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Os blocos personalizados podem ser importados para o Algowiazrd e utilizados na interface do construtor ou durante o desenvolvimento da estratégia. Esses blocos personalizados abrangem indicadores fundamentais para estratégias na categoria X e são projetados especificamente para detectar divergências, sejam elas de alta ou de baixa.

O Bollinger Bands %B é um oscilador técnico que quantifica a proximidade do preço de mercado em relação à parte superior ou inferior do Bollinger Bands. Ao converter essa distância em um valor percentual de 0 a 1, ele oferece uma maneira rápida de avaliar se o mercado está se aproximando das condições de sobrecompra (próximo a 1) ou sobrevenda (próximo a 0).

As divergências são, há muito tempo, uma das ferramentas favoritas dos analistas técnicos e dos traders sistemáticos. Elas fornecem pistas antecipadas de que as tendências de preço podem estar perdendo força ou estão prestes a se reverter. Neste post, vamos nos aprofundar no mundo das divergências - desde a teoria subjacente até as percepções práticas de implementação, juntamente com os principais parâmetros que ajustam a detecção de divergências.

O Filtro de Kalman é uma abordagem matemática usada com frequência em engenharia e finanças para produzir estimativas suaves e adaptáveis do estado de um sistema - nesse caso, o preço de um instrumento financeiro. Ao combinar estimativas anteriores e novas medições, o Filtro de Kalman ajuda a reduzir o ruído e a rastrear o preço e sua velocidade (ou inclinação) ao longo do tempo.

O Oscilador Ultimate é uma ferramenta de análise técnica projetada para capturar o momentum combinando três períodos de tempo diferentes em um único valor. Ao ponderar as pressões de preço de curto, médio e longo prazo, ele visa minimizar os sinais falsos que podem surgir ao se concentrar em um único período de tempo.

Em nossa última atualização, introduzimos novos blocos de comparação que permitem suavizar qualquer indicador usando várias médias móveis, como SMA, EMA, WMA ou HMA. Esses blocos permitem que você compare o valor atual de um indicador com sua versão suavizada, ajudando a filtrar o ruído do mercado e a se concentrar em tendências significativas. Você pode especificar parâmetros como o período, o tipo de média móvel e o deslocamento para adaptar a suavização à sua estratégia. Esse aprimoramento oferece aos traders ferramentas refinadas para desenvolver estratégias de negociação mais robustas e responsivas.

A CUSUM é uma técnica de análise sequencial que acumula desvios de um valor-alvo ao longo do tempo. Ao comparar a soma acumulada com os limites definidos, fica mais fácil identificar até mesmo mudanças sutis no comportamento do preço. Em nossa implementação, dois acumuladores separados - um para movimentos ascendentes (CUSUM Positive) e outro para movimentos descendentes (CUSUM Negative) - sinalizam quando a mudança na série de preços subjacente se torna significativa.

Esses blocos personalizados, ou condições, foram usados na análise da eficácia de blocos mais adaptáveis, que você pode ler aqui. Além disso, esses blocos personalizados podem servir de modelo para você preparar os seus próprios blocos.

O indicador Teste de Kolmogorov-Smirnov (KSTest) é uma ferramenta estatística usada em negociações quantitativas para comparar duas amostras de dados e determinar se elas são provenientes da mesma distribuição. Nessa implementação, o indicador compara uma amostra recente de dados de preço (Período1) com uma amostra histórica (Período2) para detectar mudanças significativas na distribuição subjacente dos dados.

O bloco de comparação IsGreater Is/Lower Adaptive tem uma função principal: verifica se um indicador é maior que outro, mas só gera um sinal se situações semelhantes foram lucrativas no passado.