Codebase - Banco de dados / Filtro
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Média de todos os mercados adicionais
Média de todos os mercados adicionais: Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio
WinningPct
Sorteio
AnnualPctReturnDDRatio
Mercado adicional
SharpeRatio
NetProfit
NumberOfTrades
ProfitFactor
ReturnDDRatio
EXPECTATIVA
SortinoRatio
UlcerIndex
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Média de todos os mercados adicionais com os principais resultados
Média de todos os mercados adicionais com os principais resultados: Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio
UlcerIndex
WinningPct
Sorteio
mercados adicionais
AnnualPctReturnDDRatio
SharpeRatio
NetProfit
NumberOfTrades
ProfitFactor
ReturnDDRatio
EXPECTATIVA
SortinoRatio
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Cochran's Formula : o número de amostras
é importante definir o número de amostras (comércio) necessárias para uma correta confiabilidade dos desempenhos e das métricas relacionadas.
Fórmula da Cochran
número estatístico
número mínimo de amostras (comércio)
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Índice de robustez - Tradestation
Índice de Robustez Avg O Índice de Robustez é exibido no Relatório de Otimização da Estratégia e mede o gradiente da curva do patrimônio líquido nos dados fora da amostra em relação ao gradiente da curva do patrimônio líquido nos dados da amostra. Por exemplo, um Índice de Robustez > 100% significa que a estratégia teve um desempenho melhor nos dados fora da amostra do que nos dados dentro da amostra. Um Índice de Robustez de 50% significa que o gradiente da curva de patrimônio líquido fora da amostra foi 50% do gradiente da curva de patrimônio líquido na amostra; considerando períodos de tempo iguais, o desempenho fora da amostra (em dados não vistos) foi apenas metade do desempenho durante a amostra (dados vistos). Um Idx Avg de Robustez inferior a 50 sugere que a estratégia que está sendo otimizada está tendo dificuldade para ter um desempenho lucrativo em dados não vistos; portanto, deve-se ter cuidado antes de implementar a estratégia em tempo real A fórmula do Índice de Robustez é: Gradiente da curva de patrimônio líquido fora da amostra / Gradiente da curva de patrimônio líquido na amostra x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm
Índice de robustez - Tradestation
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Rina Índice de Perfomance
O Índice RINA recompensa as estratégias que passam menos tempo no mercado, diminuindo o risco de mercado inerente.
Índice RINA
Rina Índice de Perfomance
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Métricas de Otimização da Caminhada para Frente
Snippets projetados para uma melhor avaliação do processo de OVNI. A idéia por trás disto você pode encontrar nesta série: Backtesting & Optimization Algorithmic para Alphas Vou adicionar um post no blog
wfo
otimização
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Razão Sortino
A razão Sortino é uma variação da razão Sharpe que diferencia a volatilidade prejudicial da volatilidade global total, utilizando o desvio padrão do ativo do retorno negativo da carteira - em vez do desvio padrão total do retorno da carteira. A razão Sortino toma o retorno de um ativo ou de uma carteira e subtrai a taxa livre de risco, e então divide esse valor pelo desvio negativo do ativo. A razão foi nomeada em homenagem a Frank A. Sortino. Fonte: https://www.investopedia.com/ CRÉDITO: Acerbi
relação sortino
risco
relação
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O maior MAE em múltiplos comércios
Temos um trecho chamado "Biggest MAE". É muito útil para ver como uma estratégia com uma única ordem se comporta. Entretanto, quando você abre várias ordens ao mesmo tempo, você tem que calcular o MAE total de todas as posições abertas
MAE
Maior MAE
Hedging
Pedidos de cestas
pedidos múltiplos
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Avg. Horas no comércio
Horas/Número de negócios
Horas/Número de negócios
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Relação CAGR% / Avg DD %
Razão de CAGR no % e DD médio no %
Relação CAGR% / Avg DD %
CAGRAvgDDRatio