

• Exemplo - Taxa de margem de negociação

Comissões

• Exemplo de Comissão Mínima

Dimensionamento de posição

• ATR Volatilidade Dimensionamento simples

Exemplos de sessões de codificação

• Execução de otimizações de forma programática - atualização
• Reconhecendo resultados na Matriz WF em torno do campo personalizado
• Mudança programática dos parâmetros estratégicos
• Visualização e alteração dos parâmetros da estratégia - versão 2
• Salvar os resultados do banco de dados no DB
• Execução programática de testes estratégicos de retaguarda
• Estratégia de testes de retrocesso programático, incluindo testes de robustez
• Carregamento de dados do histórico em trechos
• Fusão de múltiplos resultados em carteira
• Mudança de tarefa de forma programática
• Usando configurações de backtest em métricas de estratégia
• Seleção programática de blocos de construção

SQ Python

• Chamando Python a partir do SQ (Java) - Introdução

Plugins

• Filtro por correlação - exemplo de plug-in
• Exemplo de plug-in - uma tarefa completa de projeto personalizado

Você pode se inspirar em nossa base de código existente, com muitos exemplos de colunas de dados, indicadores, plug-ins https://strategyquant.com/codebase

AlgoWizard (1)

Análise personalizada (4)

Ordem (4)

QuantAnalyzer (1)

Controle da estratégia (1)

Indicadores/sinais (49)

E se cenários (SQ) (8)

Colunas (47)

• Banco de dados / Filtro (39)
• Lista de comércio (2)

Monte Carlo (1)

• Métodos de reteste (1)
• Métodos de manipulação (0)

Gráficos (4)

• Cartas de motor (1)
• Gráficos de análise comercial (3)

Administração do dinheiro (1)

Métodos das comissões (1)

Opções de negociação (1)

Blocos de entrada/saída (0)

Aqui está o vídeo de nossa sessão de codificação do indicador TDI em nosso YouTube Canal:

Programação personalizada do StrategyQuant - Tutorial de implementação do indicador TDI

Além disso, aqui está nosso Discórdia onde você pode encontrar respostas para algumas perguntas, ou pode fazer algumas perguntas. 

Fazemos o possível para responder o mais rápido possível, mas observe que pode levar algum tempo para responder às suas perguntas específicas.