Codebase - Banque de données / Filtre
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Moyenne de tous les marchés additionnels
Moyenne de tous les marchés additionnels : Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio
Réduction
Ratio de rendement annuel (AnnualPctReturnDDRatio)
Marché supplémentaire
Rapport de Sharpe
NetProfit
Nombre de transactions
Facteur de profit
ReturnDDRatio
Attentes
Rapport de Sortino
Index des ulcères
Pourcentage de victoires
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Moyenne de tous les marchés additionnels avec les principaux résultats
Moyenne de tous les marchés additionnels avec les principaux résultats : Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio.
Nombre de transactions
Facteur de profit
ReturnDDRatio
Attentes
Rapport de Sortino
Index des ulcères
Pourcentage de victoires
Réduction
marchés supplémentaires
Ratio de rendement annuel (AnnualPctReturnDDRatio)
Rapport de Sharpe
NetProfit
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Formule de Cochran : le nombre d'échantillons
il est important de définir le nombre d'échantillons (commerce) nécessaires pour une fiabilité correcte des performances et des mesures connexes.
Formule de Cochran
nombre de statistiques
nombre minimum d'échantillons (commerce)
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Indice de robustesse - Tradestation
Robustesse Idx Moyenne L'indice de robustesse est affiché dans le rapport d'optimisation de la stratégie et mesure le gradient de la courbe des actions sur les données hors échantillon par rapport au gradient de la courbe des actions sur les données en échantillon. Par exemple, un indice de robustesse > 100% signifie que la stratégie a été plus performante sur les données hors échantillon que sur les données en échantillon. Un indice de robustesse de 50% signifie que le gradient de la courbe d'équité hors échantillon était égal à 50% du gradient de la courbe d'équité en échantillon ; à périodes égales, la performance hors échantillon (sur des données non vues) était deux fois moins bonne que pendant l'échantillon (données vues). Une robustesse Idx Avg inférieure à 50 suggère que la stratégie optimisée a du mal à être rentable sur des données non vues ; il convient donc d'être prudent avant de mettre en œuvre la stratégie en temps réel. La formule de l'indice de robustesse est la suivante : Gradient de la courbe des actions hors échantillon / Gradient de la courbe des actions en échantillon x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm
Indice de robustesse - Tradestation
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Rina Index Perfomance
L'indice RINA récompense les stratégies qui passent moins de temps sur le marché, diminuant ainsi le risque de marché inhérent.
Indice RINA
Rina Index Perfomance
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Métriques d'optimisation de la marche en avant
Snippets conçus pour une meilleure évaluation du processus WFO. L'idée sous-jacente se trouve dans cette série : Algorithmic Backtesting & Optimization for Alphas J'ajouterai un article de blog.
wfo
optimisation
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Ratio de Sortino
Le ratio de Sortino est une variante du ratio de Sharpe qui différencie la volatilité néfaste de la volatilité globale totale en utilisant l'écart-type des rendements négatifs du portefeuille de l'actif - l'écart à la baisse - au lieu de l'écart-type total des rendements du portefeuille. Le ratio de Sortino prend le rendement d'un actif ou d'un portefeuille et soustrait le taux sans risque, puis divise ce montant par l'écart à la baisse de l'actif. Le ratio a été nommé d'après Frank A. Sortino. Source : https://www.investopedia.com/ CREDIT : Acerbi
ratio de triage
risque
ratio
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Plus grand MAE sur plusieurs transactions
Nous disposons d'un extrait appelé "Biggest MAE". Il est très utile de voir comment une stratégie avec un seul ordre se comporte. Cependant, lorsque vous ouvrez plusieurs ordres à la fois, vous devez calculer l'EAM totale de toutes les positions ouvertes.
Couverture
Commandes de paniers
commandes multiples
MAE
Le plus grand MAE
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Avg. Heures dans le commerce
Heures/Nombre de métiers
Heures/Nombre de métiers
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CAGR% / Ratio DD % moyen
Rapport entre le TCAC dans % et la DD moyenne dans %
CAGRAvgDDRatio
CAGR% / Ratio DD % moyen