Codebase - Datenbank / Filter
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Durchschnitt aller zusätzlichen Märkte
Durchschnitt aller zusätzlichen Märkte: Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio
NumberOfTrades
ProfitFactor
ReturnDDRatio
ERWARTUNG
SortinoRatio
GeschwürIndex
WinningPct
Inanspruchnahme
AnnualPctReturnDDRatio
Zusätzlicher Markt
SharpeRatio
NetProfit
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Durchschnitt aller Zusatzmärkte mit den Hauptergebnissen
Durchschnitt aller zusätzlichen Märkte mit den wichtigsten Ergebnissen: Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio
NumberOfTrades
ProfitFactor
ReturnDDRatio
ERWARTUNG
SortinoRatio
GeschwürIndex
WinningPct
Inanspruchnahme
weitere Märkte
AnnualPctReturnDDRatio
SharpeRatio
NetProfit
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Cochrans Formel: die Anzahl der Stichproben
Es ist wichtig, die Anzahl der Stichproben (Handel) festzulegen, die für eine korrekte Zuverlässigkeit der Leistungen und der damit verbundenen Metriken erforderlich sind.
Cochransche Formel
Statistiknummer
Mindestanzahl von Proben (Handel)
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Robustheitsindex - Tradestation
Robustheit Idx Avg Der Robustheitsindex wird im Strategieoptimierungsbericht angezeigt und misst die Steigung der Aktienkurve auf den Out-of-Sample-Daten relativ zur Steigung der Aktienkurve auf den In-Sample-Daten. Ein Robustheitsindex von > 100% bedeutet zum Beispiel, dass die Strategie bei Out-of-Sample-Daten besser abschneidet als bei In-Sample-Daten. Ein Robustheitsindex von 50% bedeutet, dass die Steigung der Out-of-Sample-Aktienkurve 50% der Steigung der In-Sample-Aktienkurve betrug; bei gleichen Zeiträumen war die Out-of-Sample-Leistung (bei ungesehenen Daten) nur halb so gut wie während der In-Sample (gesehene Daten). Ein Robustness Idx Avg von weniger als 50 deutet darauf hin, dass die optimierte Strategie Schwierigkeiten hat, auf ungesehenen Daten profitabel zu sein, so dass vor der Implementierung der Strategie in Echtzeit Vorsicht geboten ist. Die Formel für den Robustheitsindex lautet: Steigung der Out-of-Sample-Aktienkurve / Steigung der In-Sample-Aktienkurve x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm
Robustheitsindex - Tradestation
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Rina Index Leistung
Der RINA-Index belohnt Strategien, die weniger Zeit auf dem Markt verbringen, wodurch das inhärente Marktrisiko verringert wird.
RINA-Index
Rina Index Leistung
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Walk Forward Optimierungsmetriken
Snippets für eine bessere Bewertung des WFO-Prozesses. Die Idee dahinter finden Sie in dieser Serie: Algorithmisches Backtesting & Optimierung für Alphas Ich werde einen Blogbeitrag hinzufügen
wfo
Optimierung
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Sortino-Kennzahl
Die Sortino Ratio ist eine Variante der Sharpe Ratio, die die schädliche Volatilität von der Gesamtvolatilität unterscheidet, indem sie die Standardabweichung der negativen Portfoliorenditen des Vermögenswerts anstelle der Gesamtstandardabweichung der Portfoliorenditen verwendet. Bei der Sortino-Ratio wird von der Rendite eines Vermögenswerts oder Portfolios der risikofreie Zinssatz abgezogen und dieser Betrag dann durch die negative Abweichung des Vermögenswerts dividiert. Die Kennzahl wurde nach Frank A. Sortino benannt. Quelle: https://www.investopedia.com/ CREDIT: Acerbi
Sortino-Verhältnis
Risiko
Verhältnis
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Größter MAE bei mehreren Geschäften
Wir haben ein Snippet mit dem Namen "Biggest MAE". Es ist sehr nützlich, um zu sehen, wie sich eine Strategie mit einem einzigen Auftrag verhält. Wenn Sie jedoch mehrere Aufträge auf einmal öffnen, müssen Sie die Gesamt-MAE aller offenen Positionen berechnen
mehrere Bestellungen
MAE
Größte MAE
Absicherung
Korb-Bestellungen
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Avg. Arbeitsstunden im Handel
Stunden/Anzahl der Gewerke
Stunden/Anzahl der Gewerke
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CAGR% / Avg DD % Verhältnis
Verhältnis von CAGR in % und durchschnittlicher DD in %
CAGR% / Avg DD % Verhältnis
CAGRAvgDDRatio